+325 bn artikla 1.

325 bn artikla 1.

Laitoksen on laskettava maksukyvyttömyysriskiä koskevat omien varojen vaatimukset käyttäen sisäistä maksukyvyttömyysriskimallia kaikkien 325 bl artiklassa tarkoitettujen kaupankäyntivaraston positioiden salkun osalta seuraavasti:

a) 

omien varojen vaatimukset ovat yhtä kuin VaR-luku, joka vastaa salkun markkina-arvon mahdollisia tappioita, jotka johtuvat kyseisiin positioihin liittyvien liikkeeseenlaskijoiden maksukyvyttömyydestä 99,9 prosentin luottamusvälillä yhden vuoden aikajänteellä;

b) 

edellä a alakohdassa tarkoitetulla mahdollisella tappiolla tarkoitetaan sellaista suoraa tai välillistä tappiota position markkina-arvossa, joka johtuu liikkeeseenlaskijoiden maksukyvyttömyydestä ja kasvattaa tappioita, jotka on jo otettu huomioon position nykyisessä arvostuksessa; osakepositioiden liikkeeseenlaskijoiden maksukyvyttömyys on esitettävä asettamalla liikkeeseenlaskijoiden osakkeiden hintojen arvoksi nolla;

c) 

laitoksen on määritettävä eri liikkeeseenlaskijoiden väliset maksukyvyttömyyskorrelaatiot käsitteellisesti moitteettoman menetelmän perusteella käyttäen markkinoiden luottomarginaaleja tai osakkeiden hintoja koskevia objektiivisia historiallisia tietoja vähintään 10 vuoden ajanjaksolta, johon sisältyy laitoksen 325 bc artiklan 2 kohdan mukaisesti määrittämä stressikausi; eri liikkeeseenlaskijoiden välisten maksukyvyttömyyskorrelaatioiden laskenta on kalibroitava yhden vuoden aikajänteeseen;

d) 

sisäisen maksukyvyttömyysriskimallin on perustuttava oletukseen yhden vuoden vakaasta positiosta.

1. Yleiskatsaus

,

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit