+Член 383 3.

Член 383 3.

Институциите определят капиталовите изисквания за риск от ККО по стандартизирания подход като сбор от следните капиталови изисквания, изчислени в съответствие с член 383б:

а) 

капиталовите изисквания за делта риск, който отразява риска от промени в портфейла за ККО на институцията поради движение в съответните рискови фактори, които не са свързани с променливостта;

б) 

капиталовите изисквания за вега риск, който отразява риска от промени в портфейла за ККО на институцията поради движение в съответните рискови фактори, които са свързани с променливостта.

1. Преглед

,

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти