+Artikel 325an 1.

Artikel 325an 1.

Mellem to følsomheder WS k og WS l i den samme undergruppe fastsættes korrelationsparameteren ρkl således:

ρkl = ρkl (tranche) · ρkl (tenor) · ρkl (basis)
hvor
ρkl (tranche) er lig med 1, når de to navne på følsomhederne k og l er i den samme undergruppe og er relateret til den samme securitiseringstranche (mere end 80 % overlapning i nominelle tal), og ellers er den lig med 40 %
ρkl (tenor) er lig med 1, når de to toppunkter for følsomhederne k og l er identiske, og ellers er den lig med 80 %
ρkl (basis) er lig med 1, når de to følsomheder er relateret til de samme kurver, og ellers er den lig med 99,90 %.

1. Oversigt

,

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

Krav

3. Relaterede standarder

Standarder