+Article 325unquadragies Corrélations intra-classe pour le risque d'écart de crédit sur titrisations hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif
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Article 325unquadragies Corrélations intra-classe pour le risque d'écart de crédit sur titrisations hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif

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1. Vue d’ensemble

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Article 325unquadragies 1.

Entre deux sensibilités WS k et WS l au sein d'une même classe, le coefficient de corrélation ρk l est déterminé comme suit:

ρk l = ρk l (classe) · ρk l (durée) · ρk l (base)
où:
ρkl (classe) est égal à 1 si les deux signatures des sensibilités k et l appartiennent à la même classe de risque et se rapportent à la même tranche de titrisation (chevauchement de plus de 80 % des notionnels), et il est égal à 40 % dans les autres cas;
ρkl (durée) est égal à 1 si les deux vertex des sensibilités k et l sont identiques, et il est égal à 80 % dans les autres cas; et
ρkl (base) est égal à 1 si les deux sensibilités se rapportent aux mêmes courbes, et il est égal à 99,90 % dans les autres cas.
Article 325unquadragies 2.

Les coefficients de corrélation visés au paragraphe 1 ne s'appliquent pas à la classe 25 dans le tableau 7 de l'article 325 quadragies, paragraphe 1. L'exigence de fonds propres aux fins de la formule d'agrégation du risque delta pour la classe 25 est égale à la somme des valeurs absolues des sensibilités nettes pondérées attribuées à ladite classe:

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1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences

3. Normes associées

Normes
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
  • EULAW -

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