Aux fins de l’article 113, paragraphe 3, les établissements calculent les montants d’exposition pondérés pour les expositions avec protection de crédit non financée auxquelles ils appliquent l’approche standard, indépendamment du traitement des expositions directes comparables sur le fournisseur de la protection, selon la formule suivante:
max {0, E – GA} · r + GA · g
où:
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E
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= la valeur exposée au risque calculée conformément à l’article 111; à cette fin, la valeur exposée au risque d’un élément de hors bilan figurant à l’annexe I s’élève à 100 % de sa valeur et non à la valeur exposée au risque prévue à l’article 111, paragraphe 2;
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GA
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= le montant de la protection de crédit corrigée du risque de change (G*) calculé conformément à l’article 233, paragraphe 3, étant corrigé en outre de toute asymétrie d’échéances comme indiqué à la section 5 du présent chapitre;
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r
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= la pondération de risque appliquée aux expositions sur le débiteur conformément au chapitre 2;
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g
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= la pondération de risque applicable à une exposition directe sur le fournisseur de la protection conformément au chapitre 2.
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