+ANNESS XXIV

ANNESS XXIV

RAPPORTAR DWAR IL-LIKWIDITÀ

FORMULI TAL-LIKWIDITÀ
Numru tal-formula	Kodiċi tal-formula	Isem tal-formula/grupp ta’ formuli
FORMULI TAL-KOPERTURA TAL-LIKWIDITÀ
		PARTI I - ASSI LIKWIDI
72	C 72.00	KOPERTURA TAL-LIKWIDITÀ - ASSI LIKWIDI
		PARTI II - FLUSSI ’L BARRA
73	C 73.00	KOPERTURA TAL-LIKWIDITÀ - FLUSSI ’L BARRA
		PARTI III - INFLUSSI
74	C 74.00	KOPERTURA TAL-LIKWIDITÀ - INFLUSSI
		PARTI IV - SWAPS KOLLATERALI
75	C 75.01	KOPERTURA TAL-LIKWIDITÀ - SWAPS KOLLATERALI
		PARTI V - KALKOLI
76	C 76.00	KOPERTURA TAL-LIKWIDITÀ - KALKOLI
		PARTI VI - PERIMETRU TA’ KONSOLIDAZZJONI
77	C 77.00	KOPERTURA TAL-LIKWIDITÀ - PERIMETRU

C 72.00 - KOPERTURA TAL-LIKWIDITÀ - ASSI LIKWIDI

Munita

Ringiela	ID	Entrata	Ammont/Valur tas-suq	Ponderazzjoni standard	Ponderazzjoni applikabbli	Valur skont l-Artikolu 9
Ringiela	ID	Entrata	0010	0020	0030	0040
0010	1	TOTAL MHUX AĠĠUSTAT TAL-ASSI LIKWIDI
0020	1,1	Total mhux aġġustat ta’ assi tal-livell 1
0030	1.1.1	Total mhux aġġustat ta’ assi tal-LIVELL 1 esklużi bonds koperti ta’ kwalità għolja ħafna
0040	1.1.1.1	Muniti u karti tal-flus		1,00
0050	1.1.1.2	Riżervi tal-bank ċentrali prelevabbli		1,00
0060	1.1.1.3	Assi ta’ bank ċentrali		1,00
0070	1.1.1.4	Assi ta’ gvern ċentrali		1,00
0080	1.1.1.5	Assi ta’ gvern reġjonali/awtoritajiet lokali		1,00
0090	1.1.1.6	Assi ta’ Entità mis-Settur Pubbliku		1,00
0100	1.1.1.7	Assi rikonoxxibbli fil-munita domestika u barranija ta’ gvern ċentrali u ta’ bank ċentrali		1,00
0110	1.1.1.8	Assi ta’ istituzzjoni ta’ kreditu (protetta minn gvern ta’ Stat Membru, mutwanti promozzjonali)		1,00
0120	1.1.1.9	Assi ta’ banek multilaterali tal-iżvilupp u organizzazzjonijiet internazzjonali		1,00
0130	1.1.1.10	Azzjonijiet/unitajiet ta’ CIU kwalifikanti: sottostanti huma muniti/karti ta’ flus u/jew skopertura għall-bank ċentrali		1,00
0140	1.1.1.11	Azzjonijiet/unitajiet ta’ CIU kwalifikanti: sottostanti huma assi tal-Livell 1 għajr bonds koperti ta’ kwalità għolja ħafna		0,95
0150	1.1.1.12	Approċċi Alternattivi għal-Likwidità: Faċilità ta’ kreditu mill-bank ċentrali		1,00
0160	1.1.1.13	Istituzzjonijiet ċentrali: Assi tal-livell 1 minbarra EHQ CB li jitqiesu bħala assi likwidi għall-istituzzjoni ta’ kreditu depożitanti
0170	1.1.1.14	Approċċi Alternattivi għal-Likwidità: Assi tal-Livell 2A rikonoxxuti bħala Livell 1		0,80
0180	1.1.2	Total mhux aġġustat ta’ bonds koperti ta’ kwalità għolja ħafna tal-LIVELL 1
0190	1.1.2.1	Bonds koperti ta’ kwalità għolja ħafna		0,93
0200	1.1.2.2	Azzjonijiet/unitajiet ta’ CIU kwalifikanti: sottostanti huma bonds koperti ta’ kwalità għolja ħafna		0,88
0210	1.1.2.3	Istituzzjonijiet ċentrali: Bonds koperti EHQ tal-Livell 1 li jitqiesu bħala assi likwidi għall-istituzzjoni ta’ kreditu depożitanti
0220	1,2	Total mhux aġġustat ta’ assi tal-livell 2
0230	1.2.1	Total mhux aġġustat ta’ assi tal-LIVELL 2A
0240	1.2.1.1	Assi ta’ gvern reġjonali/awtoritajiet lokali jew Entità tas-Settur Pubbliku (Stat Membru, RW20%)		0,85
0250	1.2.1.2	Assi ta’ bank ċentrali jew gvern ċentrali/reġjonali jew awtoritajiet lokali jew Entità mis-Settur Pubbliku (Pajjiż Terz, RW20%)		0,85
0260	1.2.1.3	Bonds koperti ta’ kwalità għolja (CQS2)		0,85
0270	1.2.1.4	Bonds koperti ta’ kwalità għolja (Pajjiż Terz, CQS1)		0,85
0280	1.2.1.5	Titoli ta’ dejn korporattiv (CQS1)		0,85
0290	1.2.1.6	Azzjonijiet/unitajiet ta’ CIU kwalifikanti: sottostanti huma assi tal-Livell 2A		0,80
0300	1.2.1.7	Istituzzjonijiet ċentrali: Assi tal-Livell 2A li jitqiesu bħala assi likwidi għall-istituzzjoni ta’ kreditu depożitanti
0310	1.2.2	Total mhux aġġustat ta’ assi tal-LIVELL 2B
0320	1.2.2.1	Titoli garantiti b’assi (residenzjali, CQS1)		0,75
0330	1.2.2.2	Titoli garantiti b’assi (vetturi, CQS1)		0,75
0340	1.2.2.3	Bonds koperti ta’ kwalità għolja (RW35%)		0,70
0350	1.2.2.4	Titoli garantiti b’assi (kummerċjali jew individwi, Stat Membru, CQS1)		0,65
0360	1.2.2.5	Titoli ta’ dejn korporattiv (CQS2/3)		0,50
0370	1.2.2.6	Titoli ta’ dejn korporattiv - assi li ma jrendux imgħax (miżmuma minn istituzzjonijiet ta’ kreditu għal raġunijiet reliġjużi) (CQS1/2/3)		0,50
0380	1.2.2.7	Azzjonijiet (indiċi tal-borża ewlieni)		0,50
0390	1.2.2.8	Assi li ma jrendux imgħax (miżmuma minn istituzzjonijiet ta’ kreditu għal raġunijiet reliġjużi) (CQS3-5)		0,50
0400	1.2.2.9	Faċilitajiet ta’ likwidità impenjati ta’ użu ristrett ta’ bank ċentrali		1,00
0410	1.2.2.10	Azzjonijiet/unitajiet ta’ CIU kwalifikanti: sottostanti huma titoli garantiti b’assi (residenzjali jew vetturi, CQS1)		0,70
0420	1.2.2.11	Azzjonijiet/unitajiet ta’ CIU kwalifikanti: sottostanti huma Bonds koperti ta’ kwalità għolja (RW35%)		0,65
0430	1.2.2.12	Azzjonijiet/unitajiet ta’ CIU kwalifikanti: sottostanti huma titoli garantiti b’assi (kummerċjali jew individwi, Stat Membru, CQS1)		0,60
0440	1.2.2.13	Azzjonijiet/unitajiet ta’ CIU kwalifikanti: sottostanti huma titoli ta’ dejn korporattiv (CQS2/3), ishma (indiċi ta’ borża ewlieni) jew assi li ma jrendux imgħax (miżmuma mill-istituzzjonijiet ta’ kreditu għal raġunijiet reliġjużi) (CQS3-5)		0,45
0450	1.2.2.14	Depożiti minn membru ta’ network ma’ istituzzjoni ċentrali (investiment mhux obbligat)		0,75
0460	1.2.2.15	Finanzjament tal-likwidità disponibbli għal membru ta’ network minn istituzzjoni ċentrali (kollateralizzazzjoni mhux speċifikata)		0,75
0470	1.2.2.16	Istituzzjonijiet ċentrali: Assi tal-Livell 2B li jitqiesu bħala assi likwidi għall-istituzzjoni ta’ kreditu depożitanti
ENTRATI TA' MEMORANDUM
0485	2	Depożiti minn membru ta’ network ma’ istituzzjoni ċentrali (investiment obbligat)
0580	3	Assi tal-livell 1/2 A/2B esklużi minħabba raġunijiet ta’ munita
0590	4	Assi tal-Livell 1/2 A/2B esklużi minħabba raġunijiet operazzjonali ħlief għal raġunijiet ta’ munita

C 73.00 - KOPERTURA TAL-LIKWIDITÀ - FLUSSI ’L BARRA

Munita

			Ammont	Valur tas-suq tal-kollateral mogħti	Valur tal-kollateral mogħti skont l-Artikolu 9	Ponderazzjoni Standard	Ponderazzjoni Applikabbli	Fluss ’il barra
Ringiela	ID	Entrata	010	020	030	040	050	060
0010	1	FLUSSI ’L BARRA
0020	1.1	Flussi ’l barra minn tranżazzjonijiet/depożiti mhux garantiti
0030	1.1.1	Depożiti fil-livell tal-konsumatur
0035	1.1.1.1	depożiti eżentati mill-kalkolu tal-flussi ’l barra				0,00
0040	1.1.1.2	depożiti fejn l-iżborż ġie miftiehem matul it-30 jum ta’ wara				1,00
0050	1.1.1.3	depożiti soġġetti għal flussi ’l barra ogħla
0060	1.1.1.3.1	kategorija 1				0,10–0,15
0070	1.1.1.3.2	kategorija 2				0,15-0,20
0080	1.1.1.4	depożiti stabbli				0,05
0090	1.1.1.5	depożiti stabbli derogati				0,03
0100	1.1.1.6	depożiti f’pajjiżi terzi fejn jiġi applikat fluss ’il barra ogħla
0110	1.1.1.7	depożiti oħrajn fil-livell tal-konsumatur				0,10
0120	1.1.2	Depożiti operazzjonali
0130	1.1.2.1	miżmumin għall-ikklerjar, il-kustodja, l-immaniġġjar ta’ flus jew servizzi oħrajn komparabbli fil-kuntest ta’ relazzjoni operazzjonali stabbilita
0140	1.1.2.1.1	koperti b’SGD				0,05
0150	1.1.2.1.2	mhux koperti b’SGD				0,25
0160	1.1.2.2	miżmumin fil-kuntest ta’ IPS jew network kooperattiv
0170	1.1.2.2.1	mhux ittrattati bħala assi likwidi għall-istituzzjoni depożitanti				0,25
0180	1.1.2.2.2	trattati bħala assi likwidi għall-istituzzjoni ta’ kreditu depożitanti				1,00
0190	1.1.2.3	miżmumin fil-kuntest ta’ relazzjoni operattiva stabbilita (oħra) ma’ klijenti mhux finanzjarji				0,25
0200	1.1.2.4	miżmumin sabiex jinkisbu servizzi ta’ kklerjar tal-flus u dawk ta’ istituzzjonijiet ċentrali fi ħdan network				0,25
0203	1.1.3	Depożiti operazzjonali eċċessi
0204	1.1.3.1	depożiti minn klijenti finanzjarji				1,00
0205	1.1.3.2	depożiti minn klijenti oħrajn
0206	1.1.3.2.1	koperti b’SGD				0,20
0207	1.1.3.2.2	mhux koperti b’SGD				0,40
0210	1.1.4	Depożiti mhux operazzjonali
0220	1.1.4.1	depożiti minn sevizzi bankarji korrispondenti u mill-għoti ta’ senserija primarja				1,00
0230	1.1.4.2	depożiti minn klijenti finanzjarji				1,00
0240	1.1.4.3	depożiti minn klijenti oħrajn
0250	1.1.4.3.1	koperti b’SGD				0,20
0260	1.1.4.3.2	mhux koperti b’SGD				0,40
0270	1.1.5	Flussi 'l barra addizzjonali
0280	1.1.5.1	kollateral għajr kollateral f’assi tal-Livell 1 depożitat għal derivattivi				0,20
0290	1.1.5.2	Kollateral fil-forma ta' assi ta’ Bonds Koperti EHQ tal-Livell 1 depożitat għal derivattivi				0,10
0300	1.1.5.3	flussi 'l barra materjali dovuti għad-deterjorament tal-kwalità kreditizja proprja				1,00
0310	1.1.5.4	impatt ta’ xenarju avvers tas-suq fuq it-tranżazzjonijiet ta’ derivattivi				1,00
0340	1.1.5.5	flussi 'l barra minn derivattivi				1,00
0350	1.1.5.6	pożizzjonijiet qosra
0360	1.1.5.6.1	koperti minn SFT kollateralizzati				0,00
0370	1.1.5.6.2	oħrajn				1,00
0380	1.1.5.7	kollateral f’eċċess eżerċitabbli				1,00
0390	1.1.5.8	kollateral dovut				1,00
0400	1.1.5.9	kollateral ta’ assi likwidi skambjabbli ma’ kollateral ta’ assi mhux likwidi				1,00
0410	1.1.5.10	telf ta’ finanzjament fuq attivitajiet ta’ finanzjament strutturat
0420	1.1.5.10.1	strumenti ta’ finanzjament strutturat				1,00
0430	1.1.5.10.2	faċilitajiet ta’ finanzjament				1,00
0450	1.1.5.11	netting intern ta’ pożizzjonijiet tal-klijenti				0,50
0460	1.1.6	Faċilitajiet impenjati
0470	1.1.6.1	faċilitajiet ta’ kreditu
0480	1.1.6.1.1	lil klijenti fil-livell ta' konsumaturi				0,05
0490	1.1.6.1.2	lil klijenti mhux finanzjarji minbarra klijenti fil-livell ta' konsumaturi				0,10
0500	1.1.6.1.3	lil istituzzjonijiet ta’ kreditu
0510	1.1.6.1.3.1	għall-finanzjament ta’ self promozzjonali ta’ klijenti fil-livell ta' konsumatur				0,05
0520	1.1.6.1.3.2	għall-finanzjament ta’ self promozzjonali ta’ klijenti mhux finanzjarji				0,10
0530	1.1.6.1.3.3	oħrajn				0,40
0540	1.1.6.1.4	lil istituzzjonijiet finanzjari regolati minbarra istituzzjonijiet ta’ kreditu				0,40
0550	1.1.6.1.5	fi grupp jew SPI soġġetta għal trattament preferenzjali
0560	1.1.6.1.6	f’IPS jew network kooperattiv jekk ittrattat bħala assi likwidu mill-istituzzjoni depożitanti				0,75
0570	1.1.6.1.7	lil klijenti finanzjarji oħrajn				1,00
0580	1.1.6.2	faċilitajiet ta’ likwidità
0590	1.1.6.2.1	lil klijenti fil-livell ta' konsumatur				0,05
0600	1.1.6.2.2	lil klijenti mhux finanzjarji minbarra klijenti fil-livell ta' konsumatur				0,30
0610	1.1.6.2.3	lil kumpaniji ta’ investiment personali				0,40
0620	1.1.6.2.4	lil SSPEs
0630	1.1.6.2.4.1	għax-xiri ta’ assi għajr it-titoli mingħand klijenti mhux finanzjarji				0,10
0640	1.1.6.2.4.2	oħrajn				1,00
0650	1.1.6.2.5	lil istituzzjonijiet ta’ kreditu
0660	1.1.6.2.5.1	għall-finanzjament ta’ self promozzjonali ta’ klijenti fil-livell ta' konsumatur				0,05
0670	1.1.6.2.5.2	għall-finanzjament ta’ self promozzjonali ta’ klijenti mhux finanzjarji				0,30
0680	1.1.6.2.5.3	oħrajn				0,40
0690	1.1.6.2.6	fi grupp jew SPI soġġetta għal trattament preferenzjali
0700	1.1.6.2.7	f’IPS jew network kooperattiv jekk ittrattat bħala assi likwidu mill-istituzzjoni depożitanti				0,75
0710	1.1.6.2.8	lil klijenti finanzjarji oħrajn				1,00
0720	1.1.7	Prodotti u servizzi oħrajn
0731	1.1.7.1	Faċilitajiet ta’ finanzjament mhux impenjati
0740	1.1.7.2	avvanzi u self mhux prelevati lil kontropartijiet operaturi;
0750	1.1.7.3	ipoteki li ġew miftiehma iżda li għadhom ma ġewx prelevati
0760	1.1.7.4	karti tal-kreditu
0770	1.1.7.5	overdrafts
0780	1.1.7.6	flussi 'l barra ppjanati relatati mat-tiġdid jew l-estensjoni ta’ self ġdid lill-konsumaturi jew lill-operaturi;
0850	1.1.7.7	pagabbli ta’ derivattivi
0860	1.1.7.8	prodotti relatati mal-finanzjament tan-negozju li ma jidhrux fuq il-karta bilanċjali
0870	1.1.7.9	oħrajn
0885	1.1.8	Obbligazzjonijiet oħra u impenji dovuti
0890	1.1.8.1	obbligazzjonijiet li jirriżultaw minn spejjeż operatorji				0,00
0900	1.1.8.2	fil-forma ta’ titoli ta’ dejn jekk mhux trattati bħala depożiti fil-livell ta' konsumatur				1,00
0912	1.1.8.4	l-eċċess ta’ finanzjament lil klijenti mhux finanzjarji
0913	1.1.8.4.1	l-eċċess ta’ finanzjament lil klijenti fil-livell ta' konsumatur				1,00
0914	1.1.8.4.2	l-eċċess ta’ finanzjament lil korporazzjonijiet mhux finanzjarji				1,00
0915	1.1.8.4.3	l-eċċess ta’ finanzjament lil sovrani, MLDBs u PSEs				1,00
0916	1.1.8.4.4	l-eċċess ta’ finanzjament lil entitajiet ġuridiċi oħrajn				1,00
0917	1.1.8.5	assi meħudin b’self fuq bażi mhux garantita				1,00
0918	1.1.8.6	oħrajn				1,00
0920	1.2	Flussi 'l barra minn self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali
0930	1.2.1	Il-kontroparti hija bank ċentrali
0940	1.2.1.1	kollateral tal-Livell 1 minbarra Bonds Koperti EHQ				0,00
0945	1.2.1.1.1	li minnu l-kollateral mogħti jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
0950	1.2.1.2	kollateral ta’ Bonds Koperti EHQ tal-Livell 1				0,00
0955	1.2.1.2.1	li minnu l-kollateral mogħti jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
0960	1.2.1.3	kollateral tal-livell 2A				0,00
0965	1.2.1.3.1	li minnu l-kollateral mogħti jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
0970	1.2.1.4	kollateral ta’ titoli garantiti b’assi tal-Livell 2B (residenzjali jew vetturi, CQS1)				0,00
0975	1.2.1.4.1	li minnu l-kollateral mogħti jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
0980	1.2.1.5	bonds koperti tal-livell 2B				0,00
0985	1.2.1.5.1	li minnu l-kollateral mogħti jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
0990	1.2.1.6	kollateral ta’ titoli garantiti b’assi tal-Livell 2B (kummerċjali jew individwali, Stat Membru, CQS1)				0,00
0995	1.2.1.6.1	li minnu l-kollateral mogħti jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
1000	1.2.1.7	kollateral ieħor ta’ assi tal-Livell 2B				0,00
1005	1.2.1.7.1	li minnu l-kollateral mogħti jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
1010	1.2.1.8	kollateral ta’ assi mhux likwidi				0,00
1020	1.2.2	Kontroparti mhijiex bank ċentrali
1030	1.2.2.1	kollateral tal-Livell 1 minbarra Bonds Koperti EHQ				0,00
1035	1.2.2.1.1	li minnu l-kollateral mogħti jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
1040	1.2.2.2	kollateral ta’ Bonds Koperti EHQ tal-Livell 1				0,07
1045	1.2.2.2.1	li minnu l-kollateral mogħti jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
1050	1.2.2.3	kollateral tal-livell 2A				0,15
1055	1.2.2.3.1	li minnu l-kollateral mogħti jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
1060	1.2.2.4	kollateral ta’ titoli garantiti b’assi tal-Livell 2B (residenzjali jew vetturi, CQS1)				0,25
1065	1.2.2.4.1	li minnu l-kollateral mogħti jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
1070	1.2.2.5	bonds koperti tal-livell 2B				0,30
1075	1.2.2.5.1	li minnu l-kollateral mogħti jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
1080	1.2.2.6	kollateral ta’ titoli garantiti b’assi tal-Livell 2B (kummerċjali jew individwali, Stat Membru, CQS1)				0,35
1085	1.2.2.6.1	li minnu l-kollateral mogħti jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
1090	1.2.2.7	kollateral ieħor ta’ assi tal-Livell 2B				0,50
1095	1.2.2.7.1	li minnu l-kollateral mogħti jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
1100	1.2.2.8	kollateral ta’ assi mhux likwidi				1,00
1130	1.3	Total ta’ flussi ’l barra minn swaps kollaterali
ENTRATI TA' MEMORANDUM
1170	2	Flussi ’l barra ta’ likwidità li jridu jkunu nnettjati b’influssi interdipendenti
	3	Depożiti operazzjonali miżmumin għall-ikklerjar, il-kustodja, l-immaniġġjar tal-flus jew servizzi komparabbli oħrajn fil-kuntest ta’ relazzjoni operazzjonali stabbilita
1180	3,1	ipprovduti minn istituzzjonijiet ta’ kreditu
1190	3,2	ipprovduti minn klijenti finanzjarji minbarra istituzzjonijiet ta’ kreditu
1200	3,3	ipprovduti minn sovrani, banek ċentrali, MDBs u PSEs
1210	3,4	ipprovduti minn klijenti oħrajn
	4	Flussi ’l barra intragrupp jew IPS
1290	4,1	li minnhom: lil klijenti finanzjarji
1300	4,2	li minnhom: lil klijenti mhux finanzjarji
1310	4,3	li minnhom: garantiti
1320	4,4	li minnhom: faċilitajiet ta’ kreditu mingħajr trattament preferenzjali
1330	4,5	li minnhom: faċilitajiet tal-likwidità mingħajr trattament preferenzali
1340	4,6	li minnhom: depożiti operazzjonali
1345	4,7	li minnhom: depożiti operazzjonali eċċessi
1350	4,8	li minnhom: depożiti mhux operazzjonali
1360	4,9	li minnhom: obbligazzjonijiet fil-forma ta’ titoli ta’ dejn jekk mhux ittrattati bħala depożiti fil-livell ta' konsimatur
1370	5	Flussi 'l barra FX
	6	Finanzjament garantit eżentat mill-Artikolu 17(2) u (3)
1400	6,1	li minnhom: garantit bl-L1 eskl. EHQCB
1410	6,2	li minnhom: garantit bl-L1 EHQCB
1420	6,3	li minnhom: garantit b’L2A
1430	6,4	li minnhom: garantit b’L2B
1440	6,5	li minnhom: garantit b’assi mhux likwidi

C 74.00 - KOPERTURA TAL-LIKWIDITÀ - INFLUSSI

Munita

			Ammont			Valur tas-suq tal-kollateral riċevut			Ponderazzjoni Standard	Ponderazzjoni Applikabbli			Valur tal-kollateral riċevut skont l-Artikolu 9			Influss
			Soġġett għal-limitu massimu ta’ 75 % fuq l-influssi	Soġġett għal-limitu massimu ta’ 90% fuq l-influssi	Eżentat mil-limitu massimu fuq l-influssi	Soġġett għal-limitu massimu ta’ 75 % fuq l-influssi	Soġġett għal-limitu massimu ta’ 90% fuq l-influssi	Eżentat mil-limitu massimu fuq l-influssi		Ponderazzjoni Applikabbli			Soġġett għal-limitu massimu ta’ 75 % fuq l-influssi	Soġġett għal-limitu massimu ta’ 90% fuq l-influssi	Eżentat mil-limitu massimu fuq l-influssi	Soġġett għal-limitu massimu ta’ 75 % fuq l-influssi	Soġġett għal-limitu massimu ta’ 90% fuq l-influssi	Eżentat mil-limitu massimu fuq l-influssi
			Soġġett għal-limitu massimu ta’ 75 % fuq l-influssi	Soġġett għal-limitu massimu ta’ 90% fuq l-influssi	Eżentat mil-limitu massimu fuq l-influssi	Soġġett għal-limitu massimu ta’ 75 % fuq l-influssi	Soġġett għal-limitu massimu ta’ 90% fuq l-influssi	Eżentat mil-limitu massimu fuq l-influssi		Soġġett għal-limitu massimu ta’ 75 % fuq l-influssi	Soġġett għal-limitu massimu ta’ 90% fuq l-influssi	Eżentat mil-limitu massimu fuq l-influssi	Soġġett għal-limitu massimu ta’ 75 % fuq l-influssi	Soġġett għal-limitu massimu ta’ 90% fuq l-influssi	Eżentat mil-limitu massimu fuq l-influssi	Soġġett għal-limitu massimu ta’ 75 % fuq l-influssi	Soġġett għal-limitu massimu ta’ 90% fuq l-influssi	Eżentat mil-limitu massimu fuq l-influssi
Ringiela	ID	Entrata	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160
0010	1	INFLUSSI TOTALI
0020	1.1	Influssi minn tranżazzjonijiet/depożiti mhux garantiti
0030	1.1.1	flejjes dovuti minn klijenti mhux finanzjarji (minbarra banek ċentrali)
0040	1.1.1.1	flejjes dovuti minn klijenti mhux finanzjarji (minbarra banek ċentrali) li ma jikkorrispondux għal ripagament ta’ kapital							1,00
0050	1.1.1.2	flejjes oħrajn dovuti minn klijenti mhux finanzjarji (minbarra banek ċentrali)
0060	1.1.1.2.1	flejjes dovuti minn klijenti fil-livell ta' konsumatur							0,50
0070	1.1.1.2.2	flejjes dovuti minn korporazzjonijiet mhux finanzjarji							0,50
0080	1.1.1.2.3	flejjes dovuti minn sovrani, banek multilaterali tal-iżvilupp u entitajiet mis-settur pubbliku							0,50
0090	1.1.1.2.4	flejjes dovuti minn entitajiet legali oħrajn							0,50
0100	1.1.2	flejjes dovuti minn banek ċentrali u klijenti finanzjarji
0110	1.1.2.1	flejjes dovuti minn klijenti finanzjarji li huma kklassifikati bħala depożiti operazzjonali
0120	1.1.2.1.1	flejjes dovuti minn klijenti finanzjarji li huma kklassifikati bħala depożiti operazzjonali fejn l-istituzzjoni ta’ kreditu tista’ tistabbilixxi rata ta’ influss simmetrika korrispondenti
0130	1.1.2.1.2	flejjes dovuti minn klijenti finanzjarji li huma kklassifikati bħala depożiti operazzjonali fejn l-istituzzjoni ta’ kreditu ma tistax tistabbilixxi rata ta’ influss simmetrika korrispondenti							0,05
0140	1.1.2.2	flejjes dovuti minn banek ċentrali u klijenti finanzjarji li mhumiex ikklassifikati bħala depożiti operazzjonali
0150	1.1.2.2.1	flejjes dovuti minn banek ċentrali							1,00
0160	1.1.2.2.2	flejjes dovuti minn klijenti finanzjarji							1,00
0170	1.1.3	influssi li jikkorrispondu għal flussi 'l barra skont l-impenji ta’ għoti ta’ self promozzjonali msemmija fl-Artikolu 31(9) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61							1,00
0180	1.1.4	flejjes dovuti minn tranżazzjonijiet ta’ finanzjament tan-negozju							1,00
0190	1.1.5	flejjes dovuti minn titoli li jimmaturaw fi żmien 30 jum							1,00
0201	1.1.6	self b’data ta’ skadenza kuntrattwali indefinita							0,20
0210	1.1.7	flejjes dovuti minn pożizzjonijiet fi strumenti ta’ ekwità ta’ indiċi prinċipali dment li l-assi likwidi ma jingħaddux darbtejn							1,00
0230	1.1.8	influssi mir-rilaxx ta’ bilanċi miżmumin f’kontijiet segregati skont ir-rekwiżiti regolatorji għall-protezzjoni tal-assi għan-negozju tal-klijenti							1,00
0240	1.1.9	influssi minn derivattivi							1,00
0250	1.1.10	influssi minn faċilitajiet ta’ kreditu jew ta’ likwidità mhux prelevati pprovduti minn membri ta’ grupp jew skema ta’ protezzjoni istituzzjonali fejn l-awtoritajiet kompetenti taw permess biex tiġi applikata rata ogħla ta’ influss
0260	1.1.11	influssi oħrajn							1,00
0263	1.2	Influssi minn għoti ta’ self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-suq tal-kapital
0265	1.2.1	Il-kontroparti hija bank ċentrali
0267	1.2.1.1	kollateral li jikkwalifika bħala assi likwidu
0269	1.2.1.1.1	Kollateral tal-Livell 1 minbarra bonds koperti ta’ kwalità għolja ħafna							0,00
0271	1.2.1.1.1.1	li minnu l-kollateral riċevut jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
0273	1.2.1.1.2	Kollateral tal-Livell 1 li huwa bonds koperti ta’ kwalità għolja ħafna							0,07
0275	1.2.1.1.2.1	li minnu l-kollateral riċevut jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
0277	1.2.1.1.3	Kollateral tal-Livell 2A							0,15
0279	1.2.1.1.3.1	li minnu l-kollateral riċevut jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
0281	1.2.1.1.4	Kollateral ta’ titoli garantiti b’assi tal-Livell 2B (residenzjali jew vetturi)							0,25
0283	1.2.1.1.4.1	li minnu l-kollateral riċevut jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
0285	1.2.1.1.5	Kollateral ta’ bonds koperti ta’ kwalità għolja tal-Livell 2B							0,30
0287	1.2.1.1.5.1	li minnu l-kollateral riċevut jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
0289	1.2.1.1.6	Kollateral ta’ titoli garantiti b’assi tal-Livell 2B (kummerċjali jew individwi)							0,35
0291	1.2.1.1.6.1	li minnu l-kollateral riċevut jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
0293	1.2.1.1.7	Kollateral tal-Livell 2B li ma ġiex inkluż diġà fit-taqsima 1.2.1.1.4, 1.2.1.1.5 jew 1.2.1.1.6							0,50
0295	1.2.1.1.7.1	li minnu l-kollateral riċevut jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
0297	1.2.1.2	il-kollateral jintuża biex ikopri pożizzjonijiet qosra
0299	1.2.1.3	kollateral li ma jikkwalifikax bħala assi likwidu
0301	1.2.1.3.1	il-kollateral huwa ekwità mhux likwida							1,00
0303	1.2.1.3.2	il-kollateral mhux likwidu ieħor kollu							1,00
0305	1.2.2	Kontroparti mhijiex bank ċentrali
0307	1.2.2.1	kollateral li jikkwalifika bħala assi likwidu
0309	1.2.2.1.1	Kollateral tal-Livell 1 minbarra bonds koperti ta’ kwalità għolja ħafna							0,00
0311	1.2.2.1.1.1	li minnu l-kollateral riċevut jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
0313	1.2.2.1.2	Kollateral tal-Livell 1 li huwa bonds koperti ta’ kwalità għolja ħafna							0,07
0315	1.2.2.1.2.1	li minnu l-kollateral riċevut jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
0317	1.2.2.1.3	Kollateral tal-Livell 2A							0,15
0319	1.2.2.1.3.1	li minnu l-kollateral riċevut jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
0321	1.2.2.1.4	Kollateral ta’ titoli garantiti b’assi tal-Livell 2B (residenzjali jew vetturi)							0,25
0323	1.2.2.1.4.1	li minnu l-kollateral riċevut jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
0325	1.2.2.1.5	Kollateral ta’ bonds koperti ta’ kwalità għolja tal-Livell 2B							0,30
0327	1.2.2.1.5.1	li minnu l-kollateral riċevut jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
0329	1.2.2.1.6	Kollateral ta’ titoli garantiti b’assi tal-Livell 2B (kummerċjali jew individwi)							0,35
0331	1.2.2.1.6.1	li minnu l-kollateral riċevut jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
0333	1.2.2.1.7	Kollateral tal-Livell 2B li ma ġiex inkluż diġà fit-taqsima 1.2.2.1.4, 1.2.2.1.5 jew 1.2.2.1.6							0,50
0335	1.2.2.1.7.1	li minnu l-kollateral riċevut jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
0337	1.2.2.2	il-kollateral jintuża biex ikopri pożizzjonijiet qosra
0339	1.2.2.3	kollateral li ma jikkwalifikax bħala assi likwidu
0341	1.2.2.3.1	self ta’ marġini: il-kollateral mhuwiex likwidu							0,50
0343	1.2.2.3.2	il-kollateral huwa ekwità mhux likwida							1,00
0345	1.2.2.3.3	il-kollateral mhux likwidu ieħor kollu							1,00
0410	1.3	Total tal-influssi minn swaps kollaterali
0420	1.4	(Differenza bejn l-influssi ponderati totali u l-flussi ’l barra ponderati totali li jirriżultaw minn tranżazzjonijiet f’pajjiżi terzi fejn hemm restrizzjonijiet fuq it-trasferiment jew li jkunu denominati f’muniti mhux konvertibbli)
0430	1.5	(Influssi eċċessi minn istituzzjoni ta’ kreditu speċjalizzata relatata)
ENTRATI TA' MEMORANDUM
0450	2	Influssi FX
0460	3	Influssi fi grupp jew skema ta’ protezzjoni istituzzjonali
0470	3.1	Flejjes dovuti minn klijenti mhux finanzjarji (minbarra banek ċentrali)
0480	3.2	Flejjes dovuti minn klijenti finanzjarji
0490	3.3	Tranżazzjonijiet garantiti
0500	3.4	Flejjes dovuti minn titoli li jimmaturaw fi żmien 30 jum
0510	3.5	Kwalunkwe influss ieħor fi grupp jew skema ta’ protezzjoni istituzzjonali
	4	Self garantit eżentat mill-Artikolu 17(2) u (3)
0530	4,1	li minnhom: garantit bl-L1 eskl. EHQCB
0540	4,2	li minnhom: garantit bl-L1 EHQCB
0550	4,3	li minnhom: garantit b’L2A
0560	4,4	li minnhom: garantit b’L2B
0570	4,5	li minnhom: garantit b’assi mhux likwidi

