+Artikel 340 3.
|
Artikel 340 3.
Institutet ska därefter beräkna den modifierade durationen för varje skuldinstrument på grundval av följande formel:
där
|
D
|
=
|
duration beräknad enligt formeln:
där
|
R
|
=
|
avkastning fram till förfallodagen,
|
|
Ct
|
=
|
kontantbetalning vid tidpunkt t,
|
|
Korrigeringar ska göras vid beräkningen av den modifierade durationen för skuldinstrument som omfattas av risk för förtida betalning. EBA ska i enlighet med artikel 16 i förordning (EU) nr 1093/2010 utfärda riktlinjer för tillämpningen av sådana korrigeringar.
1. Översikt
1.1 Referenser
1.2 Identifierade krav
1.3 Relaterade standarder
2. Identifierade krav
3. Relaterade standarder
|