+275 artikla Jälleenhankinta-arvo
---+275 artikla 1.
---+275 artikla 2.
---+275 artikla 3.
|
275 artikla Jälleenhankinta-arvo
-
1. Yleiskatsaus
| Otsikko |
Sääntely |
|
275 artikla 1.
|
Laitosten on laskettava jälleenhankinta-arvo RC nettoutusryhmille, joihin ei sovelleta vakuusvajesopimusta, seuraavan kaavan mukaisesti:
RC = max{CMV – NICA, 0}
|
|
275 artikla 2.
|
Laitosten on laskettava jälleenhankinta-arvo yksittäisille nettoutusryhmille, joihin sovelletaan vakuusvajesopimusta, seuraavan kaavan mukaisesti:
RC = max{CMV – VM – NICA, TH + MTA – NICA, 0}
jossa:
|
RC
|
=
|
jälleenhankinta-arvo;
|
|
VM
|
=
|
säännöllisesti nettoutusryhmän markkina-arvon muutosten lieventämiseksi nettoutusryhmää varten tapauksen mukaan vastaanotetun tai asetetun nettovakuusmarginaalin volatiliteettikorjattu arvo;
|
|
TH
|
=
|
nettoutusryhmään vakuusvajesopimuksen mukaan sovellettava vakuusvajeraja, jonka alittuessa laitos ei voi vaatia vakuutta; ja
|
|
MTA
|
=
|
nettoutusryhmään vakuusvajesopimuksen mukaan sovellettava siirron vähimmäismäärä.
|
|
|
275 artikla 3.
|
Laitosten on laskettava jälleenhankinta-arvo useille nettoutusryhmille, joihin sovelletaan samaa vakuusvajesopimusta, seuraavan kaavan mukaisesti:
jossa:
|
RC
|
=
|
jälleenhankinta-arvo;
|
|
i
|
=
|
nettoutusryhmiä, joihin sovelletaan yhtä vakuusvajesopimusta, merkitsevä indeksi;
|
|
CMVi
|
=
|
nettoutusryhmän ”i” markkina-arvo;
|
|
VMMA
|
=
|
useaa nettoutusryhmää varten niiden markkina-arvon muutosten lieventämiseksi säännöllisesti tapauksen mukaan vastaanotetun tai asetetun vakuuden volatiliteettikorjatun arvon yhteismäärä; ja
|
|
NICAMA
|
=
|
muita useita nettoutusryhmiä kuin VMMA varten tapauksen mukaan vastaanotetun tai asetetun vakuuden volatiliteettikorjatun arvon yhteismäärä.
|
Ensimmäistä alakohtaa sovellettaessa NICAMA voidaan laskea kaupan tasolla, nettoutusryhmän tasolla tai kaikkien niiden nettoutusryhmien tasolla, joihin vakuusvajesopimusta sovelletaan, riippuen siitä tasosta, jolla vakuusvajesopimusta sovelletaan.
|
,
1.1 Viittaukset
1.2 Tunnistetut vaatimukset
1.3 Liittyvät standardit
2. Tunnistetut vaatimukset
Vaatimukset
| Lähde |
Vaatimus |
3. Liittyvät standardit
Standardit
| Lähde |
Vaatimus |
|