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+12. Autres caractéristiques |
12. Autres caractéristiques12.1. Les établissements doivent étudier leur base de dépôts de la clientèle de détail pour identifier toute autre caractéristique indiquant ou pouvant indiquer un type de dépôt de la clientèle de détail soumis à des taux de sorties de trésorerie supérieurs à ceux pré cisés à l’article 421, paragraphes 1 et 2, du CRR. L’identification ou l’absence d’autres caractéristiques doit être documentée. 12.2. Afin d’identifier ces caractéristiques , les établissements doivent évaluer la stabilité/volatilité observée (historique) et escomptée pour les produits spécifiques proposés à la clientèle de détail et identifier les types de produits qui se sont avérés ou dont on pense qu’ils pourraient être instables. 12.3. À cet effet, les établissements doivent appliquer un scénario de stress en supposant un événement qui combine tensions idiosyncratiques et tensions de marché sévères. Des modèles internes statistiques et mathématiques peuvent être utilisés pour évaluer la volatilité des produits de dépôts de la clientèle de détail. Ces méthodes doivent généralement s’appuyer sur des données résultant du comportement passé des dépôts et d’hypothèses fondées sur des scénarios de crise . Page 8 de 11 12.4. Les établissements de petite taille et moins sophistiqués peuvent utiliser des méthodes simplifiées fondées sur des modèles statistiques, tels que des modèles identifiant la diminution maximale observée au cours d’une période de 30 jours pour un dépôt donné dans un délai donné incluant une période de stress. 12.5. Le recours à un jugement à dire d’expert est encouragé afin d’inclure des facteurs qui ne sont pas pris en considération par un modèle, notamment dans le cas de produits innovants ne présentant pas d’historique étendu . 12.6. Une hiérarchisation des produits de dépôt de la clientèle de détail selon la volatilité réelle ou perçue constituerait un outil très utile dans l’analyse . Cela favoriserait une mise en œuvre cohérente parmi les produits de dépôt de la clientèle de détail d ’un établissement . La comparaison des résultats obtenus pour différents produits et l’identification des produits atypiques pourrait contribuer à l’identification des dépôts moins stables . 12.7. Les hypothèses qui sous-tendent ces méthodes doivent comprendre une prévision à 30 jours et être fréquemment revues, en particulier pour prendre en compte tout changement important dans les conditions du marché. En outre, les établissements doivent prendre en considération la corrélation, les effets de contagion et les effets saisonniers pour améliorer la qualité de cette évaluation. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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