+Artikkel 325w 2.
|
Artikkel 325w 2.
►C10
Finantsinstitutsioonid ◄ arvutavad ootamatult makseviivitusse sattumise brutosummad iga võlainstrumendist tuleneva lühikese riskipositsiooni puhul järgmiselt:
JTDshort = min {LGD Vnotional + P&Lshort + Adjustmentshort; 0}
kus:
▼C10
|
JTDshort
|
=
|
ootamatult makseviivitusse sattumise brutosumma lühikese riskipositsiooni puhul;
|
|
Vnotional
|
=
|
sellise instrumendi tinglik väärtus, millest riskipositsioon tuleneb, mis märgitakse valemis miinusmärgiga;
|
|
P&Lshort
|
=
|
muutuja, mida kohandatakse finantsinstitutsiooni poolt juba arvestatud kasu ja kahjuga, mis tuleneb lühikest riskipositsiooni tekitava instrumendi õiglase väärtuse muutustest; kasu märgitakse valemis plussmärgiga ja kahju miinusmärgiga, ning
|
|
Adjustmentshort
|
=
|
kui instrument, millest riskipositsioon tuleneb, on tuletisinstrument, siis summa, mille võrra suurendatakse või vähendatakse tuletisinstrumendi struktuuri tõttu makseviivituse korral finantsinstitutsiooni kasu võrreldes alusinstrumendi kogu kahjuga; vähendamine märgitakse valemis plussmärgiga ja suurendamine miinusmärgiga.
|
▼M8
1. Ülevaade
1.1 Viited
1.2 Tuvastatud nõuded
1.3 Seotud standardid
2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
|