C 75.01 - KOPERTURA TAL-LIKWIDITÀ - SWAPS KOLLATERALI

Munita

			Valur tas-suq tal-kollateral mogħti b’self	Valur tal-likwidità tal-kollateral mogħti b’self	Valur tas-suq tal-kollateral meħud b’self	Valur tal-likwidità tal-kollateral meħud b’self	Ponderazzjoni standard	Ponderazzjoni applikabbli	Flussi ’l barra	Influssi soġġetti għal-limitu massimu ta’ 75 % fuq l-influssi	Influssi soġġetti għal-limitu massimu ta’ 90% fuq l-influssi	Influssi eżentati mil-limitu massimu fuq l-influssi
Ringiela	ID	Entrata	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
0010	1	TOTAL TA’ SWAPS KOLLATERALI (il-kontroparti hija bank ċentrali)
0020	1,1	Totali għat-tranżazzjonijiet li fihom l-assi tal-Livell 1 (eskl. bonds koperti EHQ) jingħataw b’self u l-kollateral li ġej jittieħed b’self:
0030	1.1.1	Assi tal-Livell 1 (minbarra bonds koperti EHQ)					0,00
0040	1.1.1.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
0050	1.1.2	Livell 1: bonds koperti ta’ kwalità għolja ħafna					0,07
0060	1.1.2.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
0070	1.1.3	Assi tal-livell 2A					0,15
0080	1.1.3.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
0090	1.1.4	Livell 2B: titoli garantiti b’assi (residenzjali jew vetturi, CQS1)					0,25
0100	1.1.4.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
0110	1.1.5	Livell 2B: bonds koperti ta’ kwalità għolja					0,30
0120	1.1.5.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
0130	1.1.6	Livell 2B: titoli garantiti b’assi (kummerċjali jew individwi, Stat Membru, CQS1)					0,35
0140	1.1.6.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
0150	1.1.7	Oħrajn tal-Livell 2B					0,50
0160	1.1.7.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
0170	1.1.8	Assi mhux likwidi					1,00
0180	1.1.8.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
0190	1,2	Totali għal tranżazzjonijiet fejn Livell 1: bonds koperti ta’ kwalità għolja ħafna jingħataw b’self u l-kollateral li ġej jittieħed b’self:
0200	1.2.1	Assi tal-Livell 1 (minbarra bonds koperti EHQ)					0,00
0210	1.2.1.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
0220	1.2.2	Livell 1: bonds koperti ta’ kwalità għolja ħafna					0,00
0230	1.2.2.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
0240	1.2.3	Assi tal-livell 2A					0,08
0250	1.2.3.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
0260	1.2.4	Livell 2B: titoli garantiti b’assi (residenzjali jew vetturi, CQS1)					0,18
0270	1.2.4.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
0280	1.2.5	Livell 2B: bonds koperti ta’ kwalità għolja					0,23
0290	1.2.5.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
0300	1.2.6	Livell 2B: titoli garantiti b’assi (kummerċjali jew individwi, Stat Membru, CQS1)					0,28
0310	1.2.6.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
0320	1.2.7	Oħrajn tal-Livell 2B					0,43
0330	1.2.7.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
0340	1.2.8	Assi mhux likwidi					0,93
0350	1.2.8.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
0360	1,3	Totali għat-tranżazzjonijiet li fihom assi tal-Livell 2 A jingħataw b’self u l-kollateral li ġej jittieħed b’self:
0370	1.3.1	Assi tal-Livell 1 (minbarra bonds koperti EHQ)					0,00
0380	1.3.1.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
0390	1.3.2	Livell 1: bonds koperti ta’ kwalità għolja ħafna					0,00
0400	1.3.2.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
0410	1.3.3	Assi tal-livell 2A					0,00
0420	1.3.3.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
0430	1.3.4	Livell 2B: titoli garantiti b’assi (residenzjali jew vetturi, CQS1)					0,10
0440	1.3.4.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
0450	1.3.5	Livell 2B: bonds koperti ta’ kwalità għolja					0,15
0460	1.3.5.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
0470	1.3.6	Livell 2B: titoli garantiti b’assi (kummerċjali jew individwi, Stat Membru, CQS1)					0,20
0480	1.3.6.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
0490	1.3.7	Oħrajn tal-Livell 2B					0,35
0500	1.3.7.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
0510	1.3.8	Assi mhux likwidi					0,85
0520	1.3.8.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
0530	1,4	Totali għal tranżazzjonijiet fejn Livell 2B: titoli garantiti b’assi (residenzjali jew vetturi, CQS1) jingħataw b’self u l-kollateral li ġej jittieħed b’self:
0540	1.4.1	Assi tal-Livell 1 (minbarra bonds koperti EHQ)					0,00
0550	1.4.1.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
0560	1.4.2	Livell 1: bonds koperti ta’ kwalità għolja ħafna					0,00
0570	1.4.2.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
0580	1.4.3	Assi tal-livell 2A					0,00
0590	1.4.3.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
0600	1.4.4	Livell 2B: titoli garantiti b’assi (residenzjali jew vetturi, CQS1)					0,00
0610	1.4.4.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
0620	1.4.5	Livell 2B: bonds koperti ta’ kwalità għolja					0,05
0630	1.4.5.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
0640	1.4.6	Livell 2B: titoli garantiti b’assi (kummerċjali jew individwi, Stat Membru, CQS1)					0,10
0650	1.4.6.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
0660	1.4.7	Oħrajn tal-Livell 2B					0,25
0670	1.4.7.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
0680	1.4.8	Assi mhux likwidi					0,75
0690	1.4.8.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
0700	1,5	Totali għal tranżazzjonijiet fejn Livell 2B: bonds koperti ta’ kwalità għolja jingħataw b’self u l-kollateral li ġej jittieħed b’self:
0710	1.5.1	Assi tal-Livell 1 (minbarra bonds koperti EHQ)					0,00
0720	1.5.1.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
0730	1.5.2	Livell 1: bonds koperti ta’ kwalità għolja ħafna					0,00
0740	1.5.2.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
0750	1.5.3	Assi tal-livell 2A					0,00
0760	1.5.3.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
0770	1.5.4	Livell 2B: titoli garantiti b’assi (residenzjali jew vetturi, CQS1)					0,00
0780	1.5.4.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
0790	1.5.5	Livell 2B: bonds koperti ta’ kwalità għolja					0,00
0800	1.5.5.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
0810	1.5.6	Livell 2B: titoli garantiti b’assi (kummerċjali jew individwi, Stat Membru, CQS1)					0,05
0820	1.5.6.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
0830	1.5.7	Oħrajn tal-Livell 2B					0,20
0840	1.5.7.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
0850	1.5.8	Assi mhux likwidi					0,70
0860	1.5.8.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
0870	1,6	Totali għal tranżazzjonijiet fejn Livell 2B: titoli garantiti b’assi (kummerċjali jew individwi, Stat Membru, CQS1) jingħataw b’self u l-kollateral li ġej jittieħed b’self:
