Članak 383.c 6.

Faktor vega-kamatnog rizika koji se primjenjuje na instrumente u CVA portfelju osjetljive na volatilnost kamatne stope jesu sve volatilnosti kamatne stope svih rokova dospijeća za određenu valutu. Faktor vega-rizika stope inflacije koji se primjenjuje na instrumente u CVA portfelju osjetljive na volatilnost stope inflacije jesu sve volatilnosti stope inflacije svih rokova dospijeća za određenu valutu. Za svaku valutu izračunava se jedna osjetljivost na neto kamatnu stopu i jedna osjetljivost na neto stopu inflacije.