+Artikkel 325aq Aktsiariski rühmasisesed korrelatsioonid
---+Artikkel 325aq 1.
---+Artikkel 325aq 2.
---+Artikkel 325aq 3.
---+Artikkel 325aq 4.
---+Artikkel 325aq 5.
|
Artikkel 325aq Aktsiariski rühmasisesed korrelatsioonid
-
1. Ülevaade
| Pealkiri |
Regulatsioon |
|
Artikkel 325aq 1.
|
Samas rühmas oleva kahe tundlikkuse WSk
ja WSl
vaheliseks deltariski korrelatsiooniparameetriks ρκl võetakse 99,90 %, kui üks on tundlikkus aktsia hetkehinna suhtes ja teine on tundlikkus aktsia repomäära suhtes ning kui mõlemad tundlikkused on seotud sama aktsiaemitendi nimega.
|
|
Artikkel 325aq 2.
|
Muudel kui lõikes 1 osutatud juhtudel leitakse samas rühmas oleva kahe aktsia hetkehinna tundlikkuse WSk ja WSl vaheline korrelatsiooniparameeter ρkl järgmiselt:
a)
15 % kahe samas rühmas oleva tundlikkuse vahel, mis kuuluvad suure turukapitalisatsiooni ja tärkava turumajanduse alla (rühma number 1, 2, 3 või 4);
b)
25 % kahe samas rühmas oleva tundlikkuse vahel, mis kuuluvad suure turukapitalisatsiooni ja arenenud majanduse alla (rühma number 5, 6, 7 või 8);
c)
7,5 % kahe samas rühmas oleva tundlikkuse vahel, mis kuuluvad väikese turukapitalisatsiooni ja tärkava turumajanduse alla (rühma number 9);
d)
12,5 % kahe samas rühmas oleva tundlikkuse vahel, mis kuuluvad väikese turukapitalisatsiooni ja arenenud majanduse alla (rühma number 10);
▼M12
e)
80 % kahe samas rühmas oleva tundlikkuse puhul, mis kuuluvad ühte kahest indeksirühmast (rühm 12 või 13).
|
|
Artikkel 325aq 3.
|
Samas rühmas oleva kahe tundlikkuse WSk
ja WSl
vaheline ning aktsiate repomäärade suhtes olev korrelatsiooniparameeter ρkl
leitakse vastavalt lõike 2 punktidele a–d.
|
|
Artikkel 325aq 4.
|
Samas rühmas oleva kahe tundlikkuse WSk ja WSl vaheline korrelatsiooniparameeter ρkl leitakse vastavalt lõikes 2 sätestatud korrelatsiooniparameetritele (mis korrutatakse 99,90 %ga), kui üks on tundlikkus aktsia hetkehinna suhtes ja teine on tundlikkus aktsia repomäära suhtes ning mõlemad tundlikkused on seotud erineva aktsiaemitendi nimega.
|
|
Artikkel 325aq 5.
|
Lõigetes 1–4 osutatud korrelatsiooniparameetreid ei kohaldata rühma 11 suhtes. Deltariski liitmisvalemi kapitalinõue rühmas 11 võrdub sellele rühmale määratud kaalutud netotundlikkuste absoluutväärtuste summaga:
|
,
1.1 Viited
1.2 Tuvastatud nõuded
1.3 Seotud standardid
2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
|