+Article 282 4.

Article 282 4.

Les établissements calculent comme suit l'exposition future potentielle visée au paragraphe 2:

a) 

l'exposition future potentielle d'un ensemble de compensation est la somme des expositions futures potentielles de toutes les opérations relevant de cet ensemble de compensation, calculées conformément au point b);

b) 

l'exposition future potentielle d'une opération donnée est son montant notionnel multiplié par:

i) 

le produit de la multiplication de 0,5 % par l'échéance résiduelle de l'opération exprimée en années pour les contrats d'instruments dérivés sur taux d'intérêt;

ii) 

le produit de la multiplication de 6 % par l'échéance résiduelle de l'opération exprimée en années pour les contrats dérivés de crédit;

iii) 

4 % pour les instruments dérivés sur taux de change;

iv) 

18 % pour les instruments dérivés sur l'or et les matières premières autres que les instruments dérivés sur l'électricité;

v) 

40 % pour les instruments dérivés sur l'électricité;

vi) 

32 % pour les instruments dérivés sur actions;

c) 

le montant notionnel visé au point b) du présent paragraphe est déterminé conformément à l'article 279 ter, paragraphes 2 et 3, pour tous les instruments dérivés énumérés sous ce point; en outre, le montant notionnel des instruments dérivés visés aux points b) iii) à b) vi) du présent paragraphe est déterminé conformément à l'article 279 ter, paragraphe 1, points b) et c);

d) 

l'exposition future potentielle des ensembles de compensation visés au paragraphe 3, point a), est multipliée par 0,42.

Aux fins du calcul de l'exposition potentielle d'instruments dérivés sur taux d'intérêt et d'instruments dérivés de crédit conformément aux points b) i) et b) ii), un établissement peut choisir d'utiliser l'échéance initiale des contrats plutôt que leur échéance résiduelle.

1. Vue d’ensemble

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1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences

3. Normes associées

Normes