+Член 325ан 1.

Член 325ан 1.

Корелационните параметри ρk l между две чувствителности WSk и WSl в рамките на една и съща група се определят, както следва:

ρkl = ρkl (tranche) · ρkl (tenor) · ρkl (basis),
където:
►C7  ρkl (tranche) е равен на 1, когато ◄ двете означения на чувствителностите k и l са в една и съща група и са свързани към един и същ секюритизиращ транш (повече от 80 % се припокриват като главници), в противен случай е равен на 40 %;
ρkl (tenor) е равен на 1, когато двете точки на чувствителностите k и l съвпадат, в противен случай е равен на 80 %; и
ρkl (basis) е равен на 1, когато двете чувствителности са свързани към еднакви криви, в противен случай е равен на 99,90 %.

1. Преглед

,

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти