+Artikel 383 3.

Artikel 383 3.

Instituten ska fastställa kapitalbaskraven för kreditvärdighetsjusteringsrisk med hjälp av schablonmetoden som summan av följande kapitalbaskrav beräknade i enlighet med artikel 383b:

a) 

Kapitalbaskraven för deltarisk, som fångar upp risken för förändringar i institutets kreditvärdighetsjusteringsportfölj till följd av förändringar i de relevanta riskfaktorer som inte rör volatilitet.

b) 

Kapitalbaskraven för vegarisk, som fångar upp risken för förändringar i institutets kreditvärdighetsjusteringsportfölj till följd av förändringar i de relevanta riskfaktorer som rör volatilitet.

1. Översikt

,

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

Krav

3. Relaterade standarder

Standarder