ANNEXE XXIV

MODÈLES DE DÉCLARATION EN MATIÈRE DE LIQUIDITÉ

Numéro du modèle

Code du modèle

Nom du modèle/groupe de modèles

MODÈLES POUR LA COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ

PARTIE I — ACTIFS LIQUIDES

72

C 72.00

COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ — ACTIFS LIQUIDES

PARTIE II — SORTIES DE TRÉSORERIE

73

C 73.00

COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ — SORTIES DE TRÉSORERIE

PARTIE III — ENTRÉES DE TRÉSORERIE

74

C 74.00

COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ — ENTRÉES DE TRÉSORERIE

PARTIE IV — ÉCHANGES DE SÛRETÉS

75

C 75.01

COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ — ÉCHANGES DE SÛRETÉS

PARTIE V — CALCULS

76

C 76.00

COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ — CALCULS

PARTIE VI — PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION

77

C 77.00

COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ — PÉRIMÈTRE

Ligne

ID

Rubrique

Montant/Valeur de marché

Pondération standard

Pondération applicable

Valeur établie conformément à l’article 9

0010

0020

0030

0040

0010

1

TOTAL DES ACTIFS LIQUIDES NON AJUSTÉS

0020

1,1

Total des actifs de niveau 1 non ajustés

0030

1.1.1.

Total des actifs de NIVEAU 1 non ajustés à l’exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée

0040

1.1.1.1.

Pièces et billets de banque

1,00

0050

1.1.1.2.

Réserves détenues auprès d'une banque centrale et appelables

1,00

0060

1.1.1.3.

Actifs correspondant à des expositions sur des banques centrales

1,00

0070

1.1.1.4.

Actifs correspondant à des expositions sur des administrations centrales

1,00

0080

1.1.1.5.

Actifs correspondant à des expositions sur des administrations régionales ou locales

1,00

0090

1.1.1.6.

Actifs correspondant à des expositions sur des entités du secteur public

1,00

0100

1.1.1.7.

Actifs en monnaie nationale ou en devises correspondant à des expositions sur des administrations centrales ou des banques centrales et comptabilisables

1,00

0110

1.1.1.8.

Actifs émis par des établissements de crédit (protégés par une administration d’un État membre, ou banque de développement)

1,00

0120

1.1.1.9.

Actifs correspondant à des expositions sur des banques multilatérales de développement et des organisations internationales

1,00

0130

1.1.1.10.

Parts/actions d’OPC éligibles lorsque les actifs sous-jacents sont des pièces/billets et/ou des expositions sur des banques centrales

1,00

0140

1.1.1.11.

Parts/actions d’OPC éligibles lorsque les actifs sous-jacents sont des actifs de niveau 1, à l’exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée

0,95

0150

1.1.1.12.

Autres approches de la liquidité: facilités de crédit des banques centrales

1,00

0160

1.1.1.13.

Établissements centraux: actifs de niveau 1, à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée, considérés comme des actifs liquides pour l'établissement de crédit déposant

0170

1.1.1.14.

Autres approches de la liquidité: actifs de niveau 2A comptabilisés comme des actifs de niveau 1

0,80

0180

1.1.2.

Total des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de NIVEAU 1 non ajustées

0190

1.1.2.1.

Obligations garanties de qualité extrêmement élevée

0,93

0200

1.1.2.2.

Parts/actions d’OPC éligibles: sous-jacent constitué d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée

0,88

0210

1.1.2.3.

Établissements centraux: obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 considérées comme des actifs liquides pour l'établissement de crédit déposant

0220

1,2

Total des actifs de niveau 2 non ajustés

0230

1.2.1.

Total des actifs de NIVEAU 2A non ajustés

0240

1.2.1.1.

Actifs correspondant à des expositions sur des administrations régionales ou locales ou des entités du secteur public (État membre, PR de 20 %)

0,85

0250

1.2.1.2.

