47 artikla 2

a)

edellyttää, että laitos ilmoittaa Monte Carlo -simuloinnin tilastollisen virheen 95 prosentin luotettavuustasolla, ja varmistaa, että tilastollisen virheen mittaamiseen käytetty menetelmä on moitteeton;

b)

edellyttää, että laitos laskee VaR-luvun useilla eri siemenarvoilla kaikkien muiden oletusten pysyessä samoina, ja tarkastaa, että simulaation generointiin käytetty menetelmä ei aiheuta tuloksiin vinoumaa;

c)

arvioida, ovatko b alakohdan mukaisesti laskettujen eri siemenarvoihin perustuvien VaR-lukujen erot yhteensopivia a alakohdassa tarkoitetun tilastollisen virheen kanssa, ja jos näin ei ole, arvioida, mikä on tällaisen yhteensopimattomuuden perimmäinen syy ja mikä määrä simulaatioita tarvitaan sen varmistamiseksi, että tilastollinen virhe on alle 5 prosenttia.