5. De benadering die wordt toegepast om een criterium aan een langere of kortere …

De benadering die wordt toegepast om een criterium aan een langere of kortere liquiditeitshorizon te koppelen moet schriftelijk worden vastgelegd en worden ondersteund door historisch bewijs, waaronder bewijs dat gebaseerd is op ervaring met het liquideren van soortgelijke posities tijdens gespannen perioden. Zo kan worden voorkomen dat aannames die in theorie logisch lijken maar in de praktijk niet waar zijn per ongeluk worden gebruikt in de analyse – het is bijvoorbeeld mogelijk dat het niet in alle gevallen waar is dat een lagere kredietrating een langere liquiditeitshorizon impliceert als er een actieve markt is in bepaalde typen posities met een lage kredietrating. Bij het gebruik van historische vraag- en aanbodspreads, bijvoorbeeld, kunnen instellingen drempels instellen die bepalen aan welke liquiditeitshorizon een positie wordt toegewezen – de keuze van dergelijke drempels moet worden gemotiveerd.

24. Het monitoren van liquiditeitshorizons – belangrijkste indicatoren van

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.