12. Muut ominaispiirteet

12.1. Laitosten olisi otettava vähittäistalletuskantansa määrittelyssä huomioon muut ominaispiirteet, jotka osoittavat tai saattavat osoittaa, että kyseisen vähittäistalletuksen tyypin ulosvirtaus on suurempi kuin vakavaraisuusasetuksen 421 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut ulosvirtaukset. Muut ominaispiirteet tai niiden puuttuminen olisi dokumentoitava.

12.2. Tällaisten ominaispiirteiden määrittelemiseksi laitosten olisi arvioitava vähittäistallettajille tarjottujen nimenomaisten tuotteiden todettu (aikaisempi) ja ennakoitu vakaus/volatiliteetti ja määriteltävä ne tuotetyypit, jotka ovat osoittautuneet tai joiden arvellaan osoittautuvan epävakaiksi.

12.3. Tätä varten laitosten olisi tehtävä stressitesti vakavan valvottavakohtaisen ja markkinakohtaisen tapahtuman stressiskenaarion yhdistelmää käyttäen. Vähittäistalletustuotteiden volatiliteettia voidaan arvioida sisäisten tilastollisten ja matemaattisten mallien avulla. Näiden menetelmien syöttötietoina on yleensä käytettävä talletusten aiempia muutoksia koskevia tietoja ja stressitesteihin perustuvia hypoteettisia oletuksia.

12.4. Pienet ja vähemmän kehittyneet laitokset voivat käyttää tilastollisiin malleihin perustuvia yksinkertaisempia menetelmiä, kuten malleja, joissa määritellään tietyn talletuksen osalta 30 päivän jakson aikana todettu enimmäisvähennys tietyllä stressijakson sisältävällä ajanjaksolla.

12.5. Asiantuntija-arvioiden käyttö on suositeltavaa sellaisten tekijöiden sisällyttämiseksi menetelmään, joita ei ole otettu huomioon mallissa, erityisesti kun on kyse innovatiivisista tuotteista, jotka ovat olleet käytössä vasta vähän aikaa.

12.6. Vähittäistalletustuotteiden luokittelu volatiliteetin tai todetun volatiliteetin mukaan olisi erinomainen analyysin apuväline. Se edistäisi yhdenmukaista soveltamista laitoksen kaikkiin vähittäistallettajille tarkoitettuihin tuotteisiin. Eri tuotteista saatujen tulosten vertailu ja poikkeavien havaintojen tunnistaminen saattavat auttaa epävakaampien talletusten määrittelyssä.

12.7. Näiden menetelmien taustalla oleviin oletuksiin olisi sisällytettävä 30 päivän ennuste, ja niitä on tarkasteltava toistuvasti uudelleen erityisesti markkinaolosuhteissa tapahtuvien olennaisten muutosten huomioon ottamiseksi. Arvioinnin laadun parantamiseksi laitoksen olisi lisäksi otettava huomioon korrelaatio, leviämisvaikutukset ja kausivaikutukset.

Sivu 8/1010

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/