Artikkel 325f Delta- ja vegariski omavahendite nõuded

►C10  Finantsinstitutsioonid ◄ kohaldavad delta- ja vegariski omavahendite nõuete arvutamisel 3. jao 1. alajaos kirjeldatud delta- ja vegariski tegureid.

►C10  Finantsinstitutsiooni ◄ järgivad delta- ja vegariski omavahendite nõuete arvutamisel lõigetes 3–8 sätestatud protsessi.

Iga riskiklassi puhul arvutatakse kõikide delta- ja vegariski omavahendite nõuete kohaldamisalas olevate instrumentide tundlikkus iga asjaomasesse riskiklassi kuuluva kohaldatava delta- ja vegariski teguri suhtes, kasutades 3. jao 2. alajao vastavaid valemeid. Kui instrumendi väärtus sõltub mitmest riskitegurist, määratakse tundlikkus iga riskiteguri puhul eraldi.

Tundlikkused määratakse igas riskiklassis ühte rühmadest „b”.

Igas rühmas „b” tasaarvestatakse positiivsed ja negatiivsed tundlikkused sama riskiteguri suhtes, saades nii igas rühmas netotundlikkused (sk) iga riskiteguri k suhtes.

Netotundlikkused igas rühmas oleva iga riskiteguri suhtes korrutatakse 6. jaos sätestatud vastavate riskikaaludega, arvutades kaalutud tundlikkused iga riskiteguri suhtes kõnealuses rühmas vastavalt järgmisele valemile:

Kaalutud tundlikkused igas rühmas olevate eri riskitegurite suhtes liidetakse vastavalt järgmisele valemile, milles ruutjuure funktsioonis oleva koguse alammäär on null, saades nii rühmaspetsiifilise tundlikkuse. Samas rühmas olevate kaalutud tundlikkuste puhul kasutatakse vastavaid korrelatsioone (ρkl), mis on sätestatud 6. jaos.

Rühmaspetsiifiline tundlikkus arvutatakse iga riskiklassi rühma puhul vastavalt lõigetele 5, 6 ja 7. Kui kõikide rühmade rühmaspetsiifiline tundlikkus on arvutatud, liidetakse rühmade lõikes vastavalt järgmisele valemile kokku kaalutud tundlikkused kõikide riskitegurite suhtes, kasutades 6. jaos sätestatud eri rühmade kaalutud tundlikkuste vastavaid korrelatsioone γbc, saades nii riskiklassile spetsiifilise delta- või vegariski omavahendite nõude:

▼C10

kus:

▼M8