Artikel 383 quater 6.

De rentevegarisicofactor die van toepassing is op instrumenten in de CVA-portefeuille die gevoelig zijn voor rentevolatiliteit, is alle volatiliteiten van de rentevoet van alle looptijden voor een bepaalde valuta. De inflatievegarisicofactor die van toepassing is op instrumenten in de CVA-portefeuille die gevoelig zijn voor inflatievolatiliteit, is alle volatiliteiten van het inflatiepercentage van alle tenoren voor een bepaalde valuta. Voor elke valuta wordt één nettorentegevoeligheid en één netto-inflatiegevoeligheid berekend.