+Artikkel 325an 1.

Artikkel 325an 1.

Samas rühmas oleva kahe tundlikkuse WSk ja WSl vaheline korrelatsiooniparameeter ρkl leitakse järgmiselt:

ρkl = ρkl (tranche) · ρkl (tenor) · ρkl (basis)
kus:
ρkl (tranche) on 1, kui kaks tundlikkuste k ja l alusvara on samas rühmas ning on seotud sama väärtpaberistamise seeriaga (tingliku väärtuse seisukohast kattuvad üle 80 %), vastasel juhul on see 40 %;
ρk l (tenor) on 1, kui kaks tundlikkuste k ja l punkti on identsed, vastasel juhul on see 80 %, ja
ρk l (basis) on 1, kui kaks tundlikkust on seotud samade kõveratega, vastasel juhul on see 99,90 %.

1. Ülevaade

,

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid