325.bn pants 1.

pašu kapitāla prasības ir vienādas ar riskam pakļauto vērtību, ar ko izsaka iespējamos zaudējumus portfeļa tirgus vērtībā, ko rada emitentu saistību nepildīšana saistībā ar attiecīgajām pozīcijām, ar 99,9 % ticamības intervālu viena gada laikposmā;

šā panta a) apakšpunktā minētie iespējamie zaudējumi ir tiešs vai netiešs pozīcijas tirgus vērtības samazinājums, ko rada emitentu saistību nepildīšana, un tie ir proporcionāli jebkādiem zaudējumiem, kuri jau ir ņemti vērā pozīcijas pašreizējā novērtējumā; par kapitāla vērtspapīru emitentu saistību nepildīšanu liecina kapitāla cenu noteikšana nulles līmenī;

iestādes nosaka saistību nepildīšanas korelācijas dažādu emitentu starpā, pamatojoties uz konceptuāli pamatotām metodēm un izmantojot objektīvus vēsturiskos datus par tirgus kredītriska starpībām vai kapitāla vērtspapīru cenām, kas aptver vismaz 10 gadu laikposmu, tostarp spriedzes periodu, ko iestāde noteikusi saskaņā ar 325.bc panta 2. punktu; aprēķinu saistību nepildīšanas korelācijai dažādu emitentu starpā kalibrē atbilstīgi viena gada laikposmam;

sākotnējā saistību nepildīšanas riska modeļa pamatā ir viena gada nemainīgu pozīciju pieņēmums.