+Artikkel 274 6.

Artikkel 274 6.

Tasaarvestatavate tehingute kogumi riskipositsiooni väärtuse arvutamiseks käesoleva jao kohaselt asendavad ►C10  finantsinstitutsioonid ◄ tasaarvestatavate tehingute kogumis tehingu, mis on ostetud või müüdud ostu- või müügioptsioonide lõplik lineaarne kombinatsioon, kõikide selle lineaarse kombinatsiooni moodustavate individuaalsete optsioonidega, mida käsitletakse individuaalse tehinguna. Iga sellist optsioonide kombinatsiooni käsitletakse individuaalse tehinguna tasaarvestatavate tehingute kogumis, millesse kombinatsioon kuulub riskipositsiooni väärtuse arvutamiseks.

Erandina esimesest lõigust asendavad finantsinstitutsioonid lihtsad digitaalsed optsioonid, mille täitmishind võrdub Kga, kahe müüdud või ostetud lihtsa ostu- või müügioptsiooni asjaomase kombinatsiooniga, mis annab digitaalse optsiooniga võrdväärse tulemuse ning vastab järgmistele nõuetele:

a) 

digitaalse optsiooniga võrdväärse tulemuse andva kombinatsiooni kaks optsiooni vastavad järgmistele tingimustele:

i) 

alusvaraks oleva instrumendi lõppkuupäev ja hetke- või forvardhind on sama mis lihtsal digitaalsel optsioonil;

ii) 

täitmishinnad on vastavalt 0,95  K ja 1,05  K;

b) 

digitaalse optsiooniga võrdväärse tulemuse andev kombinatsioon kordab täpselt lihtsa digitaalse optsiooni väljamakset väljaspool punktis a osutatud kahe täitmishinna vahelist vahemikku.

Teises lõigus osutatud digitaalse optsiooniga võrdväärse tulemuse andva kombinatsiooni kahe optsiooni riskipositsioon arvutatakse eraldi vastavalt artiklile 279.

1. Ülevaade

,

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid