+230 artikla Riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärän ja odotettujen tappioiden yhteismäärän laskeminen vastuulle, jolla on IRB-menetelmän mukainen hyväksytty vastikkeellinen luottosuoja
---+230 artikla 1.
---+230 artikla 2.
---+230 artikla 3.
---+230 artikla 4.
---+230 artikla 5.

230 artikla Riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärän ja odotettujen tappioiden yhteismäärän laskeminen vastuulle, jolla on IRB-menetelmän mukainen hyväksytty vastikkeellinen luottosuoja

-

1. Yleiskatsaus

,
230 artikla 1.

IRB-menetelmää sovellettaessa laitosten on 220 artiklan soveltamisalaan kuuluvia vastuita lukuun ottamatta käytettävä efektiivistä LGD-arvoa (LGD * -arvoa) LGD-arvona 3 luvussa säädettyihin tarkoituksiin, kun hyväksytään tämän luvun mukaisesti huomioon otettava vastikkeellinen luottosuoja. Laitosten on laskettava LGD * -arvo seuraavasti:

image

jossa

E

= vastuuarvo ennen kuin on otettu huomioon vastikkeellisen luottosuojan vaikutus; vastuulle, jonka vakuutena on tämän luvun mukaisesti hyväksyttävä rahoitusvakuus, kyseinen määrä on laskettava 223 artiklan 3 kohdan mukaisesti; lainaksi annettujen tai vakuudeksi asetettujen arvopapereiden osalta kyseisen määrän on oltava yhtä suuri kuin lainaksi annetut käteisvarat tai lainaksi annetut tai vakuudeksi asetetut arvopaperit; Lainaksi annettujen tai vakuudeksi asetettujen arvopapereiden vastuuarvoa korotetaan soveltamalla volatiliteettikorjausta (HE) 223–227 artiklan mukaisesti;

ES

= vastikkeellisen luottosuojan käypä arvo, joka on saatu 2 ja 3 kohdan mukaisesti soveltamalla volatiliteettikorjausta, jota voidaan soveltaa kyseiseen vastikkeellisen luottosuojan tyyppiin (HC), ja soveltamalla volatiliteettikorjausta vastuun ja vastikkeellisen luottosuojan väliseen valuuttaeroon (Hfx). ES voi olla enintään: E·(1+HE);

EU

= E·(1+HE) – ES;

LGDU

= sovellettava LGD-arvo vakuudettomalle vastuulle, kuten 161 artiklan 1 kohdassa säädetään;

LGDS

= sovellettava LGD-arvo vastuille, jotka on suojattu liiketoimessa käytetyn hyväksytyn vastikkeellisen luottosuojatyypin mukaisesti, kuten 2 kohdan taulukossa 1 täsmennetään.
230 artikla 2.

Taulukossa 1 täsmennetään arvot LGDS ja Hc, joita sovelletaan 1 kohdassa esitetyssä kaavassa.



Taulukko 1

Vastikkeellisen luottosuojan tyyppi

LGDS

Volatiliteettikorjaus (Hc )

Rahoitusvakuus

0 %

Volatiliteettikorjaus Hc , kuten 224–227 artiklassa esitetään

Saamiset

20 %

40 %

Asuin- ja liikekiinteistöt

20 %

40 %

Muut reaalivakuudet

25 %

40 %

Muu kuin hyväksytty vastikkeellinen luottosuoja

Ei sovelleta

100 %
230 artikla 3.
Jos hyväksytty vastikkeellinen luottosuoja on muun valuutan määräinen kuin vastuun valuutta, valuuttaeron volatiliteettikorjauksen (Hfx) on oltava sama kuin 224–227 artiklan nojalla sovellettava volatiliteettikorjaus.
230 artikla 4.
Vaihtoehtona tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetylle käsittelylle ja jollei 124 artiklan 9 kohdan soveltamisesta muuta johdu ja kun kaikki 199 artiklan 3 tai 4 kohdassa asetetut vaatimukset täyttyvät, laitokset voivat soveltaa 50 prosentin riskipainoa vastuun siihen osaan, jonka täytenä vakuutena on 125 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa ja 126 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetyin rajoituksin jäsenvaltion alueella sijaitseva asuin- tai liikekiinteistö.
230 artikla 5.
Laskettaessa riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärää ja odotettujen tappioiden yhteismäärää IRB-menetelmän vastuiden osalta, jotka kuuluvat 220 artiklan soveltamisalaan, laitosten on käytettävä E * -arvoa 220 artiklan 4 kohdan mukaisesti ja käytettävä LGD-arvoa vakuudettomille vastuille 161 artiklan 1 kohdan a, aa ja b alakohdassa säädetyn mukaisesti.

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit