33. Para efeitos do número 28(e), as instituições devem analisar se existem alterações …

Para efeitos do número 28(e), as instituições devem analisar se existem alterações significativas nas normas em matéria de concessão de crédito ou políticas de recuperação durante o período histórico de observação suscetíveis de influenciar o nível de risco ou a distribuição ou intervalos das características dos fatores de risco relevantes na carteira abrangida pelo modelo considerado. Caso as instituições observem essas alterações, devem analisar a potencial distorção nas estimativas de parâmetros de risco decorrentes dessas alterações do seguinte modo:

• (a) no que respeita às estimativas de PD, em termos do nível das taxas de incumprimento e do intervalo provável de variabilidade das taxas de incumprimento;
• (b) no que respeita às estimativas de LGD, em termos de taxas de perda, duração média dos processos de recuperação, frequências de utilização de determinados cenários de recuperação e as distribuições da severidade da perda.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

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