Actifs correspondant à des expositions sur des banques centrales, des administrations centrales, régionales ou locales, ou des entités du secteur public (pays tiers, PR de 20 %)

0,85

0260

1.2.1.3.

Obligations garanties de qualité élevée (échelon 2 de qualité de crédit)

0,85

0270

1.2.1.4.

Obligations garanties de qualité élevée (pays tiers, échelon 1 de qualité de crédit)

0,85

0280

1.2.1.5.

Titres de dette d’entreprises (échelon 1 de qualité de crédit)

0,85

0290

1.2.1.6.

Parts/actions d’OPC éligibles: sous-jacent constitué d’actifs de niveau 2A

0,80

0300

1.2.1.7.

Établissements centraux: actifs de niveau 2A considérés comme des actifs liquides pour l’établissement de crédit déposant

0310

1.2.2.

Total des actifs de NIVEAU 2B non ajustés

0320

1.2.2.1.

Titres adossés à des actifs (prêts résidentiels, échelon 1 de qualité de crédit)

0,75

0330

1.2.2.2.

Titres adossés à des actifs (prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

0,75

0340

1.2.2.3.

Obligations garanties de qualité élevée (PR de 35 %)

0,70

0350

1.2.2.4.

Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

0,65

0360

1.2.2.5.

Titres de dette d’entreprises (échelons 2/3 de qualité de crédit)

0,50

0370

1.2.2.6.

Titres de dette d'entreprises — actifs non porteurs d'intérêts (détenus par des établissements de crédit pour des raisons religieuses) (échelons 1/2/3 de qualité de crédit)

0,50

0380

1.2.2.7.

Actions (indice boursier important)

0,50

0390

1.2.2.8.

Actifs non porteurs d’intérêts (détenus par des établissements de crédit pour des raisons religieuses) (échelons 3 à 5 de qualité de crédit)

0,50

0400

1.2.2.9.

Facilités de liquidité confirmées à usage restreint fournies par des banques centrales

1,00

0410

1.2.2.10.

Parts/actions d’OPC éligibles lorsque les actifs sous-jacents sont des titres adossés à des actifs (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

0,70

0420

1.2.2.11.

Parts/actions d’OPC éligibles: sous-jacent constitué d’obligations garanties de qualité élevée (PR de 35 %)

0,65

0430

1.2.2.12.

Parts/actions d’OPC éligibles lorsque les actifs sous-jacents sont des titres adossés à des actifs (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

0,60

0440

1.2.2.13.

Parts/actions d’OPC éligibles lorsque les actifs sous-jacents sont des titres de dette d’entreprises (échelons 2/3 de qualité de crédit), des actions (indice boursier important) ou des actifs non porteurs d’intérêts (détenus par des établissements de crédit pour des raisons religieuses) (échelons 3 à 5 de qualité de crédit)

0,45

0450

1.2.2.14.

Dépôts par un membre d'un réseau auprès d’un établissement central (investissement sans obligation)

0,75

0460

1.2.2.15.

Financement en liquidités mis à la disposition d’un membre d’un réseau par un établissement central (sûreté non spécifiée)

0,75

0470

1.2.2.16.

Établissements centraux: actifs de niveau 2B considérés comme des actifs liquides pour l’établissement de crédit déposant

POUR MÉMOIRE

0485

2

Dépôts par un membre d'un réseau auprès d’un établissement central (obligation d’investissement)

0580

3

Actifs de niveau 1/2A/2B exclus pour des raisons monétaires

0590

4

Actifs de niveau 1/2A/2B exclus pour des raisons opérationnelles, à l’exclusion des raisons monétaires

Montant

Valeur de marché de la sûreté fournie

Valeur de la sûreté fournie établie conformément à l'article 9

Pondération standard

Pondération applicable

Sortie de trésorerie

Ligne

ID

Rubrique

010

020

030

040

050

060

0010

1

SORTIES DE TRÉSORERIE

0020

1.1

Sorties de trésorerie résultant d’opérations/dépôts non garantis

0030

1.1.1.

Dépôts de la clientèle de détail

0035

1.1.1.1.

Dépôts exclus du calcul des sorties de trésorerie

0,00

0040

1.1.1.2.

Dépôts dont le remboursement a été convenu dans les 30 jours suivants

1,00

0050

1.1.1.3.

Dépôts faisant l'objet de taux de sortie plus élevés

0060

1.1.1.3.1.

catégorie 1

0.10-0.15

0070

1.1.1.3.2

catégorie 2

0.15-0.20

0080

1.1.1.4

Dépôts stables

0,05

0090

1.1.1.5

Dépôts stables faisant l'objet d'une dérogation

0,03

0100

1.1.1.6

Dépôts dans les pays tiers auxquels un taux de sortie supérieur est appliqué

0110

1.1.1.7

Autres dépôts de détail

0,10

0120

1.1.2

Dépôts opérationnels

0130

1.1.2.1

Dépôts détenus afin de pouvoir bénéficier de services de compensation, de dépositaire, de gestion de trésorerie ou d'autres services analogues fournis dans le cadre d'une relation opérationnelle établie

0140

1.1.2.1.1

Couverts par un SGD

0,05

0150

1.1.2.1.2

Non couverts par un SGD

0,25

0160

1.1.2.2

Détenus dans le cadre d'un SPI ou d'un réseau coopératif

0170

1.1.2.2.1

Non traités comme des actifs liquides pour l'établissement déposant

0,25

0180

1.1.2.2.2

Traités comme des actifs liquides pour l'établissement de crédit déposant

1,00

0190

1.1.2.3

Détenus dans le cadre d'une relation opérationnelle établie (autre) avec des clients non financiers

0,25

0200

1.1.2.4

Détenus afin d'obtenir des services de compensation en espèces et d'établissement central au sein d'un réseau

0,25

0203

1.1.3

Excédent de dépôts opérationnels

0204

1.1.3.1

Dépôts de clients financiers

1,00

0205

1.1.3.2

Dépôts d'autres clients

0206

1.1.3.2.1

Couverts par un SGD

0,20

0207

1.1.3.2.2

Non couverts par un SGD

0,40

0210

1.1.4

Dépôts non opérationnels

0220

1.1.4.1

Dépôts découlant de relations de correspondant bancaire et de fourniture de services de courtage principal

1,00

0230

1.1.4.2

Dépôts de clients financiers

1,00

0240

1.1.4.3

Dépôts d'autres clients

0250

1.1.4.3.1

Couverts par un SGD

0,20

0260

1.1.4.3.2

Non couverts par un SGD

0,40

0270

1.1.5

Sorties de trésorerie supplémentaires

0280

1.1.5.1

Sûretés autres que des actifs de niveau 1 constituées pour des dérivés

0,20

0290

1.1.5.2

Sûretés composées d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 constituées pour des dérivés

0,10

0300

1.1.5.3

Sorties de trésorerie significatives dues à une dégradation de la qualité de crédit

1,00

0310

1.1.5.4

Impact d'un scénario de marché défavorable sur les opérations sur dérivés

1,00

0340

1.1.5.5

Sorties de trésorerie provenant de dérivés

1,00

0350

1.1.5.6

Positions courtes

0360

1.1.5.6.1

Couvertes par des opérations de financement sur titres assorties de sûretés

0,00

0370

1.1.5.6.2

Autres

1,00

0380

1.1.5.7

Sûretés excédentaires pouvant être appelées

1,00

0390

1.1.5.8

Sûretés à recevoir

1,00

0400

1.1.5.9

Sûretés constituées d'actifs liquides échangeables contre une sûreté constituée d'actifs non liquides

