+Článok 325an 1.

Článok 325an 1.

Medzi dvoma citlivosťami WS k a WS l v rámci rovnakej skupiny sa korelačný parameter ρk l stanovuje takto:

ρkl = ρkl (tranche) · ρkl (tenor) · ρkl (basis)
kde:
ρkl (tranche) sa rovná 1, ak sa dva referenčné tituly citlivostí k a l nachádzajú v rovnakej skupine a týkajú sa rovnakej sekuritizačnej tranže (viac ako 80 % prekrytie v zmysle pomyselných hodnôt), a 40 % v ostatných prípadoch;
ρkl (tenor) sa rovná 1, ak dva vrcholné body citlivostí k a l sú identické, a 80 % v ostatných prípadoch, a
ρkl (basis) sa rovná 1, ak sa dve citlivosti vzťahujú na rovnaké krivky, a 99,90 % v ostatných prípadoch.

1. Prehľad

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy