+Článok 282 4.

Článok 282 4.

Inštitúcie vypočítavajú potenciálnu budúcu expozíciu uvedenú v odseku 2 takto:

a) 

potenciálnou budúcou expozíciou súboru vzájomného započítavania je súčet potenciálnej budúcej expozície všetkých transakcií zahrnutých do súboru vzájomného započítavania, vypočítaných v súlade s písmenom b);

b) 

potenciálnou budúcou expozíciou jedinej transakcie je jej pomyselná hodnota vynásobená:

i) 

súčinom 0,5 % a zostatkovej splatnosti transakcie vyjadrenej v rokoch pri derivátových zmluvách týkajúcich sa úrokov;

ii) 

súčinom 6 % a zostatkovej splatnosti transakcie vyjadrenej v rokoch pri derivátových zmluvách týkajúcich sa úverov;

iii) 

4 % pre devízové deriváty;

iv) 

18 % pre deriváty týkajúce sa zlata a iných komodít, ako je elektrická energia;

v) 

40 % pre deriváty týkajúce sa elektrickej energie;

vi) 

32 % pre akciové deriváty;

c) 

pomyselná hodnota uvedená v písmene b) tohto odseku sa určí v súlade s článkom 279b ods. 2 a 3 pre všetky deriváty uvedené v tomto písmene; okrem toho, pomyselná hodnota derivátov uvedených v písmene b) bodoch iii) až vi) tohto odseku sa určí v súlade s článkom 279b ods. 1 písm. b) a c);

d) 

potenciálna budúca expozícia súborov vzájomného započítavania uvedených v odseku 3 písm. a) sa násobí koeficientom 0,42.

Pri výpočte potenciálnej expozície úrokových derivátov a úverových derivátov v súlade s písmenom b) bodom i) a bodom ii) sa inštitúcia môže rozhodnúť, že namiesto zostatkovej splatnosti zmlúv použije pôvodnú splatnosť.

1. Prehľad

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy