ANEXA XXIV

FORMULARE PRIVIND LICHIDITATEA

Numărul formularului

Codul formularului

Denumirea formularului/grupului de formulare

FORMULARE PRIVIND ACOPERIREA NECESARULUI DE LICHIDITATE

PARTEA I – ACTIVE LICHIDE

72

C 72.00

ACOPERIREA NECESARULUI DE LICHIDITATE – ACTIVE LICHIDE

PARTEA II – IEȘIRI

73

C 73.00

ACOPERIREA NECESARULUI DE LICHIDITATE – IEȘIRI

PARTEA III – INTRĂRI

74

C 74.00

ACOPERIREA NECESARULUI DE LICHIDITATE – INTRĂRI

PARTEA IV – SWAP-URI PE GARANȚII REALE

75

C 75.01

ACOPERIREA NECESARULUI DE LICHIDITATE – SWAP-URI PE GARANȚII REALE

PARTEA V – CALCULE

76

C 76.00

ACOPERIREA NECESARULUI DE LICHIDITATE – CALCULE

PARTEA VI – PERIMETRUL DE CONSOLIDARE

77

C 77.00

ACOPERIREA NECESARULUI DE LICHIDITATE – PERIMETRUL

Rând

Nr.

Element

Cuantumul/valoarea de piață

Ponderea standard

Ponderea aplicabilă

Valoarea în conformitate cu articolul 9

0010

0020

0030

0040

0010

1

ACTIVE LICHIDE TOTALE NEAJUSTATE

0020

1,1

Active totale neajustate de nivel 1

0030

1.1.1

Activele totale neajustate de NIVEL 1, excluzând obligațiunile garantate cu un nivel extrem de ridicat de calitate

0040

1.1.1.1

Monede și bancnote

1,00

0050

1.1.1.2

Rezerve la bănci centrale care pot fi retrase

1,00

0060

1.1.1.3

Active de la bănci centrale

1,00

0070

1.1.1.4

Active de la administrații centrale

1,00

0080

1.1.1.5

Active de la administrații regionale / autorități locale

1,00

0090

1.1.1.6

Active de la entități din sectorul public

1,00

0100

1.1.1.7

Active de la administrații centrale și de la bănci centrale care pot fi recunoscute și care sunt denominate în moneda națională sau într-o monedă străină

1,00

0110

1.1.1.8

Active emise de instituții de credit (protejate de administrația centrală a unui stat membru, creditor promoțional)

1,00

0120

1.1.1.9

Active de la bănci multilaterale de dezvoltare și organizații internaționale

1,00

0130

1.1.1.10

Acțiuni/unități deținute în OPC-uri calificate: suportul constă în bancnote/monede și/sau într-o expunere față de băncile centrale

1,00

0140

1.1.1.11

Acțiuni/unități deținute în OPC-uri calificate: suportul constă în active de nivel 1, excluzând obligațiunile garantate cu un nivel extrem de ridicat de calitate

0,95

0150

1.1.1.12

Abordări alternative privind lichiditățile: facilitate de credit de la banca centrală

1,00

0160

1.1.1.13

Case centrale: active de nivel 1, excluzând obligațiunile garantate cu un nivel extrem de ridicat de calitate, care sunt considerate active lichide pentru instituția de credit care beneficiază de serviciile de depozitare

0170

1.1.1.14

Abordări alternative privind lichiditățile: active de nivel 2A recunoscute ca fiind de nivel 1

0,80

0180

1.1.2

Totalul obligațiunilor garantate neajustate de NIVEL 1 cu un nivel extrem de ridicat de calitate

0190

1.1.2.1

Obligațiuni garantate cu un nivel extrem de ridicat de calitate

0,93

0200

1.1.2.2

Acțiuni/unități deținute în OPC-uri calificate: suportul constă în obligațiuni garantate cu un nivel extrem de ridicat de calitate

0,88

0210

1.1.2.3

Case centrale: obligațiuni garantate de nivel 1 cu un nivel extrem de ridicat de calitate, care sunt considerate active lichide pentru instituția de credit care beneficiază de serviciile de depozitare

0220

1,2

Active totale neajustate de nivel 2

0230

1.2.1

Active totale neajustate de NIVEL 2A

0240

1.2.1.1

Active de la administrații regionale/autorități locale sau entități din sectorul public (state membre, ponderea de risc 20 %)

0,85

0250

1.2.1.2

Active de la bănci centrale, de la administrații centrale/regionale, de la autorități locale sau de la entități din sectorul public (țări terțe, ponderea de risc 20 %)

0,85

0260

1.2.1.3

Obligațiuni garantate cu un nivel ridicat de calitate (nivel de calitate a creditului 2)

0,85

0270

1.2.1.4

Obligațiuni garantate cu un nivel ridicat de calitate (țări terțe, nivel de calitate a creditului 1)

0,85

0280

1.2.1.5

Titluri de creanță emise de societățile comerciale (nivel de calitate a creditului 1)

0,85

0290

1.2.1.6

Acțiuni/unități deținute în OPC-uri calificate: suportul constă în active de nivel 2A

0,80

0300

1.2.1.7

Case centrale: active de nivel 2A care sunt considerate active lichide pentru instituția de credit care beneficiază de serviciile de depozitare

0310

1.2.2

Active totale neajustate de NIVEL 2B

0320

1.2.2.1

Titluri garantate cu active (rezidențiale, nivel de calitate a creditului 1)

0,75

0330

1.2.2.2

Titluri garantate cu active (auto, nivel de calitate a creditului 1)

0,75

0340

1.2.2.3

Obligațiuni garantate cu un nivel ridicat de calitate (ponderea de risc 35 %)

0,70

0350

1.2.2.4

Titluri garantate cu active (comerciale sau persoane fizice, state membre, nivel de calitate a creditului 1)

0,65

0360

1.2.2.5

Titluri de creanță emise de societățile comerciale (nivel de calitate a creditului 2/3)

0,50

0370

1.2.2.6

Titluri de creanță emise de societățile comerciale – active nepurtătoare de dobândă (deținute de instituțiile de credit din motive religioase) (nivel de calitate a creditului 1/2/3)

0,50

0380

1.2.2.7

Acțiuni (indice pe acțiuni principal)

0,50

0390

1.2.2.8

Active nepurtătoare de dobândă (deținute de instituțiile de credit din motive religioase) (nivel de calitate a creditului 3-5)

0,50

0400

1.2.2.9

Facilități de lichiditate angajate cu utilizare restrânsă furnizate de bănci centrale

1,00

0410

1.2.2.10

Acțiuni/unități deținute în OPC-uri calificate: suportul constă în titluri garantate cu active (rezidențiale sau auto, nivel de calitate a creditului 1)

0,70

0420

1.2.2.11

Acțiuni/unități deținute în OPC-uri calificate: suportul constă în obligațiuni garantate cu un nivel ridicat de calitate (ponderea de risc 35 %)

0,65

0430

1.2.2.12

Acțiuni/unități deținute în OPC-uri calificate: suportul constă în titluri garantate cu active (comerciale sau persoane fizice, state membre, nivel de calitate a creditului 1)

0,60

0440

1.2.2.13

Acțiuni/unități deținute în OPC-uri calificate: suportul constă în titluri de creanță emise de societățile comerciale (nivel de calitate a creditului 2/3), acțiuni (indice pe acțiuni principal) sau active nepurtătoare de dobândă (deținute de instituțiile de credit din motive religioase) (nivel de calitate a creditului 3-5)

0,45

0450

1.2.2.14

Depozite constituite de membrii rețelei la casa centrală (nicio obligație de a investi)

0,75

0460

1.2.2.15

Finanțare sub formă de lichidități pusă la dispoziția membrilor rețelei de casa centrală (acoperire cu garanții nespecificate)

0,75

0470

1.2.2.16

Case centrale: active de nivel 2B care sunt considerate active lichide pentru instituția de credit care beneficiază de serviciile de depozitare

ELEMENTE MEMORANDUM

0485

2

Depozite constituite de membrii rețelei la casa centrală (obligația de a investi)

0580

3

Active de nivel 1/2A/2B excluse din motive legate de monedă

0590

4

Active de nivel 1/2A/2B excluse din alte motive operaționale decât din motive legate de monedă

Cuantum

Valoarea de piață a garanțiilor reale furnizate

Valoarea garanțiilor reale furnizate în conformitate cu articolul 9

Ponderea standard

Ponderea aplicabilă

Ieșiri

Rând

Nr.

Element

010

020

030

040

050

060

0010

1

IEȘIRI

0020

1.1

Ieșiri rezultate din tranzacțiile/depozitele negarantate

0030

1.1.1

Depozite retail

0035

1.1.1.1

Depozite exceptate de la calculul ieșirilor

0,00

0040

1.1.1.2

Depozite pentru care a fost convenită rambursarea în următoarele 30 de zile

1,00

0050

1.1.1.3

Depozite care fac obiectul unor ieșiri mai mari

0060

1.1.1.3.1

Categoria 1

0.10-0.15

0070

1.1.1.3.2

Categoria 2

0.15-0.20

0080

1.1.1.4

Depozite stabile

0,05

0090

1.1.1.5

Depozite stabile care fac obiectul unei derogări

0,03

0100

1.1.1.6

Depozite din țări terțe în care se aplică ieșiri mai mari

0110

1.1.1.7

Alte depozite retail

0,10

0120

1.1.2

Depozite operaționale

0130

1.1.2.1

Menținute pentru a obține servicii de compensare, de custodie, de administrare a numerarului sau alte servicii comparabile în contextul unei relații operaționale de durată

0140

1.1.2.1.1

Acoperite de o schemă de garantare a depozitelor

0,05

0150

1.1.2.1.2

Neacoperite de o schemă de garantare a depozitelor

0,25

0160

1.1.2.2

menținute în contextul unui sistem instituțional de protecție sau al unei rețele cooperatiste

0170

1.1.2.2.1

Netratate ca active lichide pentru instituția care beneficiază de serviciile de depozitare

0,25

0180

1.1.2.2.2

Tratate ca active lichide pentru instituția de credit care beneficiază de serviciile de depozitare

1,00

0190

1.1.2.3

Menținute în contextul unei relații operaționale de durată (de altă natură) cu clienți nefinanciari

0,25

0200

1.1.2.4

Menținute pentru a beneficia de servicii de compensare de numerar și de servicii de casă centrală în cadrul unei rețele

0,25

0203

1.1.3

Depozite operaționale excedentare

0204

1.1.3.1

Depozite constituite de clienți financiari

1,00

0205

1.1.3.2

Depozite constituite de alți clienți

0206

1.1.3.2.1

Acoperite de o schemă de garantare a depozitelor

0,20

0207

1.1.3.2.2

Neacoperite de o schemă de garantare a depozitelor

0,40

0210

1.1.4

Depozite neoperaționale

0220

1.1.4.1

Bănci corespondente și furnizarea de servicii de tip prime brokerage

1,00

0230

1.1.4.2

Depozite constituite de clienți financiari

1,00

0240

1.1.4.3

Depozite constituite de alți clienți

0250

1.1.4.3.1

Acoperite de o schemă de garantare a depozitelor

0,20

0260

1.1.4.3.2

Neacoperite de o schemă de garantare a depozitelor

0,40

0270

1.1.5

Ieșiri suplimentare

0280

1.1.5.1

alte garanții reale decât garanțiile reale sub formă de active de nivel 1 furnizate pentru instrumentele financiare derivate

0,20

0290

1.1.5.2

garanții reale sub formă de obligațiuni garantate cu un nivel extrem de ridicat de calitate care reprezintă active de nivel 1 furnizate pentru instrumentele financiare derivate

0,10

0300

1.1.5.3

Ieșiri semnificative care rezultă dintr-o deteriorare a calității creditului pentru propria instituție

1,00

0310

1.1.5.4

Impactul unui scenariu de piață negativ asupra tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate

1,00

0340

1.1.5.5

Ieșiri rezultate din instrumente financiare derivate

1,00

0350

1.1.5.6

Poziții scurte

0360

1.1.5.6.1

acoperite de o tranzacție de finanțare prin titluri însoțită de o garanție

0,00

0370

1.1.5.6.2

Altele

1,00

0380

1.1.5.7

Garanții reale excedentare care pot fi oricând solicitate

1,00

0390

1.1.5.8

Garanții reale care trebuie furnizate

1,00

0400

1.1.5.9

garanții reale corespunzătoare unor active lichide care se pot substitui unor active nelichide

1,00

0410

1.1.5.10

pierderi de finanțare pentru activitățile de finanțare structurată

0420

1.1.5.10.1

Instrumente financiare structurate

1,00

0430

1.1.5.10.2

facilități de finanțare

1,00

0450

1.1.5.11

Compensarea internă a pozițiilor clientului

0,50

0460

1.1.6

Facilități angajate

0470

1.1.6.1

Facilități de credit

0480

1.1.6.1.1

Pentru clienți retail

0,05

0490

1.1.6.1.2

Pentru alți clienți nefinanciari decât clienții retail

0,10

0500

1.1.6.1.3

Pentru instituții de credit

0510

1.1.6.1.3.1

Pentru finanțarea creditelor promoționale acordate clienților retail

0,05

0520

1.1.6.1.3.2

Pentru finanțarea creditelor promoționale acordate clienților nefinanciari

0,10

0530

1.1.6.1.3.3

Altele

0,40

0540

1.1.6.1.4

Pentru alte instituții financiare reglementate decât instituțiile de credit

0,40

0550

1.1.6.1.5

În cadrul unui grup sau al unui sistem instituțional de protecție, dacă fac obiectul unui tratament preferențial

0560

1.1.6.1.6

în cadrul unui sistem instituțional de protecție sau al unei rețele cooperatiste, dacă sunt tratate ca active lichide de către instituția care beneficiază de serviciile de depozitare

0,75

0570

1.1.6.1.7

Pentru alți clienți financiari

1,00

0580

1.1.6.2

Facilități de lichiditate

0590

1.1.6.2.1

Pentru clienți retail

0,05

0600

1.1.6.2.2

Pentru alți clienți nefinanciari decât clienții retail

0,30

0610

1.1.6.2.3

Pentru societăți pentru investiții personale

0,40

0620

1.1.6.2.4

pentru entități special constituite în scopul securitizării (SSPE)

0630

1.1.6.2.4.1

Pentru achiziționarea de active care nu sunt titluri de la clienți nefinanciari

0,10

0640

1.1.6.2.4.2

Altele

1,00

0650

1.1.6.2.5

Pentru instituții de credit

0660

1.1.6.2.5.1

Pentru finanțarea creditelor promoționale acordate clienților retail

0,05

0670

1.1.6.2.5.2

Pentru finanțarea creditelor promoționale acordate clienților nefinanciari

0,30

0680

1.1.6.2.5.3

Altele

0,40

0690

1.1.6.2.6

În cadrul unui grup sau al unui sistem instituțional de protecție, dacă fac obiectul unui tratament preferențial

0700

1.1.6.2.7

în cadrul unui sistem instituțional de protecție sau al unei rețele cooperatiste, dacă sunt tratate ca active lichide de către instituția care beneficiază de serviciile de depozitare

0,75

0710

1.1.6.2.8

Pentru alți clienți financiari

1,00

0720

1.1.7

Alte produse și servicii

0731

1.1.7.1

Facilități de finanțare neangajate

0740

1.1.7.2

Credite și avansuri neutilizate către contrapărți de tip wholesale

0750

1.1.7.3

Ipoteci care au fost convenite, dar care nu au fost încă utilizate

0760

1.1.7.4

Carduri de credit

0770

1.1.7.5

Descoperit de cont

0780

1.1.7.6

Ieșiri planificate generate de reînnoirea sau prelungirea unor noi credite retail sau wholesale

0850

1.1.7.7

sume de plătit aferente instrumentelor financiare derivate

0860

1.1.7.8

Produse extrabilanțiere aferente finanțării comerțului

0870

1.1.7.9

Altele

0885

1.1.8

Alte datorii și angajamente exigibile

0890

1.1.8.1

Datorii rezultate din cheltuieli de funcționare

0,00

0900

1.1.8.2

Sub forma unor titluri de creanță, dacă nu sunt tratate ca depozite retail

1,00

0912

1.1.8.4

excedent de finanțare pentru clienții nefinanciari

0913

1.1.8.4.1

excedent de finanțare pentru clienții retail

1,00

0914

1.1.8.4.2

excedent de finanțare pentru societăți nefinanciare

1,00

0915

1.1.8.4.3

excedent de finanțare pentru entități suverane, bănci multilaterale de dezvoltare și entități din sectorul public

1,00

0916

1.1.8.4.4

excedent de finanțare pentru alte entități juridice

1,00

0917

1.1.8.5

active luate cu împrumut fără garanții

1,00

0918

1.1.8.6

Altele

1,00

0920

1.2

Ieșiri rezultate din tranzacții de creditare garantate și din operațiuni ajustate la condițiile pieței de capital

0930

1.2.1

Contrapartea este o bancă centrală

0940

1.2.1.1

Garanții reale de nivel 1, excluzând obligațiunile garantate cu un nivel extrem de ridicat de calitate

0,00

0945

1.2.1.1.1

Din care: garanții reale furnizate care îndeplinesc cerințele operaționale

0950

1.2.1.2

Garanții reale de nivel 1 sub formă de obligațiuni garantate cu un nivel extrem de ridicat de calitate

0,00

0955

1.2.1.2.1

Din care: garanții reale furnizate care îndeplinesc cerințele operaționale

0960

1.2.1.3

Garanții reale de nivel 2A

0,00

0965

1.2.1.3.1

Din care: garanții reale furnizate care îndeplinesc cerințele operaționale

0970

1.2.1.4

Garanții reale de nivel 2B sub formă de titluri garantate cu active (rezidențiale sau auto, nivel de calitate a creditului 1)

0,00

0975

1.2.1.4.1

Din care: garanții reale furnizate care îndeplinesc cerințele operaționale

0980

1.2.1.5

Obligațiuni garantate de nivel 2B

0,00

0985

1.2.1.5.1

Din care: garanții reale furnizate care îndeplinesc cerințele operaționale

0990

1.2.1.6

Garanții reale de nivel 2B sub formă de titluri garantate cu active (comerciale sau persoane fizice, state membre, nivel de calitate a creditului 1)

0,00

0995

1.2.1.6.1

Din care: garanții reale furnizate care îndeplinesc cerințele operaționale

1000

1.2.1.7

Garanții reale sub forma altor active de nivel 2B

0,00

1005

1.2.1.7.1

Din care: garanții reale furnizate care îndeplinesc cerințele operaționale

1010

1.2.1.8

Garanții reale sub forma unor active nelichide

0,00

1020

1.2.2

Contrapartea nu este o bancă centrală

1030

1.2.2.1

Garanții reale de nivel 1, excluzând obligațiunile garantate cu un nivel extrem de ridicat de calitate

0,00

1035

1.2.2.1.1

Din care: garanții reale furnizate care îndeplinesc cerințele operaționale

1040

1.2.2.2

Garanții reale de nivel 1 sub formă de obligațiuni garantate cu un nivel extrem de ridicat de calitate

0,07

1045

1.2.2.2.1

Din care: garanții reale furnizate care îndeplinesc cerințele operaționale

1050

1.2.2.3

Garanții reale de nivel 2A

0,15

1055

1.2.2.3.1

Din care: garanții reale furnizate care îndeplinesc cerințele operaționale

1060

1.2.2.4

Garanții reale de nivel 2B sub formă de titluri garantate cu active (rezidențiale sau auto, nivel de calitate a creditului 1)

0,25

1065

1.2.2.4.1

Din care: garanții reale furnizate care îndeplinesc cerințele operaționale

1070

1.2.2.5

Obligațiuni garantate de nivel 2B

0,30

1075

1.2.2.5.1

Din care: garanții reale furnizate care îndeplinesc cerințele operaționale

1080

1.2.2.6

Garanții reale de nivel 2B sub formă de titluri garantate cu active (comerciale sau persoane fizice, state membre, nivel de calitate a creditului 1)

0,35

1085

1.2.2.6.1

Din care: garanții reale furnizate care îndeplinesc cerințele operaționale

1090

1.2.2.7

Garanții reale sub forma altor active de nivel 2B

0,50

1095

1.2.2.7.1

Din care: garanții reale furnizate care îndeplinesc cerințele operaționale

1100

1.2.2.8

Garanții reale sub forma unor active nelichide

1,00

1130

1.3

Ieșiri totale rezultate din swap-uri pe garanții reale

ELEMENTE MEMORANDUM

1170

2

Ieșiri de lichidități care trebuie compensate prin intrări interdependente

3

Depozite operaționale menținute pentru compensare, custodie, administrare a numerarului sau alte servicii comparabile în contextul unei relații operaționale de durată

1180

3,1

Furnizate de instituții de credit

1190

3,2

Furnizate de alți clienți financiari decât instituțiile de credit

1200

3,3

Furnizate de entități suverane, bănci centrale, bănci multilaterale de dezvoltare și entități din sectorul public

1210

3,4

Furnizate de alți clienți

4

Ieșiri în cadrul unui grup sau al unui sistem instituțional de protecție

1290

4,1

din care: către clienți financiari

1300

4,2

din care: către clienți nefinanciari

1310

4,3

din care: garantate

1320

4,4

din care: facilități de credit fără tratament preferențial

1330

4,5

din care: facilități de lichiditate fără tratament preferențial

1340

4,6

din care: depozite operaționale

1345

4,7

din care: depozite operaționale excedentare

1350

4,8

din care: depozite neoperaționale

1360

4,9

din care: datorii sub forma titlurilor de creanță, dacă nu sunt tratate ca depozite de retail

1370

5

Ieșiri în valută

6

Finanțare garantată care face obiectul unei derogări de la aplicarea articolului 17 alineatele (2) și (3)

1400

6,1

din care: garantate cu active de nivel 1, excluzând obligațiunile garantate cu un nivel extrem de ridicat de calitate

1410

6,2

din care: garantate cu obligațiuni garantate de nivel 1 cu un nivel extrem de ridicat de calitate

1420

6,3

din care: garantate cu active de nivel 2A

1430

6,4

din care: garantate cu active de nivel 2B

1440

6,5

din care: garantate cu active nelichide

Cuantum

Valoarea de piață a garanțiilor reale primite

Ponderea standard

Ponderea aplicabilă

Valoarea garanțiilor reale primite în conformitate cu articolul 9

Intrare

Sub incidența plafonului de 75 % aplicabil intrărilor

Sub incidența plafonului de 90 % aplicabil intrărilor

Exceptate de la plafonul aplicabil intrărilor

Sub incidența plafonului de 75 % aplicabil intrărilor

Sub incidența plafonului de 90 % aplicabil intrărilor

Exceptate de la plafonul aplicabil intrărilor

Sub incidența plafonului de 75 % aplicabil intrărilor

Sub incidența plafonului de 90 % aplicabil intrărilor

Exceptate de la plafonul aplicabil intrărilor

Sub incidența plafonului de 75 % aplicabil intrărilor

Sub incidența plafonului de 90 % aplicabil intrărilor

Exceptate de la plafonul aplicabil intrărilor

Sub incidența plafonului de 75 % aplicabil intrărilor

Sub incidența plafonului de 90 % aplicabil intrărilor

Exceptate de la plafonul aplicabil intrărilor

Rând

Nr.

Element

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0010

1

TOTAL INTRĂRI

0020

1.1

Intrări rezultate din tranzacții/depozite negarantate

0030

1.1.1

Sume de primit de la clienți nefinanciari (cu excepția băncilor centrale)

0040

1.1.1.1

Sume de primit de la clienți nefinanciari (cu excepția băncilor centrale) care nu corespund rambursării principalului

1,00

0050

1.1.1.2

Alte sume de primit de la clienți nefinanciari (cu excepția băncilor centrale)

0060

1.1.1.2.1

Sume de primit de la clienți retail

0,50

0070

1.1.1.2.2

Sume de primit de la societăți nefinanciare

0,50

0080

1.1.1.2.3

Sume de primit de la entități suverane, bănci multilaterale de dezvoltare și entități din sectorul public

0,50

0090

1.1.1.2.4

Sume de primit de la alte entități juridice

0,50

0100

1.1.2

Sume de primit de la bănci centrale și clienți financiari

0110

1.1.2.1

Sume de primit de la clienți financiari care sunt clasificate drept depozite operaționale

0120

1.1.2.1.1

Sume de primit de la clienți financiari care sunt clasificate drept depozite operaționale în cazul cărora instituția de credit este în măsură să stabilească o rată de intrare simetrică corespunzătoare

0130

1.1.2.1.2

Sume de primit de la clienți financiari care sunt clasificate drept depozite operaționale în cazul cărora instituția de credit nu este în măsură să stabilească o rată de intrare simetrică corespunzătoare

0,05

0140

1.1.2.2

Sume de primit de la bănci centrale și clienți financiari care nu sunt clasificate drept depozite operaționale

0150

1.1.2.2.1

Sume de primit de la bănci centrale

1,00

0160

1.1.2.2.2

Sume de primit de la clienți financiari

1,00

0170

1.1.3

intrările corespunzătoare ieșirilor în conformitate cu angajamentele aferente creditelor promoționale menționate la articolul 31 alineatul (9) din Regulamentul delegat (UE) 2015/61

1,00

0180

1.1.4

Sume de primit din operațiuni de finanțare a comerțului

1,00

0190

1.1.5

Sume de primit din titluri care ajung la scadență în termen de 30 de zile

1,00

0201

1.1.6

Credite care nu au o dată de expirare contractuală definită

0,20

0210

1.1.7

Sume de primit din pozițiile pe instrumente de capital legate de indici principali, cu condiția să nu se dubleze cu activele lichide

1,00

0230

1.1.8

Intrări provenite din eliberarea soldurilor deținute în conturi separate în conformitate cu cerințele de reglementare privind protejarea activelor clienților care sunt destinate tranzacționării

1,00

0240

1.1.9

Intrări din instrumente financiare derivate

1,00

0250

1.1.10

Intrări din facilitățile de credit sau de lichiditate neutilizate puse la dispoziție de membrii unui grup sau ai unui sistem instituțional de protecție în cazul cărora autoritățile competente au acordat permisiunea de a aplica o rată de intrare mai ridicată

0260

1.1.11

Alte intrări

1,00

0263

1.2

Intrări rezultate din tranzacții de creditare garantate și operațiuni ajustate la condițiile pieței de capital

0265

1.2.1

Contrapartea este o bancă centrală

0267

1.2.1.1

Garanții reale care se califică drept active lichide

0269

1.2.1.1.1

Garanții reale de nivel 1, excluzând obligațiunile garantate cu un nivel extrem de ridicat de calitate

0,00

0271

1.2.1.1.1.1

Din care: garanții reale primite care îndeplinesc cerințele operaționale

0273

1.2.1.1.2

Garanții reale de nivel 1, constând în obligațiuni garantate cu un nivel extrem de ridicat de calitate

0,07

0275

1.2.1.1.2.1

Din care: garanții reale primite care îndeplinesc cerințele operaționale

0277

1.2.1.1.3

Garanții reale de nivel 2A

0,15

0279

1.2.1.1.3.1

Din care: garanții reale primite care îndeplinesc cerințele operaționale

0281

1.2.1.1.4

Garanții reale de nivel 2B sub formă de titluri garantate cu active (rezidențiale sau auto)

0,25

0283

1.2.1.1.4.1

Din care: garanții reale primite care îndeplinesc cerințele operaționale

0285

1.2.1.1.5

Garanții reale de nivel 2B sub formă de obligațiuni garantate cu un nivel ridicat de calitate

0,30

0287

1.2.1.1.5.1

Din care: garanții reale primite care îndeplinesc cerințele operaționale

0289

1.2.1.1.6

Garanții reale de nivel 2B sub formă de titluri garantate cu active (comerciale sau individuale)

0,35

0291

1.2.1.1.6.1

Din care: garanții reale primite care îndeplinesc cerințele operaționale

0293

1.2.1.1.7

Garanții reale de nivel 2B, care nu au fost deja incluse în secțiunea 1.2.1.1.4, 1.2.1.1.5 sau 1.2.1.1.6

0,50

0295

1.2.1.1.7.1

Din care: garanții reale primite care îndeplinesc cerințele operaționale

0297

1.2.1.2

Garanțiile reale sunt utilizate pentru a acoperi o poziție scurtă

0299

1.2.1.3

Garanții reale care nu se califică drept active lichide

0301

1.2.1.3.1

Garanția reală este sub formă de titluri nelichide

1,00

0303

1.2.1.3.2

Toate celelalte garanții reale nelichide

1,00

0305

1.2.2

Contrapartea nu este o bancă centrală

0307

1.2.2.1

Garanții reale care se califică drept active lichide

0309

1.2.2.1.1

Garanții reale de nivel 1, excluzând obligațiunile garantate cu un nivel extrem de ridicat de calitate

0,00

0311

1.2.2.1.1.1

Din care: garanții reale primite care îndeplinesc cerințele operaționale

0313

1.2.2.1.2

Garanții reale de nivel 1, constând în obligațiuni garantate cu un nivel extrem de ridicat de calitate

0,07

0315

1.2.2.1.2.1

Din care: garanții reale primite care îndeplinesc cerințele operaționale

0317

1.2.2.1.3

Garanții reale de nivel 2A

0,15

0319

1.2.2.1.3.1

Din care: garanții reale primite care îndeplinesc cerințele operaționale