+Artikkel 47 2
|
Artikkel 47 2
2. Lõike 1 punkti b kohaldamisel võivad pädevad asutused juhul, kui nad peavad ebapiisavaks teste, mille finantsinstitutsioon simulatsioonide arvu määramiseks tegi, teha järgmist:
|
a)
|
nõuda, et finantsinstitutsioon esitaks Monte Carlo statistilise vea 95 % usaldatavustasemega, ning kontrollida, kas kõnealuse statistilise vea mõõtmiseks kasutatud meetod on usaldusväärne;
|
|
b)
|
nõuda, et finantsinstitutsioon arvutaks VaR meetodiga saadud riskihinnangu väärtuse mitme erineva allika alusel, kui kõik muud eeldused on võrdsed, ning kontrollida, et simulatsiooni saamiseks kasutatud meetod ei kalluta tulemusi;
|
|
c)
|
hinnata, kas erineva allikaga VaR meetodiga saadud riskihinnangu näitajate erinevused, mis on arvutatud punkti b kohaselt, on kooskõlas punktis a osutatud statistilise veaga, ning kui see ei ole nii, siis hinnata kõnealuse ebakõla põhjust ning simulatsioonide arvu, mida on vaja tagamaks, et statistiline viga jääb alla 5 %.
|
1. Ülevaade
1.1 Viited
1.2 Tuvastatud nõuded
1.3 Seotud standardid
2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
|