+Člen 325aq Korelacije znotraj skupin za tveganje lastniških finančnih instrumentov
---+Člen 325aq 1.
---+Člen 325aq 2.
---+Člen 325aq 3.
---+Člen 325aq 4.
---+Člen 325aq 5.

Člen 325aq Korelacije znotraj skupin za tveganje lastniških finančnih instrumentov

-

1. Pregled

,
Člen 325aq 1.
Korelacijski parameter delta tveganja ρκl med dvema občutljivostma WSk in WSl v isti skupini se določi na 99,90 %, če je ena občutljivost na promptno ceno lastniškega finančnega instrumenta, druga pa občutljivost na ceno repo posla z lastniškimi finančnimi instrumenti, kadar sta obe občutljivosti povezani z istim izdajateljem lastniških finančnih instrumentov.
Člen 325aq 2.

V drugih primerih, kot so tisti iz odstavka 1, korelacijski parameter ρkl med dvema občutljivostma WSk in WSl na promptno ceno lastniškega finančnega instrumenta v isti skupini znaša:

(a) 

15 % med dvema občutljivostma v isti skupini, ki spadata v razred velike tržne kapitalizacije, nastajajoče tržno gospodarstvo (skupina številka 1, 2, 3 ali 4);

(b) 

25 % med dvema občutljivostma v isti skupini, ki spadata v razred velike tržne kapitalizacije, razvito gospodarstvo (skupina številka 5, 6, 7 ali 8);

(c) 

7,5 % med dvema občutljivostma v isti skupini, ki spadata v razred majhne tržne kapitalizacije, nastajajoče tržno gospodarstvo (skupina številka 9);

(d) 

12,5 % med dvema občutljivostma v isti skupini, ki spadata v razred majhne tržne kapitalizacije, razvito gospodarstvo (skupina številka 10);

▼M12

(e) 

80 % med dvema občutljivostma v isti skupini, ki spadata v katero koli od skupin indeksov (skupina številka 12 ali 13).
Člen 325aq 3.
Korelacijski parameter ρkl med dvema občutljivostma WSk in WSl na cene repo poslov z lastniškimi finančnimi instrumenti v isti skupini se določi v skladu s točkami (a) do (d) odstavka 2.
Člen 325aq 4.
Korelacijski parameter ρkl med dvema občutljivostma WSk in WSl v isti skupini, pri čemer je ena občutljivost na promptno ceno lastniškega finančnega instrumenta, druga pa občutljivost na ceno repo posla z lastniškimi finančnimi instrumenti ter se vsaka občutljivost nanaša na drugega izdajatelja lastniških finančnih instrumentov, je enak korelacijskim parametrom, določenim v odstavku 2, pomnoženim z 99,90 %.
Člen 325aq 5.

Korelacijski parametri, določeni v odstavkih 1 do 4, se ne uporabljajo za skupino 11. Formula združevanja za kapitalsko zahtevo za delta tveganja za skupino 11 je enaka vsoti absolutnih vrednosti neto tehtanih občutljivosti, razvrščenih v to skupino:

image

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

Zahteve

3. Povezani standardi

Standardi