+Article 383 3.

Article 383 3.

Les établissements déterminent les exigences de fonds propres pour risque de CVA selon l’approche standard en additionnant les exigences de fonds propres suivantes, calculées conformément à l’article 383 ter:

a) 

les exigences de fonds propres pour risque delta, qui couvrent le risque de variations du portefeuille CVA de l’établissement dues à des variations des facteurs de risque non liés à la volatilité pertinents;

b) 

les exigences de fonds propres pour le risque vega, qui couvrent le risque de variations du portefeuille CVA de l’établissement dues à des variations des facteurs de risque liés à la volatilité pertinents.

1. Vue d’ensemble

,

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences

3. Normes associées

Normes