+Artikkel 509 Likviidsusnõuded
---+Artikkel 509 1.
---+Artikkel 509 2.
---+Artikkel 509 3.
---+Artikkel 509 4.
---+Artikkel 509 5.

Artikkel 509 Likviidsusnõuded

-

1. Ülevaade

,
Artikkel 509 1.
EBA seirab ja hindab artikli 415 lõike 1 kohaselt koostatud aruandeid eri valuutade ja eri ärimudelite lõikes. EBA esitab pärast ESRB, finantssektoriväliste lõpptarbijate, pangandussektori, pädevate asutuste ja Euroopa Keskpankade Süsteemi keskpankadega konsulteerimist igal aastal ning esimest korda 31. detsembriks 2013 komisjonile aruande selle kohta, kas VI osas sätestatud üldise likviidsuskatte nõude kindlaksmääramisel VI osa II jaotise ja III lisa kohaselt kajastatavate kirjete põhjal võib kas üksikuid kriteeriume arvesse võttes või kumulatiivselt olla oluline negatiivne mõju liidus asutatud ►C11  finantsinstitutsioonide ◄ majandustegevusele ja riskiprofiilile või finantsturgude stabiilsusele ja nõuetekohasele toimimisele või majandusele ja pangalaenudele pakkumise stabiilsusele, pöörates eriti tähelepanu laenuandmisele VKEdele ning kaubanduse rahastamisele, sealhulgas laenuandmisele ametlike ekspordikrediidikindlustuse skeemide alusel.

Esimeses lõigus osutatud aruandes võetakse nõuetekohaselt arvesse nii turge ja regulatiivseid arenguid rahvusvahelisel tasandil kui ka likviidsuskatte nõude vastasmõjusid teiste käesoleva määruse alla kuuluvate usaldatavusnõuetega, nagu artiklis 92 sätestatud riskil põhinevad omavahendite suhtarvud ja finantsvõimenduse määr.

Euroopa Parlamendile ja nõukogule tagatakse võimalus teatada oma seisukohad esimeses lõigus osutatud aruande kohta.
Artikkel 509 2.

EBA hindab esimeses lõigus osutatud aruandes eelkõige järgmist:

a) 

mehhanismide kehtestamine, millega piiratakse likviidsete vahendite sissevoolu, eelkõige selleks, et määrata kindlaks sobiv sissevoolu piirmäär ja selle kohaldamise tingimused, võttes arvesse erinevaid ärimudeleid, muu hulgas vahendaja kaudu rahastamist, faktooringut, liisimist, pandikirju, hüpoteeki, pandikirjade emiteerimist ja seda, millises ulatuses seda piirmäära tuleks muuta või see tuleks kaotada, et võtta arvesse eriotstarbelise rahastamise eripära;

b) 

VI osa II jaotises osutatud sissevoolu ja väljavoolu kalibreerimine, eelkõige artikli 422 lõike 7 ja artikli 425 lõike 2 kohaselt.

c) 

mehhanismide loomine teatavate likviidse vara kategooriate likviidsuskatte piiramiseks. Eelkõige hinnatakse artikli 416 lõike 1 punktides a, b ja c osutatud likviidse vara sobivat minimaalset osakaalu kogu likviidses varas, testides piirmäära 60 % ja võttes arvesse regulatiivseid arenguid rahvusvahelisel tasandil. Vara, mis ollakse võlgu, kuulub maksmisele või on 30 kalendripäeva jooksul sissenõutav, ei võeta kõnealuse piirmäära hulgas arvesse, välja arvatud juhul, kui see vara on saadud tagatise vastu, mis samuti kvalifitseerub likviidse varana artikli 416 lõike 1 punktide a, b ja c kohaselt;

d) 

spetsiifiliste madalamate väljavoolu ja/või kõrgemate sissevoolu määrade tagamine grupisiseste voolude jaoks, määratledes, milliste tingimuste alusel on sellised spetsiifilised sissevoolu või väljavoolu määrad usaldatavusnõuete seisukohast õigustatud, ning kavandades metodoloogia kõrgtasemelised põhiprintsiibid, kasutades objektiivseid kriteeriume ja parameetreid määratlemaks ►C11  finantsinstitutsiooni ◄ ning vastaspoole vahelisi spetsiifilisi sissevoolu ja väljavoolu tasemeid, kui nad ei ole asutatud samas liikmesriigis;

e) 

artikli 424 lõigetes 3 ja 5 sätestatud tingimustele vastavate kasutamata ettenähtud krediidilimiitide ja likviidsuse tagamise tehingute suhtes kohaldatavate tuleviku krediidikasutuse määrade kalibreerimine. Eelkõige testib EBA 100 %-list krediidikasutuse määra;

f) 

artikli 411 lõikes 2 osutatud jaehoiuste määratlus, eelkõige füüsiliste isikute hoiuste piirmäära kehtestamise asjakohasus;

g) 

vajadus kehtestada uus väiksema vahendite väljavooluga jaehoiuse kategooria, arvestades selliste hoiuste eripära, mis võiks õigustada väiksemat vahendite väljavoolu määra, võttes arvesse arenguid rahvusvahelisel tasandil;

h) 

erandid nõuetest selliste likviidse vara koosseisu kohta, mida ►C11  finantsinstitutsioonide ◄ peavad omama, kui ►C11  finantsinstitutsioonide ◄ kollektiivne põhjendatud vajadus likviidse vara järele teatavas valuutas ületab selle likviidse vara kättesaadavuse, ning tingimused, mida nende erandite kohaldamisel tuleb järgida;

i) 

alternatiivina artikli 416 tähenduses likviidse varana kvalifitseeruvale varale šariaadiga kooskõlas olevate finantstoodete määratlus kasutamiseks šariaadile vastavate pankade puhul.

j) 

stressiolukorra määratlus, sealhulgas põhimõtted likviidse vara kasutamise kohta, ja vajalikud järelevalvealased meetmed, millest lähtudes saaksid ►C11  finantsinstitutsioonid ◄ kasutada oma likviidset vara, et rahuldada likviidsete vahendite väljavool, ning see, kuidas tegutsetakse nõuete mittetäitmise korral;

k) 

artikli 422 lõike 3 punktis c osutatud kindlakskujunenud tegevussuhte määratlus finantssektorisse mittekuuluva kliendil puhul;

l) 

artikli 422 lõike 4 esimeses lõigus osutatud korrespondentpangandusteenuste või peamaakleri teenuste suhtes kohaldatava väljavoolu määra kalibreerimine;

m) 

varasemalt kehtinud nõuete kohaldamise mehhanismid, millega kuni vähemalt 2023. aasta detsembrini käsitatakse väga kõrge likviidsuse ja krediidikvaliteediga varana selliseid valitsuse poolt garanteeritud ja krediidiasutustele valitsuse toetusmeetmete raames liidu riigiabi heakskiiduga emiteeritud võlakirjasid (nagu Iirimaa National Asset Management Agency (NAMA) poolt emiteeritud võlakirjad ja Hispaania varahaldusettevõtja (Spanish Asset Management Company) poolt emiteeritud võlakirjad), mille eesmärk on kõrvaldada krediidiasutuste bilansist probleemne vara.
Artikkel 509 3.
EBA esitab pärast ESMA ja EKPga konsulteerimist 31. detsembriks 2013 komisjonile aruande võõrandatava vara kõrge ja väga kõrge likviidsuse ja krediidikvaliteedi asjakohaste ühtsete määratluste kohta artikli 416 kohaldamise eesmärgil ning asjakohaste väärtuskärbete kohta vara puhul, mis kvalifitseeruks artikli 416 kohaselt likviidse varana, välja arvatud seoses varaga, millele on osutatud artikli 416 lõike 1 punktides a, b ja c.

Euroopa Parlamendile ja nõukogule tagatakse võimalus teatada oma seisukohad selle aruande kohta.

Esimeses lõigus osutatud aruandes käsitletakse samuti:

a) 

vara muid kategooriaid, näiteks elamukinnisvarale seatud hüpoteegiga tagatud kõrge likviidsuse ja krediidikvaliteediga väärtpaberid;

b) 

muid keskpanga seisukohalt aktsepteeritavaid väärtpabereid ja laene, näiteks kohalike omavalitsuste võlakirjad ja kommertsväärtpaberid, ja

c) 

muud keskpanga seisukohalt mitteaktsepteeritavat kuid kaubeldavat vara, näiteks tunnustatud börsil noteeritud aktsiad, kuld, peamiste indeksitega seotud omakapitaliinstrumendid, garanteeritud võlakirjad, pandikirjad, äriühingute võlakirjad ja nimetatud varal põhinevad fondid.
Artikkel 509 4.
Lõikes 3 osutatud aruandes käsitletakse seda, kas artikli 416 lõike 1 punktis e osutatud ootel krediidilimiite tuleks käsitada likviidse varana ja millises ulatuses seda tuleks teha, võttes arvesse arenguid rahvusvahelisel tasandil ja Euroopa eripära, sealhulgas rahapoliitika kujundamise viisi liidus.

EBA testib eelkõige järgmiste kriteeriumide asjakohasust ja asjakohaseid tasemeid selliste määratluste jaoks:

a) 

vara minimaalne kauplemismaht;

b) 

vara minimaalne jääkmaht;

c) 

läbipaistev hinnastamine ja kauplemisjärgne teave;

d) 

III osa II jaotise 2. peatükis osutatud krediidikvaliteedi astmed;

e) 

tõendatud varajasem hinnastabiilsus;

f) 

keskmine kauplemismaht ja tehingu keskmine suurus;

g) 

maksimaalne ostu- ja müügihinna vahe;

h) 

lõpptähtajani jäänud aeg;

i) 

minimaalne käibemäär.
Artikkel 509 5.

31. jaanuariks 2014 annab EBA lisaks aru järgmisest:

a) 

kõrge ja väga kõrge likviidsuse ja krediidikvaliteedi ühtsed määratlused;

b) 

likviidse vara määratlemise võimalikud soovimatud tagajärjed rahapoliitika toimingute sooritamisele ning ulatuse, milleni:

i) 

likviidse vara loend, mis seotakse lahti keskpanga seisukohast aktsepteeritava vara loendist, võib innustada ►C11  finantsinstitutsioone ◄ esitama aktsepteeritavat vara, mida refinantseerimistoimingutes kasutatav likviidse vara määratlus ei hõlma;

ii) 

likviidsuse reguleerimine võib sundida ►C11  finantsinstitutsioone ◄ hoiduma laenude andmisest või võtmisest kindlustamata rahaturul ning kas see võib tingida kriitika euroala pankadevahelise üleööturu keskmise aastaintressimäära (EONIA) suhtes rahapoliitika elluviimisel;

iii) 

likviidsuskatte nõude kasutuselevõtmine võib keskpankade jaoks raskendada olemasoleva rahapoliitika raamistiku ja vahendite abil hinnastabiilsuse tagamist;

c) 

likviidse vara hoidmisega seotud operatiivsed nõuded, millele on osutatud artikli 417 punktides b kuni f, kooskõlas regulatiivsete arengutega rahvusvahelisel tasandil.

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid