33. Aux fins du point 28(e), les établissements devraient déterminer si des modifications …

Aux fins du point 28(e), les établissements devraient déterminer si des modifications significatives sont intervenues dans les normes en matière de prêt ou les politiques de recouvrement au cours de la période d’observation historique pertinente susceptibles d’influencer le niveau de risque ou la distribution ou les fourchettes des caractéristiques des facteurs de risque pertinents dans le portefeuille couvert par le modèle concerné. Lorsque les établissements observent de telles modifications, ils devraient analyser le biais potentiel dans les estimations des paramètres de risque résultant de ces modifications de la manière suivante:

• (a) en ce qui concerne les estimations de PD, par rapport au niveau des taux de défaut et la fourchette probable de variabilité des taux de défaut;
• (b) en ce qui concerne les estimations de LGD, par rapport aux taux de perte, à la durée moyenne des procédures de recouvrement, à la fréquence d’utilisation de certains scénarios de recouvrement et aux distributions de gravité des pertes.

1. Vue d’ensemble

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

3. Normes associées

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/