325.f pants Pašu kapitāla prasības delta un vega riskiem

Iestādes piemēro delta un vega riska faktorus, kas aprakstīti 3. iedaļas 1. apakšiedaļā, lai aprēķinātu pašu kapitāla prasības delta un vega riskiem.

Iestādes piemēro 3.–8. punktā minēto procesu, lai aprēķinātu pašu kapitāla prasības delta un vega riskiem.

Katrai riska klasei visu to instrumentu jutīgumu, kuri ietilpst pašu kapitāla prasību jomā delta vai vega riskiem, pret katru piemērojamo delta vai vega riska faktoru, kas iekļauts minētajā riska klasē, aprēķina, izmantojot atbilstošās formulas 3. iedaļas 2. apakšiedaļā. Ja instrumenta vērtība ir atkarīga no vairākiem riska faktoriem, jutīgumu nosaka katram riska faktoram atsevišķi.

Jutīgumu piesaista vienai no kopām “b” katrā riska klasē.

Katrā kopā“b” pozitīvajam un negatīvajam jutīgumam pret to pašu riska faktoru veic savstarpēju ieskaitu, radot neto jutīgumu (sk) pret katru riska faktoru “k” šajā kopā.

Neto jutīgumu pret katru riska faktoru katrā kopāreizina ar atbilstīgo riska pakāpi, kas noteikta 6. iedaļā, radot svērto jutīgumu pret katru riska faktoru minētajā kopā, saskaņā ar šādu formulu:

Svērto jutīgumu pret dažādiem riska faktoriem katrā kopāapkopo saskaņā ar turpmāk doto formulu, ja daudzums kvadrātsaknes funkcijā tiek samazināts līdz nullei, radot ar kopu saistītu jutīgumu. Izmanto atbilstīgās korelācijas svērtam jutīgumam tajā pašā kopā (ρkl), kā noteikts 6. iedaļā.

Ar kopu saistīto jutīgumu aprēķina katrai kopai riska klases ietvaros saskaņā ar 5., 6. un 7. punktu. Kad ar kopu saistītais jutīgums ir aprēķināts visām kopām, svērto jutīgumu pret visiem riska faktoriem šajās kopās apkopo saskaņā ar turpmāk minēto formulu, izmantojot atbilstīgas korelācijas γbc svērtajam jutīgumam dažādās kopās, kas noteiktas 6. iedaļā, radot ar riska klasi saistītu delta vai vega pašu kapitāla prasību (risk-class specific delta or vega own funds requirement):

kur:

▼C8

Sb

=

Σk WSk visiem riska faktoriem kopā “b” un Sc=Σk WSk kopā “c”; ja minētās vērtības attiecībā uz Sb un Sc rada negatīvu skaitli kopējai summai , iestāde aprēķina ar riska klasi saistītās delta vai vega risku pašu kapitāla prasības, izmantojot alternatīvu specifikāciju, ar ko.

▼M8

Sb

=

max [min (Σk WSk, Kb), – Kb] visiem riska faktoriem kopā “b” un

Sc

=

max [min (Σk WSk, Kc), – Kc] visiem riska faktoriem kopā “c”.