Article 325quinsexagies Portée du modèle interne de risque de défaut

Toutes les positions de l'établissement attribuées aux tables de négociation pour lesquelles il a reçu l'autorisation prévue par l'article 325 terquinquagies, paragraphe 2, se voient appliquer une exigence de fonds propres pour risque de défaut dès lors qu'elles comportent au moins un facteur de risque ayant été affecté à l'une des grandes catégories de facteurs de risques «actions» ou «écart de crédit» conformément à l'article 325 septquinquagies, paragraphe 1. Cette exigence de fonds propres, qui se surajoute à la couverture des risques assurée par les exigences de fonds propres visées l'article 325 quaterquinquagies, paragraphe 1, est calculée en utilisant le modèle interne de risque de défaut de l'établissement. Ce modèle répond aux exigences de la présente section.

Pour chacune des positions visées au paragraphe 1, l'établissement identifie un émetteur d'instruments de créance ou de fonds propres négociés en lien avec au moins un facteur de risque.