Člen 325bl Področje uporabe notranjega modela tveganja neplačila

Za vse pozicije institucije, ki so bile dodeljene trgovalnim enotam, za katere je bilo instituciji izdano dovoljenje, kakor je določeno v členu 325az(2), velja kapitalska zahteva za tveganje neplačila, kadar te pozicije vključujejo vsaj en dejavnik tveganja, ki je bil pripisan širšima kategorijama dejavnikov tveganja „lastniški instrumenti“ ali „kreditni razmik“ v skladu s členom 325bd(1). Ta kapitalska zahteva, ki presega tveganja, zajeta v kapitalskih zahtevah iz člena 325ba(1), se izračuna z uporabo notranjega modela tveganja neplačila institucije. Ta model je skladen z zahtevami, določenimi v tem oddelku.

Za vsako pozicijo iz odstavka 1 institucija določi enega izdajatelja dolžniškega ali lastniškega instrumenta, s katerim se trguje, povezanega z vsaj enim dejavnikom tveganja.