0880	1.6.1	Assi tal-Livell 1 (minbarra bonds koperti EHQ)					0,00
0890	1.6.1.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
0900	1.6.2	Livell 1: bonds koperti ta’ kwalità għolja ħafna					0,00
0910	1.6.2.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
0920	1.6.3	Assi tal-livell 2A					0,00
0930	1.6.3.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
0940	1.6.4	Livell 2B: titoli garantiti b’assi (residenzjali jew vetturi, CQS1)					0,00
0950	1.6.4.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
0960	1.6.5	Livell 2B: bonds koperti ta’ kwalità għolja					0,00
0970	1.6.5.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
0980	1.6.6	Livell 2B: titoli garantiti b’assi (kummerċjali jew individwi, Stat Membru, CQS1)					0,00
0990	1.6.6.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
1000	1.6.7	Oħrajn tal-Livell 2B					0,15
1010	1.6.7.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
1020	1.6.8	Assi mhux likwidi					0,65
1030	1.6.8.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
1040	1,7	Totali għat-tranżazzjonijiet li fihom Assi oħrajn tal-Livell 2B jingħataw b’self u l-kollateral segwenti jittieħed b’self:
1050	1.7.1	Assi tal-Livell 1 (minbarra bonds koperti EHQ)					0,00
1060	1.7.1.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
1070	1.7.2	Livell 1: bonds koperti ta’ kwalità għolja ħafna					0,00
1080	1.7.2.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
1090	1.7.3	Assi tal-livell 2A					0,00
1100	1.7.3.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
1110	1.7.4	Livell 2B: titoli garantiti b’assi (residenzjali jew vetturi, CQS1)					0,00
1120	1.7.4.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
1130	1.7.5	Livell 2B: bonds koperti ta’ kwalità għolja					0,00
1140	1.7.5.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
1150	1.7.6	Livell 2B: titoli garantiti b’assi (kummerċjali jew individwi, Stat Membru, CQS1)					0,00
1160	1.7.6.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
1170	1.7.7	Oħrajn tal-Livell 2B					0,00
1180	1.7.7.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
1190	1.7.8	Assi mhux likwidi					0,50
1200	1.7.8.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
1210	1,8	Totali għat-tranżazzjonijiet li fihom assi mhux likwidi jingħataw b’self u l-kollateral li ġej jittieħed b’self:
1220	1.8.1	Assi tal-Livell 1 (minbarra bonds koperti EHQ)					0,00
1230	1.8.1.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
1240	1.8.2	Livell 1: bonds koperti ta’ kwalità għolja ħafna					0,00
1250	1.8.2.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
1260	1.8.3	Assi tal-livell 2A					0,00
1270	1.8.3.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
1280	1.8.4	Livell 2B: titoli garantiti b’assi (residenzjali jew vetturi, CQS1)					0,00
1290	1.8.4.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
1300	1.8.5	Livell 2B: bonds koperti ta’ kwalità għolja					0,00
1310	1.8.5.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
1320	1.8.6	Livell 2B: titoli garantiti b’assi (kummerċjali jew individwi, Stat Membru, CQS1)					0,00
1330	1.8.6.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
1340	1.8.7	Oħrajn tal-Livell 2B					0,00
1350	1.8.7.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
1360	1.8.8	Assi mhux likwidi
1370	2	TOTAL TA’ SWAPS KOLLATERALI (il-kontroparti mhijiex bank ċentrali)
1380	2,1	Totali għat-tranżazzjonijiet li fihom l-assi tal-Livell 1 (eskl. bonds koperti EHQ) jingħataw b’self u l-kollateral li ġej jittieħed b’self:
1390	2.1.1	Assi tal-Livell 1 (minbarra bonds koperti EHQ)					0,00
1400	2.1.1.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
1410	2.1.2	Livell 1: bonds koperti ta’ kwalità għolja ħafna					0,07
1420	2.1.2.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
1430	2.1.3	Assi tal-livell 2A					0,15
1440	2.1.3.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
1450	2.1.4	Livell 2B: titoli garantiti b’assi (residenzjali jew vetturi, CQS1)					0,25
1460	2.1.4.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
1470	2.1.5	Livell 2B: bonds koperti ta’ kwalità għolja					0,30
1480	2.1.5.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
1490	2.1.6	Livell 2B: titoli garantiti b’assi (kummerċjali jew individwi, Stat Membru, CQS1)					0,35
1500	2.1.6.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
1510	2.1.7	Oħrajn tal-Livell 2B					0,50
1520	2.1.7.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
1530	2.1.8	Assi mhux likwidi					1,00
1540	2.1.8.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
1550	2,2	Totali għal tranżazzjonijiet fejn Livell 1: bonds koperti ta’ kwalità għolja ħafna jingħataw b’self u l-kollateral li ġej jittieħed b’self:
1560	2.2.1	Assi tal-Livell 1 (minbarra bonds koperti EHQ)					0,07
1570	2.2.1.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
1580	2.2.2	Livell 1: bonds koperti ta’ kwalità għolja ħafna					0,00
1590	2.2.2.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
1600	2.2.3	Assi tal-livell 2A					0,08
1610	2.2.3.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
1620	2.2.4	Livell 2B: titoli garantiti b’assi (residenzjali jew vetturi, CQS1)					0,18
1630	2.2.4.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
1640	2.2.5	Livell 2B: bonds koperti ta’ kwalità għolja					0,23
1650	2.2.5.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
1660	2.2.6	Livell 2B: titoli garantiti b’assi (kummerċjali jew individwi, Stat Membru, CQS1)					0,28
1670	2.2.6.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
1680	2.2.7	Oħrajn tal-Livell 2B					0,43
1690	2.2.7.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
1700	2.2.8	Assi mhux likwidi					0,93
1710	2.2.8.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
1720	2,3	Totali għat-tranżazzjonijiet li fihom assi tal-Livell 2 A jingħataw b’self u l-kollateral li ġej jittieħed b’self:
1730	2.3.1	Assi tal-Livell 1 (minbarra bonds koperti EHQ)					0,15
1740	2.3.1.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
1750	2.3.2	Livell 1: bonds koperti ta’ kwalità għolja ħafna					0,08
1760	2.3.2.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
1770	2.3.3	Assi tal-livell 2A					0,00
1780	2.3.3.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
1790	2.3.4	Livell 2B: titoli garantiti b’assi (residenzjali jew vetturi, CQS1)					0,10
1800	2.3.4.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
1810	2.3.5	Livell 2B: bonds koperti ta’ kwalità għolja					0,15
1820	2.3.5.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
1830	2.3.6	Livell 2B: titoli garantiti b’assi (kummerċjali jew individwi, Stat Membru, CQS1)					0,20
1840	2.3.6.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
1850	2.3.7	Oħrajn tal-Livell 2B					0,35
1860	2.3.7.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
1870	2.3.8	Assi mhux likwidi					0,85
1880	2.3.8.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
1890	2,4	Totali għal tranżazzjonijiet fejn Livell 2B: titoli garantiti b’assi (residenzjali jew vetturi, CQS1) jingħataw b’self u l-kollateral li ġej jittieħed b’self:
1900	2.4.1	Assi tal-Livell 1 (minbarra bonds koperti EHQ)					0,25
1910	2.4.1.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
1920	2.4.2	Livell 1: bonds koperti ta’ kwalità għolja ħafna					0,18
1930	2.4.2.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
1940	2.4.3	Assi tal-livell 2A					0,10
1950	2.4.3.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
1960	2.4.4	Livell 2B: titoli garantiti b’assi (residenzjali jew vetturi, CQS1)					0,00
1970	2.4.4.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
1980	2.4.5	Livell 2B: bonds koperti ta’ kwalità għolja					0,05
1990	2.4.5.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
2000	2.4.6	Livell 2B: titoli garantiti b’assi (kummerċjali jew individwi, Stat Membru, CQS1)					0,10
2010	2.4.6.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
2020	2.4.7	Oħrajn tal-Livell 2B					0,25
2030	2.4.7.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
2040	2.4.8	Assi mhux likwidi					0,75
2050	2.4.8.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
2060	2,5	Totali għal tranżazzjonijiet fejn Livell 2B: bonds koperti ta’ kwalità għolja jingħataw b’self u l-kollateral li ġej jittieħed b’self:
2070	2.5.1	Assi tal-Livell 1 (minbarra bonds koperti EHQ)					0,30
2080	2.5.1.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
2090	2.5.2	Livell 1: bonds koperti ta’ kwalità għolja ħafna					0,23
2100	2.5.2.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
2110	2.5.3	Assi tal-livell 2A					0,15
2120	2.5.3.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
2130	2.5.4	Livell 2B: titoli garantiti b’assi (residenzjali jew vetturi, CQS1)					0,05
2140	2.5.4.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
2150	2.5.5	Livell 2B: bonds koperti ta’ kwalità għolja					0,00
2160	2.5.5.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
2170	2.5.6	Livell 2B: titoli garantiti b’assi (kummerċjali jew individwi, Stat Membru, CQS1)					0,05
2180	2.5.6.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
2190	2.5.7	Oħrajn tal-Livell 2B					0,20
2200	2.5.7.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
2210	2.5.8	Assi mhux likwidi					0,70
2220	2.5.8.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
2230	2,6	Totali għal tranżazzjonijiet fejn Livell 2B: titoli garantiti b’assi (kummerċjali jew individwi, Stat Membru, CQS1) jingħataw b’self u l-kollateral li ġej jittieħed b’self:
2240	2.6.1	Assi tal-Livell 1 (minbarra bonds koperti EHQ)					0,35
2250	2.6.1.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
2260	2.6.2	Livell 1: bonds koperti ta’ kwalità għolja ħafna					0,28
2270	2.6.2.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
2280	2.6.3	Assi tal-livell 2A					0,20
2290	2.6.3.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
2300	2.6.4	Livell 2B: titoli garantiti b’assi (residenzjali jew vetturi, CQS1)					0,10
2310	2.6.4.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
2320	2.6.5	Livell 2B: bonds koperti ta’ kwalità għolja					0,05
2330	2.6.5.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
2340	2.6.6	Livell 2B: titoli garantiti b’assi (kummerċjali jew individwi, Stat Membru, CQS1)					0,00
2350	2.6.6.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
2360	2.6.7	Oħrajn tal-Livell 2B					0,15
2370	2.6.7.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
2380	2.6.8	Assi mhux likwidi					0,65
2390	2.6.8.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
2400	2,7	Totali għat-tranżazzjonijiet li fihom Assi oħrajn tal-Livell 2B jingħataw b’self u l-kollateral segwenti jittieħed b’self:
2410	2.7.1	Assi tal-Livell 1 (minbarra bonds koperti EHQ)					0,50
2420	2.7.1.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
2430	2.7.2	Livell 1: bonds koperti ta’ kwalità għolja ħafna					0,43
2440	2.7.2.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
2450	2.7.3	Assi tal-livell 2A					0,35
2460	2.7.3.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
2470	2.7.4	Livell 2B: titoli garantiti b’assi (residenzjali jew vetturi, CQS1)					0,25
2480	2.7.4.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
2490	2.7.5	Livell 2B: bonds koperti ta’ kwalità għolja					0,20
2500	2.7.5.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
2510	2.7.6	Livell 2B: titoli garantiti b’assi (kummerċjali jew individwi, Stat Membru, CQS1)					0,15
2520	2.7.6.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
2530	2.7.7	Oħrajn tal-Livell 2B					0,00
2540	2.7.7.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
2550	2.7.8	Assi mhux likwidi					0,50
2560	2.7.8.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
2570	2,8	Totali għat-tranżazzjonijiet li fihom assi mhux likwidi jingħataw b’self u l-kollateral li ġej jittieħed b’self:
2580	2.8.1	Assi tal-Livell 1 (minbarra bonds koperti EHQ)					1,00
2590	2.8.1.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
2600	2.8.2	Livell 1: bonds koperti ta’ kwalità għolja ħafna					0,93
2610	2.8.2.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
2620	2.8.3	Assi tal-livell 2A					0,85
2630	2.8.3.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
2640	2.8.4	Livell 2B: titoli garantiti b’assi (residenzjali jew vetturi, CQS1)					0,75
2650	2.8.4.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
2660	2.8.5	Livell 2B: bonds koperti ta’ kwalità għolja					0,70
2670	2.8.5.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
2680	2.8.6	Livell 2B: titoli garantiti b’assi (kummerċjali jew individwi, Stat Membru, CQS1)					0,65
2690	2.8.6.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
2700	2.8.7	Oħrajn tal-Livell 2B					0,50
2710	2.8.7.1	Li minnhom il-kollateral impartat jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali
2720	2.8.8	Assi mhux likwidi
ENTRATI TA' MEMORANDUM
2730	3	Total ta’ swaps kollaterali (il-kontropartijiet kollha) fejn il-kollateral meħud b’self intuża biex ikopri pożizzjonijiet qosra
2740	4	Total ta’ swaps kollaterali ma’ kontropartijiet intragrupp
	5	Swaps kollaterali eżentati mill-Artikolu 17(2) u (3)
2750	5,1	li minnhom: il-kollateral meħud b’self huwa L1 eskl. EHQCB
2760	5,2	li minnhom: il-kollateral meħud b’self huwa L1 EHQCB
2770	5,3	li minnhom: il-kollateral meħud b’self huwa L2A
2780	5,4	li minnhom: il-kollateral meħud b’self huwa L2B
2790	5,5	li minnhom: il-kollateral mogħti b’self huwa L1 eskl. EHQCB
2800	5,6	li minnhom: il-kollateral mogħti b’self huwa L1 EHQCB
2810	5,7	li minnhom: il-kollateral mogħti b’self huwa L2A
2820	5,8	li minnhom: il-kollateral mogħti b’self huwa L2B

C 76.00 - KOPERTURA TAL-LIKWIDITÀ - KALKOLI

Munita

			Valur / Perċentwali
Ringiela	ID	Entrata	010
KALKOLI
Numeratur, denominatur, proporzjon
0010	1	Buffer tal-likwidità
0020	2	Fluss ’il barra nett tal-likwidità
0030	3	Proporzjon ta’ kopertura tal-likwidità (%)
Kalkoli tan-numeratur
0040	4	Buffer tal-likwidità L1 eskl. EHQCB (valur skont l-Artikolu 9): mingħajr aġġustament
0050	5	Flussi ’l barra fuq 30 jum ta’ kollateral L1 eskl. EHQCB
0060	6	Influssi fuq 30 jum ta’ kollateral L1 eskl. EHQCB
0070	7	Flussi ’l barra fuq 30 jum ta’ flus garantiti
0080	8	Influssi fuq 30 jum ta’ flus kontanti garantiti
0091	9	“Ammont aġġustat” L1 eskl. EHQCB
0100	10	Valur L1 EHQCB skont l-Artikolu 9: mingħajr aġġustament
0110	11	Flussi ’l barra fuq 30 jum ta’ kollateral L1 EHQCB
0120	12	Influssi fuq 30 jum ta’ kollateral L1 EHQCB
0131	13	“Ammont aġġustat” L1 EHQCB
0160	14	Valur L2A skont l-Artikolu 9: mingħajr aġġustament
0170	15	Flussi ’l barra fuq 30 jum ta’ kollateral L2A
0180	16	Influssi fuq 30 jum ta’ kollateral L2A
0191	17	“Ammont aġġustat” L2A
0220	18	Valur L2B skont l-Artikolu 9: mingħajr aġġustament
0230	19	Flussi ’l barra fuq 30 jum ta’ kollateral L2B
0240	20	Influssi fuq 30 jum ta’ kollateral L2B
0251	21	“Ammont aġġustat” L2B
0280	22	Ammont ta’ assi likwidi eċċessi
0290	23	Buffer tal-likwidità
Kalkoli tad-denominatur
0300	24	Total tal-Flussi ’l Barra
0310	25	Influssi Kompletament Eżenti
0320	26	Influssi Soġġetti għal-Limitu Massimu ta’ 90 %
0330	27	Influssi Soġġetti għal-Limitu Massimu ta’ 75%
0340	28	Tnaqqis għal Influssi Eżentati Kompletament
0350	29	Tnaqqis għall-Influssi Soġġetti għal-Limitu Massimu ta’ 90 %
0360	30	Tnaqqis għall-Influssi Soġġetti għal-Limitu Massimu ta’ 75%
0370	31	Fluss ’il barra nett tal-likwidità
Pilastru 2
0380	32	Rekwiżit tal-pilastru 2 kif stipulat fl-Artikolu 105 CRD

C 77.00 - KOPERTURA TAL-LIKWIDITÀ - PERIMETRU

Kumpanija omm jew sussidjarja	Isem	Kodiċi	Tip ta’ kodiċi	Kodiċi nazzjonali	Kodiċi tal-pajjiż	Tip ta’ entità
0005	0010	0020	0021	0022	0040	0050

1. Ħarsa ġenerali

Titlu	Regolamentazzjoni

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

Rekwiżiti
Sors	Rekwiżit

3. Standards relatati

Standards
Sors	Rekwiżit

Builddate: 01.09.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32021R0451
EULAW_HR -
EULAW_HR