+325aq straipsnis Nuosavybės vertybinių popierių rizikos koreliacijos grupės viduje
---+325aq straipsnis 1.
---+325aq straipsnis 2.
---+325aq straipsnis 3.
---+325aq straipsnis 4.
---+325aq straipsnis 5.

325aq straipsnis Nuosavybės vertybinių popierių rizikos koreliacijos grupės viduje

-

1. Apžvalga

,
325aq straipsnis 1.
Nustatoma, kad tos pačios grupės dviejų rūšių jautrumo WSk ir WSl delta rizikos koreliacijos parametras ρκl yra 99,90 %, kai vienas iš jų yra jautrumas nuosavybės vertybinio popieriaus neatidėliotino sandorio kainai, o kitas – nuosavybės vertybinių popierių atpirkimo sandorių palūkanų normai ir abiejų rūšių jautrumas yra susijęs su tuo pačiu nuosavybės vertybinių popierių emitento pavadinimu.
325aq straipsnis 2.

Kitais atvejais nei nurodytieji 1 dalyje, tos pačios grupės dviejų rūšių jautrumo WSk ir WSl nuosavybės vertybinių popierių neatidėliotino sandorio kainai koreliacijos parametras ρkl yra toks:

a) 

15 % tarp tos pačios grupės dviejų rūšių jautrumo, kuris patenka į didelės rinkos kapitalizacijos ir besiformuojančios rinkos ekonomikos kategoriją (1, 2, 3 arba 4 grupė);

b) 

25 % tarp tos pačios grupės dviejų rūšių jautrumo, kuris patenka į didelės rinkos kapitalizacijos ir išsivysčiusios ekonomikos kategoriją (5, 6, 7 arba 8 grupė);

c) 

7,5 % tarp tos pačios grupės dviejų rūšių jautrumo, kuris patenka į mažos rinkos kapitalizacijos ir besiformuojančios rinkos ekonomikos kategoriją (9 grupė);

d) 

12,5 % tarp tos pačios grupės dviejų rūšių jautrumo, kuris patenka į mažos rinkos kapitalizacijos ir išsivysčiusios ekonomikos kategoriją (10 grupė);

▼M12

e) 

80 % tarp tos pačios grupės dviejų rūšių jautrumo, kuris patenka į bet kurią indekso grupę (12 arba 13 grupė).
325aq straipsnis 3.
Tos pačios grupės dviejų rūšių jautrumo WSk ir WSl nuosavybės vertybinių popierių atpirkimo sandorių palūkanų normai koreliacijos parametras ρkl nustatomas pagal 2 dalies a–d punktus.
325aq straipsnis 4.
Tos pačios grupės dviejų rūšių jautrumo WSk ir WSl, kai vienas iš jų yra jautrumas nuosavybės vertybinių popierių neatidėliotino sandorio kainai, kitas – nuosavybės vertybinių popierių atpirkimo sandorių palūkanų normai ir abiejų rūšių jautrumas yra susijęs su skirtingu nuosavybės vertybinių popierių emitento pavadinimu, koreliacijos parametras ρkl nustatomas kaip 2 dalyje nurodyti koreliacijos parametrai, padauginti iš 99,90 %.
325aq straipsnis 5.

1–4 dalyse nurodyti koreliacijos parametrai netaikomi 11 grupei. 11 grupės delta rizikos sumavimo formulėje kapitalo reikalavimas yra lygus šiai grupei priskirto grynojo svertinio jautrumo absoliučiųjų verčių sumai:

image

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai