+Artikkel 275 Asenduskulu
---+Artikkel 275 1.
---+Artikkel 275 2.
---+Artikkel 275 3.

Artikkel 275 Asenduskulu

-

1. Ülevaade

,
Artikkel 275 1.

►C10  Finantsinstitutsioonid ◄ arvutavad asenduskulu RC tasaarvestatavate tehingute kogumite jaoks, mille suhtes ei kohaldata võimendustagatise lepingut, järgmise valemiga:

RC = max{CMV – NICA, 0}
Artikkel 275 2.

Iseseisva tasaarvestatavate tehingute kogumi puhul, mille suhtes kohaldatakse võimendustagatise lepingut, arvutavad ►C10  finantsinstitutsioonid ◄ asenduskulu järgmise valemiga:

RC = max{CMV – VM – NICA, TH + MTA – NICA, 0}
kus:

RC

=

asenduskulu;

VM

=

tasaarvestatavate tehingute kogumi jaoks selle praeguse turuväärtuse muutuste maandamiseks regulaarselt saadud või antud netomuutuvtagatise volatiilsusega korrigeeritud väärtus;

TH

=

võimendustagatise künnis, mida kohaldatakse võimendustagatise lepingu kohase tasaarvestatavate tehingute kogumi suhtes, alla mille ei saa ►C10  finantsinstitutsioon ◄ tagatist nõuda, ning

MTA

=

minimaalne ülekandesumma, mida kohaldatakse võimendustagatise lepingu kohase tasaarvestatavate tehingute kogumi suhtes.
Artikkel 275 3.

Mitme tasaarvestatavate tehingute kogumi puhul, mille suhtes kohaldatakse sama võimendustagatise lepingut, arvutavad ►C10  finantsinstitutsioonid ◄ asenduskulu järgmise valemiga:

image

kus:

RC

=

asenduskulu;

i

=

indeks, mis märgib tasaarvestatavate tehingute kogumeid, mille suhtes kohaldatakse ühte võimendustagatise lepingut;

CMVi

=

tasaarvestatavate tehingute kogumi i praegune turuväärtus;

VMMA

=

mitme tasaarvestatavate tehingute kogumi jaoks nende praeguse turuväärtuse muutuste maandamiseks regulaarselt saadud või antud tagatiste volatiilsusega korrigeeritud väärtuse summa ning

NICAMA

=

mitme tasaarvestatavate tehingute kogumi jaoks saadud või antud tagatiste volatiilsusega korrigeeritud väärtuse summa, välja arvatud VMMA.

Esimese lõigu kohaldamisel võib NICAMA arvutada tehingu tasandil, tasaarvestatavate tehingute kogumi tasandil või kõikide tasaarvestatavate tehingute kogumite tasandil, mille suhtes kohaldatakse võimendustagatise lepingut, olenevalt tasandist, mille suhtes võimendustagatise lepingut kohaldatakse.

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid