Article 340 3.
L'établissement calcule alors la duration modifiée de chaque titre de créance selon la formule suivante:
où
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D
|
=
|
la duration calculée selon la formule suivante:
où
|
R
|
=
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le rendement à l'échéance;
|
|
Ct
|
=
|
le paiement en numéraire au moment t;
|
|
Une correction est apportée au calcul de la duration modifiée pour les titres de créance soumis au risque de remboursement anticipé. L'ABE émet, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/ 2010, des orientations sur les modalités d'application de telles corrections.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
|