+Artigo 282.o 4.

Artigo 282.o 4.

As instituições calculam a exposição potencial futura a que se refere o n.o 2 do seguinte modo:

a) 

A exposição potencial futura de um conjunto de compensação é a soma da exposição potencial futura de todas as operações incluídas no conjunto de compensação, calculada nos termos da alínea b);

b) 

A exposição potencial futura de uma operação única é o seu montante nocional a multiplicar:

i) 

pelo resultado da multiplicação do prazo de vencimento residual da operação expresso em anos para contratos de derivados sobre taxas de juro por 0,5 %;

ii) 

pelo resultado da multiplicação do prazo de vencimento residual da operação expresso em anos para contratos de derivados de crédito por 6 %;

iii) 

por 4 % para derivados sobre taxas de câmbio;

iv) 

por 18 % para derivados sobre ouro e mercadorias com exceção dos derivados sobre eletricidade;

v) 

por 40 % para derivados sobre eletricidade;

vi) 

por 32 % para derivados de capital próprio;

c) 

O montante nocional a que se refere a alínea b) do presente número é determinado nos termos do artigo 279.o-B, n.os 2 e 3, para todos os derivados a que se refere essa alínea; além disso, o montante nocional dos derivados a que se refere a alínea b), subalíneas iii) a vi), do presente número é determinado nos termos do artigo 279.o-B, n.o 1, alíneas b) e c);

d) 

A exposição potencial futura dos conjuntos de compensação a que se refere o n.o 3, alínea a), é multiplicada por 0,42.

Para o cálculo da exposição potencial de derivados sobre taxas de juro e derivados de crédito nos termos da alínea b), subalíneas i) e ii), a instituição pode optar por utilizar o prazo de vencimento inicial em vez do prazo de vencimento residual dos contratos.

1. Visão geral

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1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

Requisitos

3. Normas relacionadas

Normas