328. Lorsqu’elles procèdent à l’évaluation du risque de liquidité, les autorités compétentes …

Lorsqu’elles procèdent à l’évaluation du risque de liquidité, les autorités compétentes devraient tenir compte de toutes les sources d’information suivantes, dès lors qu’elles sont disponibles:

• a. Les résultats de l’analyse des services fournis et des activités exercées par l’entreprise d’investissement et les informations tirées du suivi des indicateurs clés, en particulier lorsque cela peut aider à comprendre les principales sources du risque de liquidité;
• b. Les déclarations prudentielles, notamment les informations fournies par l’entreprise d’investissement dans ses rapports conformément à l’article 54 du règlement (UE) 2019/2033;

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• c. Le rapport périodique, le rapport quantitatif, le rapport sur les états financiers de l’entreprise d’investissement, les rapports internes tels que les rapports de gestion sur la liquidité et toute autre information demandée à l’entreprise d’investissement par l’autorité compétente;
• d. Toute information fournie par l’entreprise mère de l’entreprise d’investissement si celle-ci est une filiale et est incluse dans la surveillance sur une base consolidée, et notamment les informations sur le risque de liquidité des entreprises d’investissement qui font partie d’un groupe bancaire;
• e. Les résultats de toute activité prudentielle;
• f. Toute information tirée de l’ILAAP de l’entreprise d’investissement;
• g. Les constatations et les observations contenues dans les rapports d’audit internes ou externes;
• h. Les recommandations et les orientations publiées par l’ABE ou l’AEMF, ainsi que les avertissements et les recommandations publiés par des autorités macroprudentielles ou par le CERS; et
• i. Les risques détectés dans d’autres entreprises d’investissement appliquant un modèle d’entreprise similaire.

1. Vue d’ensemble

1.1 Références

• Article 54 Exigences en matière de déclaration

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

3. Normes associées

• EBA -

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