+Člen 509 Zahteve glede likvidnosti
---+Člen 509 1.
---+Člen 509 2.
---+Člen 509 3.
---+Člen 509 4.
---+Člen 509 5.
|
Člen 509 Zahteve glede likvidnosti
-
1. Pregled
| Naslov |
Regulativa |
|
Člen 509 1.
|
EBA spremlja in ocenjuje poročila, pripravljena v skladu s členom 415(1), po valutah in različnih poslovnih modelih. EBA po posvetovanju z ESRB, nefinančnimi končnimi uporabniki, bančnim sektorjem, pristojnimi organi in centralnimi bankami ESCB enkrat na leto, prvič pa do 31. decembra 2013, poroča Komisiji, ali obstaja verjetnost, da bo imela specifikacija splošne zahteve glede likvidnostnega kritja iz dela 6, ki temelji na postavkah, ki se poročajo v skladu z naslovom II dela 6 in Prilogo III, posamezno ali kumulativno, pomemben škodljiv učinek na poslovanje in profil tveganosti institucij s sedežem v Uniji ali na stabilnost in pravilno delovanje finančnih trgov ali na gospodarstvo ter stabilnost in razpoložljivost bančnih kreditov, pri čemer se posebej osredotoča na kredite za MSP ter na trgovinsko financiranje, vključno s krediti v okviru uradnih shem za zavarovanje izvoznih kreditov. Poročilo iz prvega pododstavka ustrezno upošteva trge in mednarodni regulativni razvoj, pa tudi povezanost zahteve glede likvidnostnega kritja z drugimi bonitetnimi zahtevami iz te uredbe, kot so količniki tveganega kapitala iz člena 92 in količnik finančnega vzvoda. Evropski parlament in Svet imata možnost, da izrazita mnenje o poročilu iz prvega pododstavka.
|
|
Člen 509 2.
|
EBA v poročilu iz odstavka 1 oceni predvsem:
(a)
mehanizme, ki omejujejo vrednost prilivov likvidnih sredstev, zlasti z namenom, da se določijo ustrezna zgornja meja prilivov in pogoji uporabe te meje – in sicer ob upoštevanju različnih poslovnih modelov, vključno s pretočnim financiranjem (pass through financing), odkupom terjatev, zakupom, kritimi obveznicami, hipotekami in izdajo kritih obveznic – ter obseg, v katerem bi bilo treba to zgornjo mejo spremeniti ali odpraviti, da se upoštevajo posebnostiposebnih kreditnih aranžmajev;
(b)
umeritev prilivov in odlivov iz naslova II dela 6, zlasti na podlagi členov 422(7) in 425(2);
(c)
mehanizme, ki omejujejo kritje likvidnostnih zahtev z nekaterimi kategorijami likvidnih sredstev, zlasti pa oceni ustreznost minimalnega deleža likvidnih sredstev iz točk (a), (b) in (c) člena 416(1) glede na skupna likvidna sredstva in preizkusi 60 % prag, pri čemer upošteva mednarodni regulativni razvoj. Dolgovana sredstva, ki zapadejo ali se jih lahko terja v 30 koledarskih dneh, se ne bi smela upoštevati pri zadevni omejitvi, razen če so bila pridobljena na podlagi zavarovanja s premoženjem, ki prav tako izpolnjuje pogoje iz točk (a), (b) in (c) člena 416(1);
(d)
posebne nižje ravni odlivov in/ali višje ravni prilivov za tokove znotraj skupine, z določitvijo, pod katerimi pogoji bi bile take posebne ravni prilivov in odlivov upravičene z bonitetnega vidika, ter na splošno opiše metodologijo, ki temelji na uporabi objektivnih meril in parametrov, s katerimi se določajo posebne ravni prilivov in odlivov med institucijo in nasprotno stranko, če nimata sedeža v isti državi članici;
(e)
umeritev stopenj črpanja, ki se uporabljajo za nečrpane odobrene kreditne aranžmaje in
►C2
okvirne likvidnostne kredite ◄ , ki spadajo v člena 424(3) in (5). EBA preizkusi zlasti 100 % stopnjo črpanja;
(f)
opredelitev pojma vlog na drobno iz točke (2) člena 411, zlasti primernost uvedbe praga za vloge fizičnih oseb;
(g)
potrebo po novih kategorijah vlog na drobno z nižjimi odlivi zaradi specifičnih značilnosti takšnih vlog, ki bi lahko upravičevale nižjo raven odlivov, in ob upoštevanju razvoja dogodkov na mednarodni ravni;
(h)
odstopanja od zahtev glede sestave likvidnih sredstev, ki jih mora imeti institucija, če skupne utemeljene potrebe institucije po likvidnih sredstvih v dani valuti presegajo razpoložljivost teh likvidnih sredstev, ter pogojev, ki veljajo v primeru navedenih odstopanj;
(i)
opredelitev finančnih produktov, skladnih s šeriatskim pravom, za banke, ki poslujejo v skladu s tem pravom, kot alternativo sredstvom, ki bi se za namene člena 416 štela za likvidna sredstva;
(j)
opredelitev stresnih razmer, vključno z načeli glede uporabe nabora likvidnih sredstev in potrebnimi nadzornimi odzivi, v skladu s katerimi bi institucije lahko uporabile svoja likvidna sredstva za uravnavanje likvidnostnih odlivov, ter načinov za odpravljanje neskladnosti;
(k)
opredelitev vzpostavljenega operativnega odnosa pri nefinančnih strankah iz člena 422(3)(c);
(l)
umeritev ravni odlivov, ki se uporablja za storitve korespondenčnega bančništva ali posredniške storitve iz prvega pododstavka člena 422(4);
(m)
mehanizme uporabe prehodnih pravil za obveznice z državnim jamstvom, izdane kreditnim institucijam v okviru ukrepov državne podpore z dovoljenjem za državno pomoč Unije – na primer za obveznice, ki jih je izda irska nacionalna agencija za upravljanje (National Asset Management Agency – NAMA) ali španska družba za upravljanje –, katerih namen je izločitev slabih terjatev iz bilanc stanja kreditnih institucij in se lahko vsaj do decembra 2023 uvrstijo med sredstva z izjemno visoko likvidnostjo in kreditno kakovostjo.
|
|
Člen 509 3.
|
EBA po posvetovanju z ESMA in ECB do 31. decembra 2013 Komisiji poroča o ustreznih enotnih opredelitvah visoke in izjemno visoke likvidnosti ter kreditne kakovosti prenosljivih sredstev za namene člena 416 in ustreznih odbitkih v zvezi s sredstvi, ki bi se za namene člena 4164 štela za likvidna sredstva, z izjemo sredstev iz točk (a), (b) in (c) člena 416(1). Evropski parlament in Svet imata možnost, da izrazita mnenje o tem poročilu. V poročilu iz prvega pododstavka se upoštevajo tudi:
(a)
druge kategorije sredstev, zlasti listinjeni vrednostni papirji na podlagi prvovrstnih hipotekarnih kreditov za stanovanjske nepremičnine, ki so visoke likvidnosti in kreditne kakovosti,
(b)
druge kategorije vrednostnih papirjev ali kreditov, primernih za centralne banke, npr. obveznice lokalnih ravni držav ali komercialni zapisi ter
(c)
druga sredstva, ki niso primerna za centralne banke, se pa z njimi trguje, npr. lastniški instrumenti, ki kotirajo na priznani borzi, zlato, lastniški instrumenti, vezani na glavne borzne indekse, obveznice z jamstvom, krite obveznice, podjetniške obveznice in sredstva, ki temeljijo na navedenih sredstvih.
|
|
Člen 509 4.
|
V poročilu iz odstavka 3 se preuči, ali in v kakšnem obsegu bi bilo treba rezervne kreditne aranžmaje iz točke (e) člena 416(1) vključiti med likvidna sredstva glede na razvoj dogodkov na mednarodni ravni in ob upoštevanju evropskih posebnosti, vključno z načinom izvajanja monetarne politike v Uniji. EBA preizkusi predvsem primernost naslednjih meril in ustrezne ravni za takšne opredelitve:
(a)
minimalni obseg trgovanja s sredstvi,
(b)
minimalni obseg sredstev, s katerimi se trguje,
(c)
pregledno določanje cen in informacije po trgovanju,
(d)
stopnje kreditne kakovosti iz poglavja 2 naslova II dela 3,
(e)
dokazila o stabilnosti cen,
(f)
povprečni obseg trgovanja in povprečna velikost trgovanja,
(g)
maksimalni razpon ponudbe in povpraševanja,
(h)
preostali čas do zapadlosti,
(i)
minimalni količnik obrata.
|
|
Člen 509 5.
|
EBA do 31. januarja 2014 poroča tudi o naslednjem:
(a)
enotni opredelitvi visoke in izjemno visoke likvidnosti ter kreditne kakovosti;
(b)
morebitnih nenamernih posledicah opredelitve likvidnih sredstev na izvajanje monetarne politike in v kolikšni meri:
(i)
lahko seznam likvidnih sredstev, ki ni povezan s seznamom sredstev, primernih za centralne banke, spodbudi institucije, da vključijo primerna sredstva, ki niso zajeta v opredelitvi likvidnih sredstev, v operacije refinanciranja;
(ii)
lahko ureditev likvidnosti institucije odvrne od izposojanja ali posojanja na nezavarovanem denarnem trgu ter ali lahko to privede do pomislekov glede vloge indeksa EONIA pri izvajanju monetarne politike;
(iii)
lahko uvedba zahteve glede likvidnostnega kritja centralne banke ovira pri zagotavljanju stabilnosti cen z uporabo obstoječega okvira in instrumentov monetarne politike;
(c)
operativnih zahtevah za imetja likvidnih sredstev iz točk (b) do (f) člena 417 v skladu z mednarodnim regulativnim razvojem.
|
,
1.1 Sklici
1.2 Ugotovljene zahteve
1.3 Povezani standardi
2. Ugotovljene zahteve
3. Povezani standardi
|