383c. cikk 6.

Az intézmények által a CVA-portólióban lévő, a kamatlábakkal szemben érzékeny instrumentumokra alkalmazandó, vega kamatláb-érzékenységi kockázati tényező az adott pénznemen belüli összes lejárati idő kamatlábának összes volatilitása. Az intézmények által a CVA-portólióban lévő, az inflációval szemben érzékeny instrumentumokra alkalmazandó, vega infláció-érzékenységi kockázati tényező az adott pénznemen belüli összes lejárati idő inflációjának összes volatilitása. Minden pénznemre egyetlen nettó kamatláb érzékenységet és egyetlen nettó inflációs érzékenységet kell számítani.