Article 383quater 6.

Le facteur de risque vega sur taux d’intérêt applicable aux instruments du portefeuille CVA qui sont sensibles à la volatilité du taux d’intérêt correspond à toutes les volatilités du taux d’intérêt de toutes les échéances pour une monnaie donnée. Le facteur de risque vega sur le taux d’inflation applicable aux instruments du portefeuille CVA qui sont sensibles à la volatilité du taux d’inflation correspond à toutes les volatilités du taux d’inflation de toutes les échéances pour une monnaie donnée. Il existe une seule sensibilité nette aux taux d’intérêt et une seule sensibilité aux taux d’inflation calculée pour chaque classe.