+I. MELLÉKLET

I. MELLÉKLET



I. MELLÉKLET

REFERENCIA-KAMATLÁBAK

Pontos és elegendő adat

1. A 11. cikk (1) bekezdése a) és c) pontjának alkalmazásában a bemeneti adat felhasználásának prioritása általában az alábbi:

a) 

az adatszolgáltató mögöttes piacon lebonyolított ügyletei, amelyeket a referenciamutató mérni kíván, vagy, ha ez nem elegendő, a kapcsolódó piacokon lebonyolított ügyletei, úgymint:

— 
fedezetlen bankközi betéti piac,
— 
egyéb fedezetlen betéti piacok, köztük letétijegy- és kereskedelmiértékpapír-piac, és
— 
egyéb piacok, úgymint overnight index swap, repo, határidős deviza, határidős tőzsdei kamatláb és kamatlábopció, feltéve, hogy ezek az ügyletek megfelelnek a magatartási kódex bemeneti adatokra vonatkozó előírásainak;
b) 

az a) pontban felsorolt piacokon harmadik felek által végrehajtott ügyletek adatszolgáltató általi megfigyeléseiből származó adatok;

c) 

jegyzések;

d) 

indikatív jegyzések vagy szakértői megítélések.

2. A 11. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a 11. cikk (4) bekezdése alkalmazásában a bemeneti adatok kiigazíthatók.

E tekintetben a bemeneti adatok kiigazíthatók a következő kritériumok alkalmazása révén:

a) 

az ügyleteknek a bemenetiadat-szolgáltatás időpontjához való közelsége és az ügylet, illetve a bemenetiadat-szolgáltatás időpontja közötti piaci események hatása;

b) 

az ügyleti adatokból történő interpolálás és extrapolálás;

c) 

az adatszolgáltatók és egyéb piaci szereplők hitelképességében bekövetkezett változásokat tükröző kiigazítások.

Felügyeleti funkció

3. Az 5. cikk (4) és (5) bekezdése szerinti követelményeket helyettesítve a következő követelmények alkalmazandók:

a) 

az adott referencia-kamatláb referenciamutató-kezelője független felügyelő bizottságot működtet. Az e bizottságban való tagságra vonatkozó információkat, az esetleges összeférhetetlenségi nyilatkozatokat és a tagválasztási vagy tagjelölési folyamat leírását közzé kell tenni;

b) 

a felügyelő bizottság legalább négyhavonta ülés tart, és minden ilyen ülésről jegyzőkönyvet vezet;

c) 

a felügyelő bizottság feddhetetlen módon működik és az 5. cikk (3) bekezdésében előírt valamennyi feladatkört ellátja.

Ellenőrzés

4. Az adott referencia-kamatláb referenciamutató-kezelője független külső ellenőrt jelöl ki, amely felülvizsgálja, hogy a referenciamutató-kezelő betartja-e a referenciamutató módszertanát és ezt a rendeletet, és erről jelentést tesz. A referenciamutató-kezelőt első alkalommal a magatartási kódex bevezetését követően hat hónappal, majd kétévente külső ellenőrzés keretében kell megvizsgálni.

Amennyiben a felügyelő bizottság elégedetlen az adott referencia-kamatláb adatszolgáltatója magatartásának bármely vonatkozásával, elrendelheti az adatszolgáltatók külső ellenőrzését.

Adatszolgáltatói rendszerek és kontroll

5. A referencia-kamatlábak adatszolgáltatóira a 16. cikkben meghatározott követelményeken túlmenően az alábbi követelmények vonatkoznak. A 16. cikk (5) bekezdése nem alkalmazandó.

6. Minden adatszolgáltató adatközlő személye és ezen adatszolgáltató közvetlen felettese írásban nyilatkozik arról, hogy a magatartási kódexet elolvasta, és azt betartja.

7. Az adatszolgáltatói rendszerek és kontrollintézkedések magukban foglalják a következőket:

a) 

az egyes vállalkozásokon belül a feladatkörök leírása, ideértve a belső beszámolási utakat és az elszámoltathatósági viszonyokat, beleértve az adatközlő személyek és a vezetők elhelyezkedését, valamint az érintett személyek és helyetteseik megnevezését;

b) 

a bemenetiadat-szolgáltatás jóváhagyására vonatkozó belső eljárások;

c) 

az adatszolgáltatási folyamaton kívül álló felek manipulációs kísérletei vagy a tényleges manipuláció vagy a manipulációs kísérlet bejelentésének elmulasztása esetén indítandó fegyelmi eljárások;

d) 

az összeférhetetlenségek kezelésére irányuló, a bemeneti adatok szolgáltatásáért felelős személyek illetéktelen külső befolyásolásának megakadályozására hivatott hatékony eljárások és kommunikációs kontrollintézkedések mind az adatszolgáltatókon belüli, mind az adatszolgáltatók és harmadik felek közötti kapcsolatok vonatkozásában. Az adatközlő személyeknek a kamatderivatíva-üzletkötőktől fizikailag elkülönített helyen kell dolgozniuk;

e) 

az összeférhetetlenség kockázatát hordozó tevékenységekben részt vevő személyek közötti információcsere megelőzésére vagy ellenőrzésére hivatott hatékony eljárások, amennyiben az információcsere hatással lehet a referenciamutatóhoz kapcsolódóan benyújtott adatokra;

f) 

az adatszolgáltatók közötti, valamint az adatszolgáltató és a referenciamutató-kezelő közötti összejátszás elkerülésére vonatkozó szabályok;

g) 

a bemenetiadat-szolgáltatásban részt vevő személyek által követett munkamódszer illetéktelen befolyásolásának megelőzésére vagy korlátozására irányuló intézkedések;

h) 

a bemenetiadat-szolgáltatásban részt vevő alkalmazottak javadalmazása és az egyéb tevékenységeket végző személyek javadalmazása vagy az ilyen személyek által termelt bevételek közötti minden közvetlen kapcsolat megszüntetése, amennyiben ezen tevékenységek az összeférhetetlenség kockázatát hordozzák;

i) 

a bemenetiadat-szolgáltatást követő fordított ügyletek azonosítására irányuló kontrollintézkedések.

8. Az adott referencia-kamatláb adatszolgáltatója részletes nyilvántartást vezet a következőkről:

a) 

a bemenetiadat-szolgáltatás lényeges szempontjai;

b) 

a bemeneti adatok meghatározását szabályozó folyamat és a bemeneti adatok jóváhagyása;

c) 

az adatközlő személyek neve és feladatköre;

d) 

az adatközlő személyek és más személyek, köztük belső és külső kereskedők és üzletkötők között a bemeneti adatok meghatározása vagy szolgáltatása tárgyában folytatott bármely kommunikáció;

e) 

az adatközlő személyek referenciamutató-kezelővel vagy a referenciamutató kiszámítását végző ügynökséggel folytatott interakciói;

f) 

a bemeneti adatokkal kapcsolatos érdeklődések és ezek eredményei;

g) 

a kamatcsere ügyleteket nyilvántartó kereskedési könyvre és bármely egyéb, a bemeneti adatokkal összefüggésben megállapított referencia-kamatláb tekintetében jelentős kitettséggel rendelkező, származtatott eszközöket nyilvántartó kereskedési könyvre vonatkozó érzékenységi jelentések.

9. Az információkat olyan hordozón kell tárolni, amely biztosítja az azokhoz való későbbi hozzáférést és a dokumentált ellenőrzési nyomvonalat.

10. Az adott referencia-kamatláb adatszolgáltatójának belső ellenőrzést végző egysége rendszeresen beszámol a vezetésnek a feltárt szabálytalanságokról, köztük a fordított ügyletekről.

11. A bemeneti adatokat és a bemenetiadat-szolgáltatásra vonatkozó eljárásokat az adatszolgáltatónak rendszeresen felül kell vizsgálnia.

12. Az adott referencia-kamatláb adatszolgáltatója által benyújtott bemeneti adatokat, valamint azt, hogy az adatszolgáltató megfelel-e a magatartási kódex szabályainak és e rendelet rendelkezéseinek külső ellenőrzés keretében kell megvizsgálni első alkalommal a magatartási kódex bevezetését követően hat hónappal, ezt követően pedig kétévente.

1. Áttekintés

,

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

Követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

Szabványok