+I LISA

I LISA



I LISA

INTRESSIMÄÄRA VÕRDLUSALUSED

Täpsed ja piisavad andmed

1. Artikli 11 lõike 1 punktide a ja c kohaldamisel kasutatakse sisendandmeid üldiselt järgmises tähtsuse järjekorras:

a) 

sisendandmete esitaja tehingud aluseks oleval turul, mida võrdlusalusega soovitakse mõõta, või kui sellest ei piisa, tema tehingud seotud turgudel, nagu

— 
tagamata pankadevaheliste hoiuste turul;
— 
muudel tagamata hoiuste, sealhulgas hoiusesertifikaatide ja kommertsväärtpaberite turgudel, ja
— 
muudel turgudel, nagu üleöö intressi vahetustehingud, repolepingud, valuutaforvardid, intressimäärafutuurid ja -optsioonid, tingimusel et need tehingud vastavad käitumisjuhendis sisendandmetele esitatud nõuetele;
b) 

sisendandmete esitaja tähelepanekud kolmandate isikute tehingute kohta punktis a kirjeldatud turgudel;

c) 

kokkulepitud noteeringud;

d) 

ligikaudsed noteeringud või eksperdihinnangud.

2. Artikli 11 lõike 1 punkti a ja artikli 11 lõike 4 kohaldamiseks võib sisendandmeid korrigeerida.

Eelkõige võib sisendandmeid korrigeerida järgmiste kriteeriumide alusel:

a) 

tehingute toimumise ja sisendandmete esitamise ajaline lähedus ning tehingute toimumise ja sisendandmete esitamise vahelisel ajal turul toimunud sündmuste mõju;

b) 

tehinguandmete interpoleerimine või ekstrapoleerimine;

c) 

korrigeerimised, mille eesmärk on kajastada sisendandmete esitajate ja muude turuosaliste krediidikvaliteedi muutusi.

Kontrollifunktsioon

3. Artikli 5 lõigetes 4 ja 5 sätestatud nõuete asemel kohaldatakse järgmiseid nõudeid:

a) 

intressimäära võrdlusaluse halduril peab olema sõltumatu järelevalvekomitee. Nimetatud komitee liikmete andmed ja huvide konflikti deklaratsioonid ning selle liikmete valimise või määramise kord avalikustatakse;

b) 

järelevalvekomitee kohtub vähemalt üks kord nelja kuu jooksul ja koostab iga koosoleku kohta protokolli;

c) 

järelevalvekomitee toimib ausalt ja tal on kõik artikli 5 lõikes 3 sätestatud kohustused.

Auditeerimine

4. Intressimäära võrdlusaluse haldur määrab võrdlusaluse jaoks sõltumatu välisaudiitori, kes kontrollib, kas haldur järgib võrdlusaluse metoodikat ja käesolevat määrust, ja annab selle kohta aru. Halduri välisaudit tehakse esimest korda kuue kuu möödumisel käitumisjuhendi kehtestamisest ja seejärel iga kahe aasta järel.

Kui järelevalvekomitee ei ole rahul intressimäära võrdlusaluse sisendandmete esitaja tegevusega, võib ta nõuda talle välisauditi tegemist.

Sisendandmete esitaja süsteemid ja kontrollid

5. Lisaks artiklis 16 sätestatud nõuetele kohaldatakse intressimäära võrdlusaluse sisendandmete esitajate suhtes järgnevaid nõudeid. Artikli 16 lõiget 5 ei kohaldata.

6. Iga sisendandmete esitaja töötaja ja tema vahetu ülemus kinnitavad kirjalikult, et nad on käitumisjuhendiga tutvunud ja järgivad seda.

7. Sisendandmete esitaja süsteemid ja kontrollid hõlmavad järgmist:

a) 

igas äriühingus täidetavate kohustuste kirjeldus, sealhulgas ettevõtjasisesed aruandluseahelad ja vastutus, sisendandmete esitajate töötajate ja nende ülemuste asukoht ning asjaomaste isikute ja nende asendajate nimed;

b) 

sisendandmete esitamise heakskiitmise siseprotseduurid;

c) 

distsiplinaarmenetlus manipuleerimise katse korral või juhul, kui jäetakse teatamata sisendandmete esitamise seisukohast kõrvaliste isikute poolsest manipuleerimisest või manipuleerimise katsest;

d) 

huvide konflikti tõhusa juhtimise kord ja nii sisendandmete esitajate ettevõtjasisese kui ka sisendandmete esitajate ja kolmandate isikute vahelise teabevahetuse kontroll, et vältida ebakohast välismõju intressimäärade esitamise eest vastutavatele isikutele. Sisendandmete esitajate töötajad peavad töötama intressimäärade tuletisinstrumentidega kauplejatest füüsiliselt eraldatud kohas;

e) 

tõhusad protseduurid, et vältida või kontrollida teabevahetust isikute vahel, kelle tegevus võib põhjustada huvide konflikti, kui kõnealuse teabe vahetamine võib mõjutada võrdlusaluse jaoks esitatavaid andmeid;

f) 

reeglid, mille eesmärk on vältida keelatud kokkulepete sõlmimist sisendandmete esitajate endi ning nende ja võrdlusaluste haldurite vahel;

g) 

meetmed, millega takistatakse või piiratakse isikute võimalust mõjutada ebakohaselt seda, kuidas sisendandmete esitamisega seotud isikud oma ülesandeid täidavad;

h) 

sisendandmete esitamisega seotud töötajate tasustamise ja muud tegevust teostavate isikute tasustamise või nende teenitud tulu vahelise otsese seose kõrvaldamine, kui neist tegevustest võib tuleneda huvide konflikt;

i) 

kontroll pärast sisendandmete esitamist tehtud pöördtehingute avastamiseks.

8. Intressimäära võrdlusaluse sisendandmete esitaja dokumenteerib üksikasjalikult järgmist:

a) 

kõik sisendandmete esitamise asjakohased aspektid;

b) 

sisendandmete koostamise ja heakskiitmise kord;

c) 

sisendandmete esitajate töötajate nimed ja kohustused;

d) 

sisendandmete esitajate töötajate ja muude isikute teabevahetus seoses sisendandmete koostamise ja esitamisega, sealhulgas teabevahetus ettevõtjasiseste ja -väliste kauplejate ja maakleritega;

e) 

sisendandmete esitajate töötajate ja halduri või arvutusagendi vaheline suhtlus;

f) 

kõik sisendandmetega seotud päringud ja nende päringute tulemused;

g) 

selliste intressimäära vahetuslepingute kauplemisportfellide või muude tuletisinstrumentide kauplemisportfellide tundlikkuse aruanded, mida mõjutab oluliselt intressimäärade kindlaksmääramine seoses sisendandmetega.

9. Dokumenteeritud andmed säilitatakse andmekandjal, mis võimaldab teavet säilitada nii, et see on hiljem koos dokumenteeritud kontrolljäljega kättesaadav.

10. Intressimäära võrdlusaluse sisendandmete esitaja vastavuskontrolli funktsiooni täitja annab juhtkonnale korrapäraselt aru kõikidest puudustest, sealhulgas pöördtehingutest.

11. Sisendandmed ja protseduurid vaadatakse ettevõtjasiseselt korrapäraselt läbi.

12. Intressimäära võrdlusaluse sisendandmete esitaja sisendandmeid ning tema vastavust käitumisjuhendile ja käesoleva määruse sätetele käsitlev välisaudit tehakse esimest korda kuue kuu möödumisel käitumisjuhendi kehtestamisest ja seejärel iga kahe aasta järel.

1. Ülevaade

,

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid