+Artikkel 1 Hindamisstruktuur
---+Artikkel 1 1
---+Artikkel 1 2
---+Artikkel 1 3
---+Artikkel 1 4
|
Artikkel 1 Hindamisstruktuur
1. Ülevaade
| Pealkiri |
Regulatsioon |
|
Artikkel 1 1
|
1. Kui pädevad asutused kontrollivad finantsinstitutsiooni vastavust määruse (EL) nr 575/2013 artiklites 325bh, 325bi, 325bn, 325bo ja 325bp sätestatud nõuetele, siis hindavad nad järgmist:
|
a)
|
üldjuhtimise aspektid kooskõlas käesoleva määruse 2. peatükiga;
|
|
b)
|
aspektid, mis on seotud sisemise riskimõõtmise mudeliga, mida kasutatakse eeldatava puudujäägi näitaja ja stressistsenaariumi riskinäitaja arvutamiseks kooskõlas käesoleva määruse 3. peatükiga;
|
|
c)
|
aspektid, mis on seotud makseviivituse riski sisemudeliga, mida kasutatakse makseviivituse riski täiendavate omavahendite nõude arvutamiseks kooskõlas käesoleva määruse 4. peatükiga.
|
Esimese lõigu kohaldamisel kasutavad pädevad asutused proportsionaalsuse põhimõtet kooskõlas artikliga 2, dokumentide kvaliteedi põhimõtet kooskõlas artikliga 3 ning alltöövõtu korralduste põhimõtet kooskõlas artikliga 4.
|
|
Artikkel 1 2
|
2. Pädev asutus, kes teeb käesoleva määruse kohase hindamise tulemusena kindlaks olulised puudused sisemises riskimõõtmise mudelis seoses konkreetse kauplemisüksuse teatavate tooteklassidega või kes ei saa kinnitada, et mudel on tõendite kohaselt olnud varem kõnealuste tooteklasside riskide mõõtmisel mõistlikult täpne, võib käituda ühel järgmistest viisidest:
|
a)
|
nõuda, et finantsinstitutsioon kõrvaldaks sellest kauplemisüksusest kõnealustele tooteklassidele vastavad positsioonid;
|
|
b)
|
keelduda selle kauplemisüksuse puhul sisemudeli meetodi abil omavahendite nõuete arvutamiseks loa andmisest.
|
|
|
Artikkel 1 3
|
3. Pädev asutus, kes järeldab, et konkreetse kauplemisüksuse tooteklasside puhul on kirjendatud kompensatsioonitehingud grupi sellise teise üksuse tooteklassidega, kes jääb liidusisese konsolideerimise kõrgeima tasandi kohaldamisalast väljapoole, ja et sellised kompensatsioonitehingud takistavad pädevat asutust hindamast, kas sisemine riskimõõtmise mudel on tõendite kohaselt olnud varem kõnealuste tooteklasside riskide mõõtmisel mõistlikult täpne, võib käituda ühel järgmistest viisidest:
|
a)
|
nõuda, et finantsinstitutsioon kõrvaldaks sellest kauplemisüksusest kõnealustele tooteklassidele vastavad positsioonid;
|
|
b)
|
keelduda selle kauplemisüksuse puhul sisemudeli meetodi abil omavahendite nõuete arvutamiseks loa andmisest.
|
|
|
Artikkel 1 4
|
4. Kui teatavatele tooteklassidele vastavate positsioonide tururisk kantakse üle grupi teisele üksusele, kes jääb liidusisese konsolideerimise kõrgeima tasandi kohaldamisalast väljapoole, ja kui kõnealuse ülekande mõju sarnaneb de facto kirjendatud kompensatsioonitehingute positsioonide mõjuga, siis võib pädev asutus kohaldada lõiget 3.
|
,
1.1 Viited
1.2 Tuvastatud nõuded
1.3 Seotud standardid
2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
|