5. L'approche appliquée pour faire correspondre chaque critère à un horizon de liquidité long ou …

L'approche appliquée pour faire correspondre chaque critère à un horizon de liquidité long ou court doit être documentée et appuyée par des données historiques incluant notamment des expériences de liquidation de positions similaires durant des périodes de tension, de manière à éviter que des hypothèses théoriquement logiques, mais non vérifiées en pratique, ne soient pas utilisées dans l'analyse - par exemple, une notation basse de crédit n’implique pas nécessairement un horizon de liquidité long si elle s’applique à des positions bien particulières qui appartiennent à un marché actif. Par exemple, dans le cas de l'utilisation des écarts historiques entre les cours acheteurs et cours vendeurs, les établissements peuvent ainsi établir des seuils qui déterminent à quel horizon de liquidité doit être affectée une position - le choix de ces seuils doit être justifié.

24. Contrôle des horizons de liquidité - indicateurs clés nécessaires pour la

1. Vue d’ensemble

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

3. Normes associées

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