1,00

0410

1.1.5.10

Perte de financements sur activités de financement structurées

0420

1.1.5.10.1

Instruments de financement structurés

1,00

0430

1.1.5.10.2

Facilités de financement

1,00

0450

1.1.5.11

Compensation interne des positions des clients

0,50

0460

1.1.6

Facilités confirmées

0470

1.1.6.1

Facilités de crédit

0480

1.1.6.1.1

Octroyées à la clientèle de détail

0,05

0490

1.1.6.1.2

Octroyées à des clients non financiers autres que la clientèle de détail

0,10

0500

1.1.6.1.3

Octroyées à des établissements de crédit

0510

1.1.6.1.3.1

Pour le financement de prêts incitatifs à la clientèle de détail

0,05

0520

1.1.6.1.3.2

Pour le financement de prêts incitatifs à des clients non financiers

0,10

0530

1.1.6.1.3.3

Autres

0,40

0540

1.1.6.1.4

Octroyées à des établissements financiers réglementés autres que des établissements de crédit

0,40

0550

1.1.6.1.5

Dans le cadre d'un groupe ou d'un système de protection institutionnel si traitement préférentiel

0560

1.1.6.1.6

Dans le cadre d'un système de protection institutionnel ou d'un réseau coopératif et traitées comme des actifs liquides par l'établissement déposant

0,75

0570

1.1.6.1.7

Octroyées aux autres clients financiers

1,00

0580

1.1.6.2

Facilités de liquidité

0590

1.1.6.2.1

Octroyées à la clientèle de détail

0,05

0600

1.1.6.2.2

Octroyées à des clients non financiers autres que la clientèle de détail

0,30

0610

1.1.6.2.3

Octroyées à des sociétés d'investissement personnelles

0,40

0620

1.1.6.2.4

Octroyées à des entités de titrisation

0630

1.1.6.2.4.1

En vue de l'achat d'actifs autres que des titres auprès de clients non financiers

0,10

0640

1.1.6.2.4.2

Autres

1,00

0650

1.1.6.2.5

Octroyées à des établissements de crédit

0660

1.1.6.2.5.1

Pour le financement de prêts incitatifs à la clientèle de détail

0,05

0670

1.1.6.2.5.2

Pour le financement de prêts incitatifs à des clients non financiers

0,30

0680

1.1.6.2.5.3

Autres

0,40

0690

1.1.6.2.6

Dans le cadre d'un groupe ou d'un système de protection institutionnel si traitement préférentiel

0700

1.1.6.2.7

Dans le cadre d'un système de protection institutionnel ou d'un réseau coopératif et traitées comme des actifs liquides par l'établissement déposant

0,75

0710

1.1.6.2.8

Octroyées aux autres clients financiers

1,00

0720

1.1.7

Autres produits et services

0731

1.1.7.1

Facilités de financement non confirmées

0740

1.1.7.2

Prêts et avances non utilisés accordés à des contreparties de gros

0750

1.1.7.3

Prêts hypothécaires accordés mais pas encore prélevés

0760

1.1.7.4

Cartes de crédit

0770

1.1.7.5

Découverts

0780

1.1.7.6

Sorties prévues liées au renouvellement de prêts ou à l'octroi de nouveaux prêts à la clientèle de détail ou de gros

0850

1.1.7.7

Montants à payer sur des dérivés

0860

1.1.7.8

Produits liés aux crédits commerciaux de hors bilan

0870

1.1.7.9

Autres

0885

1.1.8

Autres passifs et engagements exigibles

0890

1.1.8.1

Passifs résultant des coûts d'exploitation

0,00

0900

1.1.8.2

Sous la forme de titres de dette si non traités comme des dépôts de détail

1,00

0912

1.1.8.4

Excédent du financement octroyé aux clients non financiers

0913

1.1.8.4.1

Excédent du financement octroyé à la clientèle de détail

1,00

0914

1.1.8.4.2

Excédent du financement octroyé aux entreprises non financières

1,00

0915

1.1.8.4.3

Excédent du financement octroyé aux émetteurs souverains, aux BMD et aux ESP

1,00

0916

1.1.8.4.4

Excédent du financement octroyé à d'autres entités juridiques

1,00

0917

1.1.8.5

Actifs empruntés sans garantie

1,00

0918

1.1.8.6

Autres

1,00

0920

1.2

Sorties de trésorerie résultant d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché

0930

1.2.1

La contrepartie est une banque centrale

0940

1.2.1.1

Sûretés constituées d'actifs de niveau 1, à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée

0,00

0945

1.2.1.1.1

dont les sûretés fournies qui sont conformes aux exigences opérationnelles

0950

1.2.1.2

Sûretés constituées d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

0,00

0955

1.2.1.2.1

dont les sûretés fournies qui sont conformes aux exigences opérationnelles

0960

1.2.1.3

Sûretés de niveau 2A

0,00

0965

1.2.1.3.1

dont les sûretés fournies qui sont conformes aux exigences opérationnelles

0970

1.2.1.4

Sûretés constituées de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

0,00

0975

1.2.1.4.1

dont les sûretés fournies qui sont conformes aux exigences opérationnelles

0980

1.2.1.5

Obligations garanties de niveau 2B

0,00

0985

1.2.1.5.1

dont les sûretés fournies qui sont conformes aux exigences opérationnelles

0990

1.2.1.6

Sûretés constituées de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

0,00

0995

1.2.1.6.1

dont les sûretés fournies qui sont conformes aux exigences opérationnelles

1000

1.2.1.7

Sûretés constituées d'autres actifs de niveau 2B

0,00

1005

1.2.1.7.1

dont les sûretés fournies qui sont conformes aux exigences opérationnelles

1010

1.2.1.8

Sûretés constituées d'actifs non liquides

0,00

1020

1.2.2

La contrepartie n’est pas une banque centrale

1030

1.2.2.1

Sûretés constituées d'actifs de niveau 1, à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée

0,00

1035

1.2.2.1.1

dont les sûretés fournies qui sont conformes aux exigences opérationnelles

1040

1.2.2.2

Sûretés constituées d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

0,07

1045

1.2.2.2.1

dont les sûretés fournies qui sont conformes aux exigences opérationnelles

1050

1.2.2.3

Sûretés de niveau 2A

0,15

1055

1.2.2.3.1

dont les sûretés fournies qui sont conformes aux exigences opérationnelles

1060

1.2.2.4

Sûretés constituées de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

0,25

1065

1.2.2.4.1

dont les sûretés fournies qui sont conformes aux exigences opérationnelles

1070

1.2.2.5

Obligations garanties de niveau 2B

0,30

1075

1.2.2.5.1

dont les sûretés fournies qui sont conformes aux exigences opérationnelles

1080

1.2.2.6

Sûretés constituées de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

0,35

1085

1.2.2.6.1

dont les sûretés fournies qui sont conformes aux exigences opérationnelles

1090

1.2.2.7

Sûretés constituées d'autres actifs de niveau 2B

0,50

1095

1.2.2.7.1

dont les sûretés fournies qui sont conformes aux exigences opérationnelles

1100

1.2.2.8

Sûretés constituées d'actifs non liquides

1,00

1130

1.3

Total des sorties de trésorerie découlant d’échanges de sûretés

POUR MÉMOIRE

1170

2

Sorties de trésorerie devant être compensées par des entrées de trésorerie interdépendantes

3

Dépôts opérationnels détenus afin de pouvoir bénéficier de services de compensation, de dépositaire, de gestion de trésorerie ou d'autres services analogues fournis dans le cadre d'une relation opérationnelle établie

1180

3,1

Effectués par des établissements de crédit

1190

3,2

Effectués par des clients financiers autres que des établissements de crédit

1200

3,3

Effectués par des entités souveraines, des banques centrales, des banques multilatérales de développement et des entités du secteur public

1210

3,4

Effectués par d'autres clients

4

Sorties de trésorerie intragroupes ou s’inscrivant dans le cadre d’un système de protection institutionnel

1290

4,1

dont: sorties en faveur de clients financiers

1300

4,2

dont: sorties en faveur de clients non financiers

1310

4,3

dont: garanties

1320

4,4

dont: facilités de crédit sans traitement préférentiel

1330

4,5

dont: facilités de liquidité sans traitement préférentiel

1340

4,6

dont: dépôts opérationnels

1345

4,7

dont: dépôts non opérationnels

1350

4,8

dont: dépôts non opérationnels

1360

4,9

dont: passifs émis sous la forme de titres de dette si non traités comme des dépôts de la clientèle de détail

1370

5

Sorties de trésorerie en devises

6

Opérations de financement garanti exemptées de l’application des dispositions de l'article 17, paragraphes 2 et 3

1400

6,1

dont: opérations garanties par des actifs de niveau 1, hors obligations garanties de qualité extrêmement élevée

1410

6,2

dont: opérations garanties par des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

1420

6,3

dont: opérations garanties par des actifs de niveau 2A

1430

6,4

dont: opérations garanties par des actifs de niveau 2B

1440

6,5

dont: opérations garanties par des actifs non liquides

Montant

Valeur de marché de la sûreté reçue

Pondération standard

Pondération applicable

Valeur de la sûreté reçue établie conformément à l'article 9

Entrées de trésorerie

Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie

Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie

Exemption du plafonnement des entrées de trésorerie

Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie

Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie

Exemption du plafonnement des entrées de trésorerie

Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie

Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie

Exemption du plafonnement des entrées de trésorerie

Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie

Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie

Exemption du plafonnement des entrées de trésorerie

Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie

Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie

Exemption du plafonnement des entrées de trésorerie

Ligne

ID

Rubrique

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0010

1

TOTAL DES ENTRÉES DE TRÉSORERIE

0020

1.1

Entrées de trésorerie provenant d’opérations/dépôts non garantis

0030

1.1.1

Montants à recevoir de clients non financiers (à l'exclusion des banques centrales)

0040

1.1.1.1

Montants à recevoir de clients non financiers (à l'exclusion des banques centrales) ne correspondant pas à des remboursements de principal

1,00

0050

1.1.1.2

Autres montants à recevoir de clients non financiers (à l'exclusion des banques centrales)

0060

1.1.1.2.1

Montants à recevoir de la clientèle de détail

0,50

0070

1.1.1.2.2

Montants à recevoir d'entreprises non financières

0,50

0080

1.1.1.2.3

Montants à recevoir d'entités souveraines, de banques multilatérales de développement et d'entités du secteur public

0,50

0090

1.1.1.2.4

Montants à recevoir d'autres entités juridiques

0,50

0100

1.1.2

Montants à recevoir de banques centrales et de clients financiers

0110

1.1.2.1

Montants à recevoir de clients financiers et classés en tant que dépôts opérationnels

0120

1.1.2.1.1

Montants à recevoir de clients financiers et classés en tant que dépôts opérationnels lorsque l'établissement de crédit est en mesure de définir un taux d'entrée symétrique correspondant

0130

1.1.2.1.2

Montants à recevoir de clients financiers et classés en tant que dépôts opérationnels lorsque l'établissement de crédit n'est pas en mesure de définir un taux d'entrée symétrique correspondant

0,05

0140

1.1.2.2

Montants à recevoir de banques centrales et de clients financiers qui ne sont pas classés en tant que dépôts opérationnels

0150

1.1.2.2.1

Montants à recevoir de banques centrales

1,00

0160

1.1.2.2.2

Montants à recevoir de clients financiers

1,00

0170

1.1.3

Entrées de trésorerie correspondant à des sorties de trésorerie conformes à des engagements reçus aux fins de prêts incitatifs visés à l’article 31, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2015/61.

1,00

0180

1.1.4

Montants à recevoir résultant d'opérations de financement de crédits commerciaux

1,00

0190

1.1.5

Montants à recevoir résultant de titres arrivant à échéance dans les 30 jours

1,00

0201

1.1.6

Prêts sans date d'expiration contractuelle définie

0,20

0210

1.1.7

Montants à recevoir résultant de positions sur des instruments de capitaux propres entrant dans la composition d'indices majeurs, à condition qu'il n'y ait pas de double comptabilisation avec des actifs liquides

1,00

0230

1.1.8

Entrées résultant de la reprise de soldes détenus sur des comptes cantonnés, conformément aux exigences réglementaires de protection des instruments négociables de la clientèle

1,00

0240

1.1.9

Entrées de trésorerie provenant de dérivés

1,00

0250

1.1.10

Entrées de trésorerie résultant de facilités de crédit ou de liquidité non utilisées octroyées par les membres d'un groupe ou d'un système de protection institutionnel auxquelles les autorités compétentes ont autorisé l'application d'un taux d'entrée majoré

0260

1.1.11

Autres entrées de trésorerie

1,00

0263

1.2

Entrées résultant d’opérations de prêt garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché

0265

1.2.1

La contrepartie est une banque centrale

0267

1.2.1.1

Sûretés éligibles en tant qu'actifs liquides

0269

1.2.1.1.1

Sûreté de niveau 1, à l’exclusion d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée

0,00

0271

1.2.1.1.1.1

dont les sûretés reçues qui sont conformes aux exigences opérationnelles

0273

1.2.1.1.2

Sûretés de niveau 1 constituées d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée

0,07

0275

1.2.1.1.2.1

dont les sûretés reçues qui sont conformes aux exigences opérationnelles

0277

1.2.1.1.3

Sûreté de niveau 2A

0,15

0279

1.2.1.1.3.1

dont les sûretés reçues qui sont conformes aux exigences opérationnelles

0281

1.2.1.1.4

Sûretés constituées de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles)

0,25

0283

1.2.1.1.4.1

dont les sûretés reçues qui sont conformes aux exigences opérationnelles

0285

1.2.1.1.5

Sûretés constituées d’obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B

0,30

0287

1.2.1.1.5.1

dont les sûretés reçues qui sont conformes aux exigences opérationnelles

0289

1.2.1.1.6

Sûretés constituées de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers)

0,35

0291

1.2.1.1.6.1

dont les sûretés reçues qui sont conformes aux exigences opérationnelles

0293

1.2.1.1.7

Sûretés de niveau 2B non encore prises en compte aux sections 1.2.1.1.4, 1.2.1.1.5 ou 1.2.1.1.6

0,50

0295

1.2.1.1.7.1

dont les sûretés reçues qui sont conformes aux exigences opérationnelles

0297

1.2.1.2

Sûretés utilisées pour couvrir une position courte

0299

1.2.1.3

Sûretés non éligibles en tant qu'actifs liquides

0301

1.2.1.3.1

La sûreté est constituée de capitaux propres non liquides

1,00

0303

1.2.1.3.2

Toutes autres sûretés non liquides

1,00

0305

1.2.2

La contrepartie n’est pas une banque centrale

0307

1.2.2.1

Sûretés éligibles en tant qu'actifs liquides

0309

1.2.2.1.1

Sûreté de niveau 1, à l’exclusion d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée

0,00

0311

1.2.2.1.1.1

dont les sûretés reçues qui sont conformes aux exigences opérationnelles

0313

1.2.2.1.2

Sûretés de niveau 1 constituées d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée

0,07

0315

1.2.2.1.2.1

dont les sûretés reçues qui sont conformes aux exigences opérationnelles

0317

1.2.2.1.3

Sûreté de niveau 2A

0,15

0319

1.2.2.1.3.1

dont les sûretés reçues qui sont conformes aux exigences opérationnelles