+Article 383duovicies Corrélations entre classes pour le risque d’écart de crédit de référence
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Article 383duovicies Corrélations entre classes pour le risque d’écart de crédit de référence

-

1. Vue d’ensemble

,
Article 383duovicies 1.

Les corrélations entre classes pour les risques delta et vega d’écart de crédit de référence sont les suivantes:



Tableau 1

Classe

1, 2 et 12

3 et 14

4 et 15

5 et 16

6 et 17

7 et 18

8 et 19

9 et 10

20

11

19

1, 2 et 12

100 %

75 %

10 %

20 %

25 %

20 %

15 %

10 %

0 %

45 %

45 %

3 et 14

 

100 %

5 %

15 %

20 %

15 %

10 %

10 %

0 %

45 %

45 %

4 et 15

 

 

100 %

5 %

15 %

20 %

5 %

20 %

0 %

45 %

45 %

5 et 16

 

 

 

100 %

20 %

25 %

5 %

5 %

0 %

45 %

45 %

6 et 17

 

 

 

 

100 %

25 %

5 %

15 %

0 %

45 %

45 %

7 et 18

 

 

 

 

 

100 %

5 %

20 %

0 %

45 %

45 %

8 et 19

 

 

 

 

 

 

100 %

5 %

0 %

45 %

45 %

9 et 10

 

 

 

 

 

 

 

100 %

0 %

45 %

45 %

20

 

 

 

 

 

 

 

 

100 %

0 %

0 %

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 %

75 %

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 %
Article 383duovicies 2.
Par dérogation au paragraphe 1, les valeurs de corrélation entre classes calculées audit paragraphe sont divisées par 2 pour les corrélations entre une classe du groupe de classes 1 à 10 et une classe du groupe de classes 12 à 18.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences

3. Normes associées

Normes